Сравнение VGEB.DE с EAH.DE
VGEB.DE (Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Distributing) and EAH.DE (Amundi Euro Government Green Bond UCITS ETF Acc) are both European Government Bonds funds - VGEB.DE tracks the Bloomberg Euro Aggregate Treasury while EAH.DE tracks the Solactive Euro Government Green Bond. Both are passively managed. Over the past 5 years, VGEB.DE returned -1.95%/yr vs -5.48%/yr for EAH.DE. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. VGEB.DE charges 0.07%/yr vs 0.20%/yr for EAH.DE.
Доходность
Сравнение доходности VGEB.DE и EAH.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VGEB.DE показывает доходность 1.31%, что значительно ниже, чем у EAH.DE с доходностью 1.55%.
VGEB.DE
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.95%
- С начала года
- 1.31%
- 6 месяцев
- 1.40%
- 1 год
- 1.22%
- 3 года*
- 2.49%
- 5 лет*
- -1.95%
- 10 лет*
- —
EAH.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.09%
- С начала года
- 1.55%
- 6 месяцев
- 1.73%
- 1 год
- 0.28%
- 3 года*
- 1.13%
- 5 лет*
- -5.48%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VGEB.DE и EAH.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VGEB.DE Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Distributing | 1.31% | 0.67% | 1.53% | 6.85% | -18.24% | -0.19% |
EAH.DE Amundi Euro Government Green Bond UCITS ETF Acc | 1.55% | -2.11% | -0.57% | 8.84% | -30.65% | 1.11% |
Correlation
The correlation between VGEB.DE and EAH.DE is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2021 г. | 0.98 |
The correlation between VGEB.DE and EAH.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGEB.DE vs. EAH.DE — Ранг доходности на риск
VGEB.DE
EAH.DE
Сравнение VGEB.DE c EAH.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Distributing (VGEB.DE) и Amundi Euro Government Green Bond UCITS ETF Acc (EAH.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VGEB.DE | EAH.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.01 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.35 | 0.06 | +0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.89 | 0.13 | +0.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VGEB.DE и EAH.DE
Максимальная просадка VGEB.DE за все время составила -22.41%, что меньше максимальной просадки EAH.DE в -36.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGEB.DE и EAH.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGEB.DE | EAH.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.41% | -36.30% | +13.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.44% | -4.72% | +1.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.06% | -7.80% | +3.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.50% | -36.30% | +14.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.92% | -28.52% | +15.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.98% | -25.33% | +16.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.37% | 2.11% | -0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGEB.DE и EAH.DE
Текущая волатильность для Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Distributing (VGEB.DE) составляет 1.13%, в то время как у Amundi Euro Government Green Bond UCITS ETF Acc (EAH.DE) волатильность равна 1.69%. Это указывает на то, что VGEB.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EAH.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGEB.DE | EAH.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.13% | 1.69% | -0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.55% | 5.31% | -1.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.24% | 6.50% | -2.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.36% | 10.79% | -4.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.53% | 10.79% | -5.26% |
Сравнение комиссий VGEB.DE и EAH.DE
VGEB.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии EAH.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGEB.DE и EAH.DE
Дивидендная доходность VGEB.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, тогда как EAH.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAH.DE Amundi Euro Government Green Bond UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGEB.DE Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Distributing | 2.88% | 2.88% | 2.56% | 1.83% | 0.48% | 0.08% | 0.15% | 0.51% | 0.56% | 0.09% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, VGEB.DE and EAH.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, VGEB.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VGEB.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.20% for EAH.DE.
VGEB.DE tracks Bloomberg Euro Aggregate Treasury, while EAH.DE tracks Solactive Euro Government Green Bond. They also come from different issuers: Vanguard and Amundi. Their fees differ too: 0.07% for VGEB.DE and 0.20% for EAH.DE.
Подберите оптимальное распределение для VGEB.DE и EAH.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор