PortfoliosLab logo
Сравнение VGENX с VIMAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VGENX и VIMAX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности VGENX и VIMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Energy Fund Investor Shares (VGENX) и Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares (VIMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%400.00%600.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
205.40%
786.01%
VGENX
VIMAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VGENX:

-0.20

VIMAX:

0.43

Коэф-т Сортино

VGENX:

-0.13

VIMAX:

0.72

Коэф-т Омега

VGENX:

0.98

VIMAX:

1.10

Коэф-т Кальмара

VGENX:

-0.13

VIMAX:

0.41

Коэф-т Мартина

VGENX:

-0.49

VIMAX:

1.58

Индекс Язвы

VGENX:

7.48%

VIMAX:

4.91%

Дневная вол-ть

VGENX:

18.41%

VIMAX:

18.22%

Макс. просадка

VGENX:

-69.53%

VIMAX:

-58.88%

Текущая просадка

VGENX:

-22.64%

VIMAX:

-10.04%

Доходность по периодам

С начала года, VGENX показывает доходность 5.68%, что значительно выше, чем у VIMAX с доходностью -3.44%. За последние 10 лет акции VGENX уступали акциям VIMAX по среднегодовой доходности: 0.93% против 8.64% соответственно.


VGENX

С начала года

5.68%

1 месяц

-3.13%

6 месяцев

-8.14%

1 год

-4.41%

5 лет

13.50%

10 лет

0.93%

VIMAX

С начала года

-3.44%

1 месяц

-3.25%

6 месяцев

-3.49%

1 год

7.47%

5 лет

13.48%

10 лет

8.64%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VGENX и VIMAX

VGENX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии VIMAX в 0.05%.


График комиссии VGENX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VGENX: 0.41%
График комиссии VIMAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VIMAX: 0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VGENX и VIMAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VGENX
Ранг риск-скорректированной доходности VGENX, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGENX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGENX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGENX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGENX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGENX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина

VIMAX
Ранг риск-скорректированной доходности VIMAX, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIMAX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIMAX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIMAX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIMAX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIMAX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VGENX c VIMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Energy Fund Investor Shares (VGENX) и Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares (VIMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VGENX, с текущим значением в -0.20, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VGENX: -0.20
VIMAX: 0.43
Коэффициент Сортино VGENX, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VGENX: -0.13
VIMAX: 0.72
Коэффициент Омега VGENX, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VGENX: 0.98
VIMAX: 1.10
Коэффициент Кальмара VGENX, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VGENX: -0.13
VIMAX: 0.41
Коэффициент Мартина VGENX, с текущим значением в -0.49, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
VGENX: -0.49
VIMAX: 1.58

Показатель коэффициента Шарпа VGENX на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа VIMAX равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGENX и VIMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.20
0.43
VGENX
VIMAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGENX и VIMAX

Дивидендная доходность VGENX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, что больше доходности VIMAX в 1.62%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VGENX
Vanguard Energy Fund Investor Shares
3.66%3.91%4.20%4.63%3.63%4.46%3.30%2.97%2.96%1.84%2.62%2.92%
VIMAX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares
1.62%1.48%1.51%1.59%1.11%1.44%1.47%1.82%1.35%1.45%1.47%1.29%

Просадки

Сравнение просадок VGENX и VIMAX

Максимальная просадка VGENX за все время составила -69.53%, что больше максимальной просадки VIMAX в -58.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGENX и VIMAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-22.64%
-10.04%
VGENX
VIMAX

Волатильность

Сравнение волатильности VGENX и VIMAX

Текущая волатильность для Vanguard Energy Fund Investor Shares (VGENX) составляет 10.54%, в то время как у Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares (VIMAX) волатильность равна 13.15%. Это указывает на то, что VGENX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.54%
13.15%
VGENX
VIMAX