Сравнение VFWAX с VTV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral Shares (VFWAX) и Vanguard Value ETF (VTV).
VFWAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 сент. 2011 г.. VTV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Prime Market Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VFWAX или VTV.
Основные характеристики
| VFWAX | VTV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.32% | 21.71% |
| Дох-ть за 1 год | 20.44% | 34.54% |
| Дох-ть за 3 года | 1.57% | 9.98% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.87% | 11.80% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.16% | 10.70% |
| Коэф-т Шарпа | 1.65 | 3.24 |
| Коэф-т Сортино | 2.32 | 4.56 |
| Коэф-т Омега | 1.29 | 1.60 |
| Коэф-т Кальмара | 1.41 | 4.86 |
| Коэф-т Мартина | 9.45 | 21.19 |
| Индекс Язвы | 2.13% | 1.58% |
| Дневная вол-ть | 12.22% | 10.32% |
| Макс. просадка | -34.93% | -59.27% |
| Текущая просадка | -4.91% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между VFWAX и VTV составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VFWAX и VTV
С начала года, VFWAX показывает доходность 9.32%, что значительно ниже, чем у VTV с доходностью 21.71%. За последние 10 лет акции VFWAX уступали акциям VTV по среднегодовой доходности: 5.16% против 10.70% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFWAX и VTV
VFWAX берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии VTV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VFWAX c VTV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral Shares (VFWAX) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFWAX и VTV
Дивидендная доходность VFWAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что больше доходности VTV в 2.22%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFWAX Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral Shares | 2.88% | 3.28% | 3.07% | 3.03% | 1.97% | 3.08% | 3.24% | 2.67% | 2.96% | 2.95% | 3.53% | 2.68% |
VTV Vanguard Value ETF | 2.22% | 2.46% | 2.52% | 2.15% | 2.56% | 2.50% | 2.73% | 2.29% | 2.44% | 2.60% | 2.22% | 2.21% |
Просадки
Сравнение просадок VFWAX и VTV
Максимальная просадка VFWAX за все время составила -34.93%, что меньше максимальной просадки VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFWAX и VTV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VFWAX и VTV
Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral Shares (VFWAX) и Vanguard Value ETF (VTV) имеют волатильность 3.84% и 3.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.