PortfoliosLab logo
Сравнение VFWSX с VTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VFWSX и VTI составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности VFWSX и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Shares (VFWSX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
102.17%
438.30%
VFWSX
VTI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VFWSX:

0.76

VTI:

0.50

Коэф-т Сортино

VFWSX:

1.15

VTI:

0.84

Коэф-т Омега

VFWSX:

1.15

VTI:

1.12

Коэф-т Кальмара

VFWSX:

0.91

VTI:

0.52

Коэф-т Мартина

VFWSX:

2.83

VTI:

2.14

Индекс Язвы

VFWSX:

4.27%

VTI:

4.72%

Дневная вол-ть

VFWSX:

15.86%

VTI:

20.04%

Макс. просадка

VFWSX:

-61.25%

VTI:

-55.45%

Текущая просадка

VFWSX:

-1.56%

VTI:

-10.95%

Доходность по периодам

С начала года, VFWSX показывает доходность 7.93%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -6.86%. За последние 10 лет акции VFWSX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 4.84% против 11.34% соответственно.


VFWSX

С начала года

7.93%

1 месяц

-0.65%

6 месяцев

3.48%

1 год

10.98%

5 лет

11.04%

10 лет

4.84%

VTI

С начала года

-6.86%

1 месяц

-5.12%

6 месяцев

-5.25%

1 год

8.76%

5 лет

15.45%

10 лет

11.34%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VFWSX и VTI

VFWSX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VFWSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VFWSX: 0.08%
График комиссии VTI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTI: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VFWSX и VTI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VFWSX
Ранг риск-скорректированной доходности VFWSX, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VFWSX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFWSX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFWSX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFWSX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFWSX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина

VTI
Ранг риск-скорректированной доходности VTI, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTI, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VFWSX c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Shares (VFWSX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VFWSX, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VFWSX: 0.76
VTI: 0.50
Коэффициент Сортино VFWSX, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VFWSX: 1.15
VTI: 0.84
Коэффициент Омега VFWSX, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VFWSX: 1.15
VTI: 1.12
Коэффициент Кальмара VFWSX, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VFWSX: 0.91
VTI: 0.52
Коэффициент Мартина VFWSX, с текущим значением в 2.83, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VFWSX: 2.83
VTI: 2.14

Показатель коэффициента Шарпа VFWSX на текущий момент составляет 0.76, что выше коэффициента Шарпа VTI равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFWSX и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.76
0.50
VFWSX
VTI

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFWSX и VTI

Дивидендная доходность VFWSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что больше доходности VTI в 1.39%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VFWSX
Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Shares
2.97%3.23%3.31%3.10%3.06%1.99%3.10%3.28%2.67%2.97%2.97%3.54%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.39%1.27%1.44%1.67%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%

Просадки

Сравнение просадок VFWSX и VTI

Максимальная просадка VFWSX за все время составила -61.25%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFWSX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.56%
-10.95%
VFWSX
VTI

Волатильность

Сравнение волатильности VFWSX и VTI

Текущая волатильность для Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Shares (VFWSX) составляет 10.08%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 14.84%. Это указывает на то, что VFWSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.08%
14.84%
VFWSX
VTI