PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFWAX с AVDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VFWAX с AVDV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VFWAX (Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral Shares) and AVDV (Avantis International Small Cap Value ETF) are both funds - VFWAX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Vanguard, while AVDV is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Avantis. Over the past 5 years, VFWAX returned 8.69%/yr vs 13.84%/yr for AVDV. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. VFWAX charges 0.11%/yr vs 0.36%/yr for AVDV.

Доходность

Сравнение доходности VFWAX и AVDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral Shares (VFWAX) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VFWAX показывает доходность 14.86%, что значительно ниже, чем у AVDV с доходностью 16.64%.

VFWAX

1 день
-0.79%
1 месяц
3.90%
С начала года
14.86%
6 месяцев
17.34%
1 год
31.93%
3 года*
19.73%
5 лет*
8.69%
10 лет*
9.94%

AVDV

1 день
0.52%
1 месяц
3.19%
С начала года
16.64%
6 месяцев
20.05%
1 год
44.34%
3 года*
28.61%
5 лет*
13.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VFWAX и AVDV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VFWAX
Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral Shares		14.86%32.32%5.43%15.55%-15.51%8.08%11.34%8.56%
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		16.64%49.37%8.67%16.85%-11.47%15.80%5.01%12.05%

Correlation

The correlation between VFWAX and AVDV is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2019 г.

0.90

The correlation between VFWAX and AVDV has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VFWAX и AVDV

Секторы
VFWAX
AVDV

Финансовые услуги

23.3%
13.7%

Технологии

18.5%
6.4%

Промышленность

15.7%
21.3%

Потребительский циклический сектор

8.2%
14.4%

Сырьевые материалы

7.1%
22.5%

Здравоохранение

7.1%
2.1%

Энергетика

5.2%
10.8%

Потребительский защитный сектор

5.1%
3.4%

Коммуникационные услуги

4.6%
2.0%

Коммунальные услуги

3.2%
1.7%

Недвижимость

2.0%
1.1%

Финансовые услуги

VFWAX
23.3%
AVDV
13.7%

Технологии

VFWAX
18.5%
AVDV
6.4%

Промышленность

VFWAX
15.7%
AVDV
21.3%

Потребительский циклический сектор

VFWAX
8.2%
AVDV
14.4%

Сырьевые материалы

VFWAX
7.1%
AVDV
22.5%

Здравоохранение

VFWAX
7.1%
AVDV
2.1%

Энергетика

VFWAX
5.2%
AVDV
10.8%

Потребительский защитный сектор

VFWAX
5.1%
AVDV
3.4%

Коммуникационные услуги

VFWAX
4.6%
AVDV
2.0%

Коммунальные услуги

VFWAX
3.2%
AVDV
1.7%

Недвижимость

VFWAX
2.0%
AVDV
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral Shares

Avantis International Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с VFWAX:
VFWAX с VTIAXVFWAX с VTSAXVFWAX с FSPSXVFWAX с VOOVFWAX с DODWXVFWAX с SPYVFWAX с VIGAX
Часто сравнивают с AVDV:
AVDV с VXUSAVDV с AVDEAVDV с VSSAVDV с DISVXAVDV с AVDVXAVDV с ISVLAVDV с AVIV

Доходность на риск

VFWAX vs. AVDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFWAX
Ранг доходности на риск VFWAX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFWAX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFWAX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFWAX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFWAX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFWAX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
AVDV
Ранг доходности на риск AVDV: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDV: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDV: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDV: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDV: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDV: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFWAX c AVDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral Shares (VFWAX) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFWAXAVDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
2.87

-0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.10
3.80

-0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.52

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.90

3.38

-0.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.40

13.70

-2.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFWAX vs. AVDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFWAX на текущий момент составляет 2.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVDV равному 2.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFWAX и AVDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFWAXAVDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

2.87

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.80

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.80

-0.29

Просадки

Сравнение просадок VFWAX и AVDV

Максимальная просадка VFWAX за все время составила -34.93%, что меньше максимальной просадки AVDV в -43.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFWAX и AVDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VFWAXAVDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.93%

-43.01%

+8.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.34%

-13.19%

+1.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.25%

-14.17%

+0.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.40%

-28.08%

-1.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.79%

-0.83%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.19%

-6.77%

-0.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

3.24%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности VFWAX и AVDV

Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral Shares (VFWAX) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) имеют волатильность 4.97% и 4.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VFWAXAVDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.97%

4.79%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.09%

13.07%

-0.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.41%

15.54%

-1.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.19%

17.29%

-2.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.08%

19.72%

-3.64%

Сравнение комиссий VFWAX и AVDV

VFWAX берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии AVDV в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFWAX и AVDV

Дивидендная доходность VFWAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что меньше доходности AVDV в 2.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		2.73%3.05%4.31%3.29%3.17%2.39%1.67%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%
VFWAX
Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral Shares		2.57%3.05%3.20%3.28%3.07%3.03%1.97%3.07%3.24%2.67%2.96%2.95%

Часто задаваемые вопросы

VFWAX and AVDV have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VFWAX has higher volatility (4.97%) compared to AVDV (4.79%). In terms of maximum drawdown, VFWAX dropped -34.93% vs AVDV's -43.01%.

AVDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.87 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VFWAX и AVDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор