PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VGCAX с BNDW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VGCAX и BNDW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Global Credit Bond Fund Admiral Shares (VGCAX) и Vanguard Total World Bond ETF (BNDW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.40%
3.68%
VGCAX
BNDW

Доходность по периодам

С начала года, VGCAX показывает доходность 4.32%, что значительно выше, чем у BNDW с доходностью 2.49%.


VGCAX

С начала года

4.32%

1 месяц

0.05%

6 месяцев

4.39%

1 год

9.18%

5 лет (среднегодовая)

1.72%

10 лет (среднегодовая)

N/A

BNDW

С начала года

2.49%

1 месяц

-0.05%

6 месяцев

3.69%

1 год

6.76%

5 лет (среднегодовая)

-0.13%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


VGCAXBNDW
Коэф-т Шарпа2.021.42
Коэф-т Сортино3.072.11
Коэф-т Омега1.361.25
Коэф-т Кальмара0.810.54
Коэф-т Мартина9.514.90
Индекс Язвы0.97%1.38%
Дневная вол-ть4.53%4.74%
Макс. просадка-18.63%-17.22%
Текущая просадка-2.94%-6.30%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VGCAX и BNDW

VGCAX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии BNDW в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VGCAX
Vanguard Global Credit Bond Fund Admiral Shares
График комиссии VGCAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
График комиссии BNDW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между VGCAX и BNDW составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VGCAX c BNDW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Credit Bond Fund Admiral Shares (VGCAX) и Vanguard Total World Bond ETF (BNDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VGCAX, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.021.42
Коэффициент Сортино VGCAX, с текущим значением в 3.07, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.072.11
Коэффициент Омега VGCAX, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.361.25
Коэффициент Кальмара VGCAX, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.810.54
Коэффициент Мартина VGCAX, с текущим значением в 9.51, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.514.90
VGCAX
BNDW

Показатель коэффициента Шарпа VGCAX на текущий момент составляет 2.02, что выше коэффициента Шарпа BNDW равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGCAX и BNDW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.02
1.42
VGCAX
BNDW

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGCAX и BNDW

Дивидендная доходность VGCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%, что больше доходности BNDW в 4.15%


TTM202320222021202020192018
VGCAX
Vanguard Global Credit Bond Fund Admiral Shares
4.51%4.49%2.72%1.62%2.35%3.66%0.36%
BNDW
Vanguard Total World Bond ETF
4.15%3.73%2.02%2.58%1.56%3.05%1.66%

Просадки

Сравнение просадок VGCAX и BNDW

Максимальная просадка VGCAX за все время составила -18.63%, что больше максимальной просадки BNDW в -17.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGCAX и BNDW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.94%
-6.30%
VGCAX
BNDW

Волатильность

Сравнение волатильности VGCAX и BNDW

Vanguard Global Credit Bond Fund Admiral Shares (VGCAX) и Vanguard Total World Bond ETF (BNDW) имеют волатильность 1.04% и 1.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.04%
1.06%
VGCAX
BNDW