Сравнение VGCAX с BNDW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global Credit Bond Fund Admiral Shares (VGCAX) и Vanguard Total World Bond ETF (BNDW).
VGCAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 нояб. 2018 г.. BNDW - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays Global Aggregate Float Adjusted TR Index. Фонд был запущен 4 сент. 2018 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VGCAX или BNDW.
Основные характеристики
| VGCAX | BNDW | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.05% | 2.18% |
| Дох-ть за 1 год | 9.54% | 6.97% |
| Дох-ть за 3 года | -0.68% | -1.62% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.72% | -0.13% |
| Коэф-т Шарпа | 2.29 | 1.65 |
| Коэф-т Сортино | 3.54 | 2.47 |
| Коэф-т Омега | 1.42 | 1.29 |
| Коэф-т Кальмара | 0.90 | 0.62 |
| Коэф-т Мартина | 11.64 | 6.01 |
| Индекс Язвы | 0.92% | 1.34% |
| Дневная вол-ть | 4.69% | 4.88% |
| Макс. просадка | -18.63% | -17.22% |
| Текущая просадка | -3.19% | -6.59% |
Корреляция
Корреляция между VGCAX и BNDW составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VGCAX и BNDW
С начала года, VGCAX показывает доходность 4.05%, что значительно выше, чем у BNDW с доходностью 2.18%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGCAX и BNDW
VGCAX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии BNDW в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VGCAX c BNDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Credit Bond Fund Admiral Shares (VGCAX) и Vanguard Total World Bond ETF (BNDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGCAX и BNDW
Дивидендная доходность VGCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%, что больше доходности BNDW в 4.17%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGCAX Vanguard Global Credit Bond Fund Admiral Shares | 4.53% | 4.49% | 2.72% | 1.62% | 2.35% | 3.66% | 0.36% |
BNDW Vanguard Total World Bond ETF | 4.17% | 3.73% | 2.02% | 2.58% | 1.56% | 3.05% | 1.66% |
Просадки
Сравнение просадок VGCAX и BNDW
Максимальная просадка VGCAX за все время составила -18.63%, что больше максимальной просадки BNDW в -17.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGCAX и BNDW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VGCAX и BNDW
Vanguard Global Credit Bond Fund Admiral Shares (VGCAX) и Vanguard Total World Bond ETF (BNDW) имеют волатильность 1.22% и 1.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.