Сравнение VGENX с IYE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Energy Fund Investor Shares (VGENX) и iShares U.S. Energy ETF (IYE).
VGENX управляется Vanguard. Фонд был запущен 23 мая 1984 г.. IYE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Oil & Gas Index. Фонд был запущен 12 июн. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности VGENX и IYE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VGENX и IYE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGENX Vanguard Energy Fund Investor Shares | 22.75% | 20.67% | 30.25% | 8.78% | 23.59% | 27.71% | -30.85% | 13.23% | -17.19% | 3.22% |
IYE iShares U.S. Energy ETF | 32.86% | 7.33% | 6.06% | -2.21% | 60.21% | 53.42% | -33.49% | 10.03% | -19.37% | -1.80% |
Доходность по периодам
С начала года, VGENX показывает доходность 22.75%, что значительно ниже, чем у IYE с доходностью 32.86%. За последние 10 лет акции VGENX превзошли акции IYE по среднегодовой доходности: 10.74% против 10.08% соответственно.
VGENX
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- 4.61%
- С начала года
- 22.75%
- 6 месяцев
- 27.85%
- 1 год
- 33.67%
- 3 года*
- 28.53%
- 5 лет*
- 24.17%
- 10 лет*
- 10.74%
IYE
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 5.77%
- С начала года
- 32.86%
- 6 месяцев
- 35.06%
- 1 год
- 29.92%
- 3 года*
- 14.28%
- 5 лет*
- 22.18%
- 10 лет*
- 10.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGENX и IYE
VGENX берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии IYE в 0.42%.
Доходность на риск
VGENX vs. IYE — Ранг доходности на риск
VGENX
IYE
Сравнение VGENX c IYE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Energy Fund Investor Shares (VGENX) и iShares U.S. Energy ETF (IYE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGENX | IYE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.30 | 1.21 | +1.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.89 | 1.60 | +1.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.24 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.80 | 1.61 | +1.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.63 | 4.47 | +9.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGENX | IYE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.30 | 1.21 | +1.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.30 | 0.86 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.34 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.26 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между VGENX и IYE составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGENX и IYE
Дивидендная доходность VGENX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.98%, что больше доходности IYE в 2.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGENX Vanguard Energy Fund Investor Shares | 6.98% | 4.71% | 33.96% | 6.83% | 4.63% | 3.63% | 4.46% | 3.30% | 2.96% | 2.96% | 1.84% | 2.63% |
IYE iShares U.S. Energy ETF | 2.12% | 2.85% | 2.75% | 2.99% | 3.37% | 2.98% | 4.75% | 6.60% | 3.16% | 2.66% | 2.11% | 3.39% |
Просадки
Сравнение просадок VGENX и IYE
Максимальная просадка VGENX за все время составила -65.37%, что меньше максимальной просадки IYE в -73.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGENX и IYE.
Загрузка...
Показатели просадок
| VGENX | IYE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.37% | -73.74% | +8.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.13% | -11.92% | +1.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.72% | -25.61% | +5.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.19% | -68.59% | +7.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.07% | -5.09% | +4.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.98% | -19.44% | +4.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.53% | 6.76% | -4.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGENX и IYE
Текущая волатильность для Vanguard Energy Fund Investor Shares (VGENX) составляет 3.50%, в то время как у iShares U.S. Energy ETF (IYE) волатильность равна 6.24%. Это указывает на то, что VGENX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IYE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VGENX | IYE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.50% | 6.24% | -2.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.65% | 14.11% | -5.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.82% | 24.90% | -10.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.64% | 25.82% | -7.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.26% | 29.44% | -6.18% |