PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFWAX с AVDV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VFWAX с AVDV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral Shares (VFWAX) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV).

VFWAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 сент. 2011 г.. AVDV - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности VFWAX и AVDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral Shares (VFWAX) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VFWAX и AVDV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VFWAX
Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral Shares		1.81%32.32%5.43%15.55%-15.51%8.08%11.34%8.56%
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		8.40%49.37%8.67%16.85%-11.47%15.80%5.01%12.05%

Доходность по периодам

С начала года, VFWAX показывает доходность 1.81%, что значительно ниже, чем у AVDV с доходностью 8.40%.

VFWAX

1 день
2.88%
1 месяц
-7.13%
С начала года
1.81%
6 месяцев
5.93%
1 год
26.78%
3 года*
15.42%
5 лет*
7.35%
10 лет*
8.94%

AVDV

1 день
1.88%
1 месяц
-6.55%
С начала года
8.40%
6 месяцев
16.24%
1 год
51.07%
3 года*
24.85%
5 лет*
13.80%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral Shares

Avantis International Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с VFWAX:
VFWAX с VTIAXVFWAX с VTSAXVFWAX с FSPSXVFWAX с VOOVFWAX с DODWXVFWAX с SPYVFWAX с VIGAX
Часто сравнивают с AVDV:
AVDV с VXUSAVDV с AVDEAVDV с VSSAVDV с AVDVXAVDV с DISVXAVDV с ISVLAVDV с AVIV

Сравнение комиссий VFWAX и AVDV

VFWAX берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии AVDV в 0.36%.

AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF
VFWAX
Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VFWAX vs. AVDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFWAX
Ранг доходности на риск VFWAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFWAX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFWAX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFWAX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFWAX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFWAX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
AVDV
Ранг доходности на риск AVDV: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDV: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDV: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDV: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDV: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDV: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFWAX c AVDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral Shares (VFWAX) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFWAXAVDVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.71

2.78

-1.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.28

3.48

-1.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.57

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.31

3.87

-1.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.04

16.10

-7.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFWAX vs. AVDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFWAX на текущий момент составляет 1.71, что ниже коэффициента Шарпа AVDV равного 2.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFWAX и AVDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFWAXAVDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

2.78

-1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.81

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.76

-0.29

Корреляция

Корреляция между VFWAX и AVDV составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFWAX и AVDV

Дивидендная доходность VFWAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что меньше доходности AVDV в 2.94%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VFWAX
Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral Shares		2.90%3.05%3.20%3.28%3.07%3.03%1.97%3.07%3.24%2.67%2.96%2.95%
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		2.94%3.05%4.31%3.29%3.17%2.39%1.67%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VFWAX и AVDV

Максимальная просадка VFWAX за все время составила -34.93%, что меньше максимальной просадки AVDV в -43.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFWAX и AVDV.

Загрузка...

Показатели просадок

VFWAXAVDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.93%

-43.01%

+8.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.34%

-13.19%

+1.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.40%

-28.08%

-1.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.79%

-7.48%

-1.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.25%

-6.88%

-0.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

3.17%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности VFWAX и AVDV

Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral Shares (VFWAX) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) имеют волатильность 7.63% и 7.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VFWAXAVDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.63%

7.50%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.99%

12.20%

-1.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.99%

18.44%

-2.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.99%

17.15%

-2.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.01%

19.76%

-3.75%