PortfoliosLab logo
Сравнение VGCAX с BNDW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VGCAX и BNDW составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности VGCAX и BNDW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Global Credit Bond Fund Admiral Shares (VGCAX) и Vanguard Total World Bond ETF (BNDW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.45%
12.15%
VGCAX
BNDW

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VGCAX:

1.80

BNDW:

1.55

Коэф-т Сортино

VGCAX:

2.70

BNDW:

2.30

Коэф-т Омега

VGCAX:

1.32

BNDW:

1.28

Коэф-т Кальмара

VGCAX:

0.69

BNDW:

0.61

Коэф-т Мартина

VGCAX:

7.50

BNDW:

5.75

Индекс Язвы

VGCAX:

1.01%

BNDW:

1.16%

Дневная вол-ть

VGCAX:

4.19%

BNDW:

4.26%

Макс. просадка

VGCAX:

-20.74%

BNDW:

-17.22%

Текущая просадка

VGCAX:

-3.73%

BNDW:

-4.40%

Доходность по периодам

С начала года, VGCAX показывает доходность 1.93%, что значительно ниже, чем у BNDW с доходностью 2.10%.


VGCAX

С начала года

1.93%

1 месяц

0.28%

6 месяцев

1.76%

1 год

7.83%

5 лет

1.00%

10 лет

N/A

BNDW

С начала года

2.10%

1 месяц

0.76%

6 месяцев

1.95%

1 год

6.91%

5 лет

-0.32%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VGCAX и BNDW

VGCAX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии BNDW в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VGCAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VGCAX: 0.25%
График комиссии BNDW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BNDW: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VGCAX и BNDW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VGCAX
Ранг риск-скорректированной доходности VGCAX, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGCAX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGCAX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGCAX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGCAX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGCAX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина

BNDW
Ранг риск-скорректированной доходности BNDW, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BNDW, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNDW, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNDW, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNDW, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNDW, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VGCAX c BNDW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Credit Bond Fund Admiral Shares (VGCAX) и Vanguard Total World Bond ETF (BNDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VGCAX, с текущим значением в 1.80, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VGCAX: 1.80
BNDW: 1.55
Коэффициент Сортино VGCAX, с текущим значением в 2.70, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VGCAX: 2.70
BNDW: 2.30
Коэффициент Омега VGCAX, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VGCAX: 1.32
BNDW: 1.28
Коэффициент Кальмара VGCAX, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VGCAX: 0.69
BNDW: 0.61
Коэффициент Мартина VGCAX, с текущим значением в 7.50, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VGCAX: 7.50
BNDW: 5.75

Показатель коэффициента Шарпа VGCAX на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BNDW равному 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGCAX и BNDW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.80
1.55
VGCAX
BNDW

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGCAX и BNDW

Дивидендная доходность VGCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.86%, что больше доходности BNDW в 3.95%


TTM2024202320222021202020192018
VGCAX
Vanguard Global Credit Bond Fund Admiral Shares
4.86%4.65%4.49%2.72%1.62%2.35%3.66%0.36%
BNDW
Vanguard Total World Bond ETF
3.95%3.90%3.73%2.02%2.58%1.56%3.05%1.66%

Просадки

Сравнение просадок VGCAX и BNDW

Максимальная просадка VGCAX за все время составила -20.74%, что больше максимальной просадки BNDW в -17.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGCAX и BNDW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-7.00%-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.73%
-4.40%
VGCAX
BNDW

Волатильность

Сравнение волатильности VGCAX и BNDW

Vanguard Global Credit Bond Fund Admiral Shares (VGCAX) имеет более высокую волатильность в 1.71% по сравнению с Vanguard Total World Bond ETF (BNDW) с волатильностью 1.51%. Это указывает на то, что VGCAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.71%
1.51%
VGCAX
BNDW