Сравнение VFWSX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Shares (VFWSX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VFWSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 апр. 2007 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VFWSX или VTI.
Основные характеристики
| VFWSX | VTI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.09% | 23.63% |
| Дох-ть за 1 год | 13.51% | 32.34% |
| Дох-ть за 3 года | 0.60% | 7.79% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.31% | 14.66% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.83% | 12.59% |
| Коэф-т Шарпа | 1.08 | 2.58 |
| Коэф-т Сортино | 1.55 | 3.45 |
| Коэф-т Омега | 1.19 | 1.48 |
| Коэф-т Кальмара | 1.12 | 3.76 |
| Коэф-т Мартина | 5.59 | 16.56 |
| Индекс Язвы | 2.34% | 1.95% |
| Дневная вол-ть | 12.17% | 12.51% |
| Макс. просадка | -61.25% | -55.45% |
| Текущая просадка | -7.74% | -2.43% |
Корреляция
Корреляция между VFWSX и VTI составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VFWSX и VTI
С начала года, VFWSX показывает доходность 6.09%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 23.63%. За последние 10 лет акции VFWSX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 4.83% против 12.59% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFWSX и VTI
VFWSX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VFWSX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Shares (VFWSX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFWSX и VTI
Дивидендная доходность VFWSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что больше доходности VTI в 1.29%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFWSX Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Shares | 3.00% | 3.31% | 3.10% | 3.06% | 1.99% | 3.10% | 3.28% | 2.67% | 2.97% | 2.97% | 3.54% | 2.70% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.29% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок VFWSX и VTI
Максимальная просадка VFWSX за все время составила -61.25%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFWSX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VFWSX и VTI
Текущая волатильность для Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Shares (VFWSX) составляет 3.66%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 4.28%. Это указывает на то, что VFWSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.