PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGCAX с BNDW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VGCAX с BNDW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VGCAX (Vanguard Global Credit Bond Fund Admiral Shares) and BNDW (Vanguard Total World Bond ETF) are both funds - VGCAX is a Total Bond Market fund managed by Vanguard, while BNDW is a Global Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted Composite Index. Over the past 5 years, VGCAX returned 1.41%/yr vs 0.25%/yr for BNDW. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. VGCAX charges 0.25%/yr vs 0.05%/yr for BNDW.

Доходность

Сравнение доходности VGCAX и BNDW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Global Credit Bond Fund Admiral Shares (VGCAX) и Vanguard Total World Bond ETF (BNDW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VGCAX показывает доходность 0.84%, что значительно выше, чем у BNDW с доходностью 0.54%.

VGCAX

1 день
-0.21%
1 месяц
0.57%
С начала года
0.84%
6 месяцев
0.88%
1 год
5.23%
3 года*
6.16%
5 лет*
1.41%
10 лет*
—

BNDW

1 день
0.12%
1 месяц
0.42%
С начала года
0.54%
6 месяцев
0.44%
1 год
3.25%
3 года*
4.07%
5 лет*
0.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VGCAX и BNDW

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VGCAX
Vanguard Global Credit Bond Fund Admiral Shares		0.84%7.30%3.99%9.22%-13.43%-0.64%10.81%13.05%0.96%
BNDW
Vanguard Total World Bond ETF		0.54%5.02%2.42%7.18%-12.88%-2.10%6.22%8.37%1.90%

Correlation

The correlation between VGCAX and BNDW is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2018 г.

0.91

The correlation between VGCAX and BNDW has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Global Credit Bond Fund Admiral Shares

Vanguard Total World Bond ETF

Часто сравнивают с VGCAX:
VGCAX с VEGBXVGCAX с VTABXVGCAX с IBNDVGCAX с DFTEXVGCAX с BNDXVGCAX с VAGP.LVGCAX с VBTLX
Часто сравнивают с BNDW:
BNDW с BNDBNDW с BNDXBNDW с VTBNDW с VGITBNDW с VOOBNDW с AGGG.LBNDW с VAGU.L

Доходность на риск

VGCAX vs. BNDW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGCAX
Ранг доходности на риск VGCAX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGCAX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGCAX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGCAX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGCAX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGCAX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
BNDW
Ранг доходности на риск BNDW: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNDW: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNDW: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNDW: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNDW: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNDW: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGCAX c BNDW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Credit Bond Fund Admiral Shares (VGCAX) и Vanguard Total World Bond ETF (BNDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGCAXBNDWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.73
0.98

+0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.55
1.39

+1.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.17

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.98

1.21

+0.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.70

3.42

+3.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGCAX vs. BNDW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGCAX на текущий момент составляет 1.73, что выше коэффициента Шарпа BNDW равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGCAX и BNDW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGCAXBNDWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

0.98

+0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.05

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.38

+0.44

Просадки

Сравнение просадок VGCAX и BNDW

Максимальная просадка VGCAX за все время составила -18.63%, что больше максимальной просадки BNDW в -17.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGCAX и BNDW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGCAXBNDWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.63%

-17.22%

-1.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.90%

-2.70%

-0.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.00%

-4.27%

+0.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.63%

-16.93%

-1.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.90%

-1.42%

+0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.34%

-4.98%

+0.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.86%

0.96%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности VGCAX и BNDW

Текущая волатильность для Vanguard Global Credit Bond Fund Admiral Shares (VGCAX) составляет 1.23%, в то время как у Vanguard Total World Bond ETF (BNDW) волатильность равна 1.31%. Это указывает на то, что VGCAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGCAXBNDWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.23%

1.31%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.57%

2.63%

-0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.31%

3.36%

-0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.07%

5.21%

-0.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.84%

4.90%

-0.06%

Сравнение комиссий VGCAX и BNDW

VGCAX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии BNDW в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGCAX и BNDW

Дивидендная доходность VGCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.96%, что больше доходности BNDW в 4.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BNDW
Vanguard Total World Bond ETF		4.21%4.12%3.90%3.73%2.02%2.58%1.56%3.05%1.66%
VGCAX
Vanguard Global Credit Bond Fund Admiral Shares		4.96%4.91%4.65%4.48%2.72%3.16%4.65%6.88%0.36%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, VGCAX and BNDW move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BNDW has higher volatility (1.31%) compared to VGCAX (1.23%). In terms of maximum drawdown, VGCAX dropped -18.63% vs BNDW's -17.22%.

VGCAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGCAX и BNDW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор