Сравнение VGEB.DE с IS0M.DE
VGEB.DE (Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Distributing) and IS0M.DE (iShares Italy Government Bond UCITS ETF EUR Dist) are both European Government Bonds funds - VGEB.DE tracks the Bloomberg Euro Aggregate Treasury while IS0M.DE tracks the Bloomberg Italy Treasury Bond. Both are passively managed. Over the past 5 years, VGEB.DE returned -2.17%/yr vs -0.79%/yr for IS0M.DE. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. VGEB.DE charges 0.07%/yr vs 0.20%/yr for IS0M.DE.
Доходность
Сравнение доходности VGEB.DE и IS0M.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VGEB.DE показывает доходность 0.13%, что значительно выше, чем у IS0M.DE с доходностью -0.32%.
VGEB.DE
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- 0.18%
- 1 год
- 0.31%
- 3 года*
- 2.38%
- 5 лет*
- -2.17%
- 10 лет*
- —
IS0M.DE
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.06%
- С начала года
- -0.32%
- 6 месяцев
- -0.26%
- 1 год
- 1.11%
- 3 года*
- 4.15%
- 5 лет*
- -0.79%
- 10 лет*
- 0.92%
Сравнение доходности по годам VGEB.DE и IS0M.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGEB.DE Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Distributing | 0.13% | 0.69% | 1.55% | 6.99% | -18.10% | -3.26% | 4.75% | 7.05% | 1.21% | -0.03% |
IS0M.DE iShares Italy Government Bond UCITS ETF EUR Dist | -0.32% | 3.07% | 4.66% | 9.14% | -17.24% | -2.99% | 7.54% | 10.45% | -1.48% | -0.37% |
Correlation
The correlation between VGEB.DE and IS0M.DE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2017 г. | 0.86 |
The correlation between VGEB.DE and IS0M.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGEB.DE vs. IS0M.DE — Ранг доходности на риск
VGEB.DE
IS0M.DE
Сравнение VGEB.DE c IS0M.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Distributing (VGEB.DE) и iShares Italy Government Bond UCITS ETF EUR Dist (IS0M.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGEB.DE | IS0M.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.03 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | 0.19 | -0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.06 | 0.58 | -0.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGEB.DE | IS0M.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 | 0.17 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.34 | -0.11 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.14 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | 0.49 | -0.52 |
Просадки
Сравнение просадок VGEB.DE и IS0M.DE
Максимальная просадка VGEB.DE за все время составила -22.15%, что больше максимальной просадки IS0M.DE в -21.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGEB.DE и IS0M.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGEB.DE | IS0M.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.15% | -21.08% | -1.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.43% | -4.28% | +0.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.05% | -4.42% | +0.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.25% | -20.85% | -0.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -21.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.65% | -6.33% | -7.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.83% | -5.53% | -3.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.35% | 1.43% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGEB.DE и IS0M.DE
Текущая волатильность для Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Distributing (VGEB.DE) составляет 1.63%, в то время как у iShares Italy Government Bond UCITS ETF EUR Dist (IS0M.DE) волатильность равна 1.99%. Это указывает на то, что VGEB.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IS0M.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGEB.DE | IS0M.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.63% | 1.99% | -0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.47% | 4.25% | -0.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.16% | 4.84% | -0.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.32% | 6.80% | -0.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.52% | 6.73% | -1.21% |
Сравнение комиссий VGEB.DE и IS0M.DE
VGEB.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии IS0M.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGEB.DE и IS0M.DE
Дивидендная доходность VGEB.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что больше доходности IS0M.DE в 2.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IS0M.DE iShares Italy Government Bond UCITS ETF EUR Dist | 2.83% | 2.82% | 2.66% | 2.10% | 1.05% | 0.74% | 0.98% | 1.45% | 1.37% | 1.37% | 1.47% | 1.83% |
VGEB.DE Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Distributing | 2.89% | 2.88% | 2.56% | 1.96% | 0.66% | 0.08% | 0.19% | 0.74% | 0.80% | 0.09% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, VGEB.DE and IS0M.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, VGEB.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VGEB.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.20% for IS0M.DE.
VGEB.DE tracks Bloomberg Euro Aggregate Treasury, while IS0M.DE tracks Bloomberg Italy Treasury Bond. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.07% for VGEB.DE and 0.20% for IS0M.DE.
Подберите оптимальное распределение для VGEB.DE и IS0M.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор