Сравнение VFWAX с VTV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral Shares (VFWAX) и Vanguard Value ETF (VTV).
VFWAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 сент. 2011 г.. VTV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Prime Market Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VFWAX или VTV.
Основные характеристики
| VFWAX | VTV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.51% | 16.74% |
| Дох-ть за 1 год | 16.79% | 23.50% |
| Дох-ть за 3 года | 2.07% | 10.49% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.79% | 11.83% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.74% | 10.35% |
| Коэф-т Шарпа | 1.39 | 2.19 |
| Дневная вол-ть | 12.08% | 10.58% |
| Макс. просадка | -34.93% | -59.27% |
| Текущая просадка | -1.49% | -0.30% |
Корреляция
Корреляция между VFWAX и VTV составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VFWAX и VTV
С начала года, VFWAX показывает доходность 9.51%, что значительно ниже, чем у VTV с доходностью 16.74%. За последние 10 лет акции VFWAX уступали акциям VTV по среднегодовой доходности: 4.74% против 10.35% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFWAX и VTV
VFWAX берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии VTV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VFWAX c VTV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral Shares (VFWAX) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFWAX и VTV
Дивидендная доходность VFWAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что больше доходности VTV в 2.29%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFWAX Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral Shares | 2.47% | 3.28% | 3.07% | 3.03% | 1.97% | 3.07% | 3.24% | 2.67% | 2.96% | 2.95% | 3.53% | 2.68% |
VTV Vanguard Value ETF | 2.29% | 2.46% | 2.52% | 2.15% | 2.56% | 2.50% | 2.73% | 2.29% | 2.44% | 2.60% | 2.22% | 2.21% |
Просадки
Сравнение просадок VFWAX и VTV
Максимальная просадка VFWAX за все время составила -34.93%, что меньше максимальной просадки VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFWAX и VTV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VFWAX и VTV
Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral Shares (VFWAX) имеет более высокую волатильность в 3.78% по сравнению с Vanguard Value ETF (VTV) с волатильностью 2.98%. Это указывает на то, что VFWAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.