Сравнение VGENX с IYE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Energy Fund Investor Shares (VGENX) и iShares U.S. Energy ETF (IYE).
VGENX управляется Vanguard. Фонд был запущен 23 мая 1984 г.. IYE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Oil & Gas Index. Фонд был запущен 12 июн. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VGENX или IYE.
Основные характеристики
| VGENX | IYE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.82% | 10.49% |
| Дох-ть за 1 год | 21.05% | 21.53% |
| Дох-ть за 3 года | 17.92% | 25.40% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.11% | 11.50% |
| Дох-ть за 10 лет | 0.29% | 2.39% |
| Коэф-т Шарпа | 1.45 | 1.10 |
| Дневная вол-ть | 14.67% | 18.51% |
| Макс. просадка | -65.37% | -73.85% |
| Current Drawdown | -3.19% | -5.32% |
Корреляция
Корреляция между VGENX и IYE составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VGENX и IYE
С начала года, VGENX показывает доходность 8.82%, что значительно ниже, чем у IYE с доходностью 10.49%. За последние 10 лет акции VGENX уступали акциям IYE по среднегодовой доходности: 0.29% против 2.39% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGENX и IYE
VGENX берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии IYE в 0.42%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VGENX c IYE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Energy Fund Investor Shares (VGENX) и iShares U.S. Energy ETF (IYE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGENX и IYE
Дивидендная доходность VGENX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.00%, что больше доходности IYE в 2.55%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGENX Vanguard Energy Fund Investor Shares | 10.00% | 6.83% | 4.63% | 3.63% | 4.46% | 3.30% | 2.96% | 2.96% | 1.84% | 2.62% | 7.75% | 3.73% |
IYE iShares U.S. Energy ETF | 2.55% | 2.99% | 3.37% | 2.98% | 4.75% | 6.52% | 3.06% | 2.61% | 2.04% | 3.31% | 1.99% | 1.49% |
Просадки
Сравнение просадок VGENX и IYE
Максимальная просадка VGENX за все время составила -65.37%, что меньше максимальной просадки IYE в -73.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGENX и IYE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VGENX и IYE
Текущая волатильность для Vanguard Energy Fund Investor Shares (VGENX) составляет 3.47%, в то время как у iShares U.S. Energy ETF (IYE) волатильность равна 4.56%. Это указывает на то, что VGENX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IYE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.