PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VGCAX с BNDW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VGCAX с BNDW

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global Credit Bond Fund Admiral Shares (VGCAX) и Vanguard Total World Bond ETF (BNDW).

VGCAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 нояб. 2018 г.. BNDW - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays Global Aggregate Float Adjusted TR Index. Фонд был запущен 4 сент. 2018 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VGCAX или BNDW.

Корреляция

Корреляция между VGCAX и BNDW составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности VGCAX и BNDW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Global Credit Bond Fund Admiral Shares (VGCAX) и Vanguard Total World Bond ETF (BNDW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VGCAX:

1.47

BNDW:

1.19

Коэф-т Сортино

VGCAX:

2.05

BNDW:

1.60

Коэф-т Омега

VGCAX:

1.24

BNDW:

1.19

Коэф-т Кальмара

VGCAX:

0.74

BNDW:

0.45

Коэф-т Мартина

VGCAX:

5.58

BNDW:

3.98

Индекс Язвы

VGCAX:

1.02%

BNDW:

1.17%

Дневная вол-ть

VGCAX:

4.12%

BNDW:

4.27%

Макс. просадка

VGCAX:

-18.63%

BNDW:

-17.22%

Текущая просадка

VGCAX:

-1.28%

BNDW:

-4.85%

Доходность по периодам

С начала года, VGCAX показывает доходность 1.82%, что значительно выше, чем у BNDW с доходностью 1.62%.

VGCAX

С начала года

1.82%

1 месяц

0.69%

6 месяцев

1.82%

1 год

6.01%

3 года

3.79%

5 лет

1.55%

10 лет

N/A

BNDW

С начала года

1.62%

1 месяц

0.04%

6 месяцев

1.71%

1 год

5.03%

3 года

2.00%

5 лет

-0.46%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Global Credit Bond Fund Admiral Shares

Vanguard Total World Bond ETF

Сравнение комиссий VGCAX и BNDW

VGCAX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии BNDW в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VGCAX
Vanguard Global Credit Bond Fund Admiral Shares
BNDW
Vanguard Total World Bond ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VGCAX и BNDW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VGCAX
Ранг риск-скорректированной доходности VGCAX, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGCAX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGCAX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGCAX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGCAX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGCAX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
BNDW
Ранг риск-скорректированной доходности BNDW, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BNDW, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNDW, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNDW, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNDW, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNDW, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VGCAX c BNDW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Credit Bond Fund Admiral Shares (VGCAX) и Vanguard Total World Bond ETF (BNDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VGCAX на текущий момент составляет 1.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BNDW равному 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGCAX и BNDW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGCAX и BNDW

Дивидендная доходность VGCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.86%, что больше доходности BNDW в 4.01%

TTM2024202320222021202020192018
VGCAX
Vanguard Global Credit Bond Fund Admiral Shares		4.86%4.65%4.49%2.72%1.62%2.35%3.66%0.36%
BNDW
Vanguard Total World Bond ETF		4.01%3.90%3.73%2.02%2.58%1.56%3.05%1.66%

Просадки

Сравнение просадок VGCAX и BNDW

Максимальная просадка VGCAX за все время составила -18.63%, что больше максимальной просадки BNDW в -17.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGCAX и BNDW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VGCAX и BNDW

Текущая волатильность для Vanguard Global Credit Bond Fund Admiral Shares (VGCAX) составляет 1.10%, в то время как у Vanguard Total World Bond ETF (BNDW) волатильность равна 1.28%. Это указывает на то, что VGCAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...