PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFWAX с VTV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VFWAX с VTV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VFWAX (Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral Shares) and VTV (Vanguard Value ETF) are both funds - VFWAX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Vanguard, while VTV is a Large Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Value Index. Over the past 10 years, VFWAX returned 9.94%/yr vs 12.49%/yr for VTV. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VFWAX charges 0.11%/yr vs 0.04%/yr for VTV.

Доходность

Сравнение доходности VFWAX и VTV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral Shares (VFWAX) и Vanguard Value ETF (VTV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VFWAX показывает доходность 14.86%, что значительно выше, чем у VTV с доходностью 13.16%. За последние 10 лет акции VFWAX уступали акциям VTV по среднегодовой доходности: 9.94% против 12.49% соответственно.

VFWAX

1 день
-0.79%
1 месяц
3.90%
С начала года
14.86%
6 месяцев
17.34%
1 год
31.93%
3 года*
19.73%
5 лет*
8.69%
10 лет*
9.94%

VTV

1 день
0.77%
1 месяц
4.08%
С начала года
13.16%
6 месяцев
14.00%
1 год
27.88%
3 года*
18.69%
5 лет*
11.41%
10 лет*
12.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VFWAX и VTV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VFWAX
Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral Shares		14.86%32.32%5.43%15.55%-15.51%8.08%11.34%21.53%-13.97%27.20%
VTV
Vanguard Value ETF		13.16%15.27%15.95%9.32%-2.09%26.53%2.33%25.66%-5.47%17.15%

Correlation

The correlation between VFWAX and VTV is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2011 г.

0.77

The correlation between VFWAX and VTV shifts across timeframes, from 0.66 (3 years) to 0.77 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VFWAX и VTV

Секторы
VFWAX
VTV

Финансовые услуги

23.3%
22.3%

Технологии

18.5%
13.4%

Промышленность

15.7%
14.0%

Потребительский циклический сектор

8.2%
4.0%

Сырьевые материалы

7.1%
3.1%

Здравоохранение

7.1%
14.5%

Энергетика

5.2%
8.1%

Потребительский защитный сектор

5.1%
9.4%

Коммуникационные услуги

4.6%
3.3%

Коммунальные услуги

3.2%
5.2%

Недвижимость

2.0%
2.8%

Финансовые услуги

VFWAX
23.3%
VTV
22.3%

Технологии

VFWAX
18.5%
VTV
13.4%

Промышленность

VFWAX
15.7%
VTV
14.0%

Потребительский циклический сектор

VFWAX
8.2%
VTV
4.0%

Сырьевые материалы

VFWAX
7.1%
VTV
3.1%

Здравоохранение

VFWAX
7.1%
VTV
14.5%

Энергетика

VFWAX
5.2%
VTV
8.1%

Потребительский защитный сектор

VFWAX
5.1%
VTV
9.4%

Коммуникационные услуги

VFWAX
4.6%
VTV
3.3%

Коммунальные услуги

VFWAX
3.2%
VTV
5.2%

Недвижимость

VFWAX
2.0%
VTV
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral Shares

Vanguard Value ETF

Часто сравнивают с VFWAX:
VFWAX с VTIAXVFWAX с VTSAXVFWAX с FSPSXVFWAX с VOOVFWAX с DODWXVFWAX с SPYVFWAX с VIGAX
Часто сравнивают с VTV:
VTV с SCHDVTV с VOOVTV с VTIVTV с VUGVTV с VYMVTV с SCHVVTV с VIG

Доходность на риск

VFWAX vs. VTV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFWAX
Ранг доходности на риск VFWAX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFWAX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFWAX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFWAX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFWAX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFWAX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
VTV
Ранг доходности на риск VTV: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTV: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTV: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTV: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTV: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTV: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFWAX c VTV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral Shares (VFWAX) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFWAXVTVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
2.77

-0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.10
3.95

-0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.50

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.90

4.41

-1.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.40

16.67

-5.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFWAX vs. VTV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFWAX на текущий момент составляет 2.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTV равному 2.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFWAX и VTV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFWAXVTVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

2.77

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.83

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.75

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.51

0.00

Просадки

Сравнение просадок VFWAX и VTV

Максимальная просадка VFWAX за все время составила -34.93%, что меньше максимальной просадки VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFWAX и VTV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VFWAXVTVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.93%

-59.27%

+24.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.34%

-6.35%

-4.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.25%

-14.52%

+1.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.40%

-17.04%

-12.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.93%

-36.78%

+1.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.79%

0.00%

-0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.19%

-7.87%

+0.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

1.68%

+1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности VFWAX и VTV

Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral Shares (VFWAX) имеет более высокую волатильность в 4.97% по сравнению с Vanguard Value ETF (VTV) с волатильностью 2.48%. Это указывает на то, что VFWAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VFWAXVTVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.97%

2.48%

+2.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.09%

7.57%

+4.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.41%

10.12%

+4.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.19%

13.88%

+1.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.08%

16.66%

-0.58%

Сравнение комиссий VFWAX и VTV

VFWAX берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии VTV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFWAX и VTV

Дивидендная доходность VFWAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что больше доходности VTV в 1.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VFWAX
Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral Shares		2.57%3.05%3.20%3.28%3.07%3.03%1.97%3.07%3.24%2.67%2.96%2.95%
VTV
Vanguard Value ETF		1.85%2.05%2.31%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%

Часто задаваемые вопросы

VFWAX and VTV have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VFWAX has higher volatility (4.97%) compared to VTV (2.48%). In terms of maximum drawdown, VFWAX dropped -34.93% vs VTV's -59.27%.

VTV currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VFWAX и VTV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор