Сравнение VFWAX с AVDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral Shares (VFWAX) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV).
VFWAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 сент. 2011 г.. AVDV - это активно управляемый фонд от American Century Investments. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VFWAX или AVDV.
Основные характеристики
| VFWAX | AVDV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.40% | 7.77% |
| Дох-ть за 1 год | 17.59% | 20.13% |
| Дох-ть за 3 года | 0.89% | 3.11% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.71% | 7.55% |
| Коэф-т Шарпа | 1.44 | 1.40 |
| Коэф-т Сортино | 2.04 | 1.95 |
| Коэф-т Омега | 1.25 | 1.24 |
| Коэф-т Кальмара | 1.29 | 2.05 |
| Коэф-т Мартина | 8.08 | 8.01 |
| Индекс Язвы | 2.19% | 2.55% |
| Дневная вол-ть | 12.32% | 14.59% |
| Макс. просадка | -34.93% | -43.01% |
| Текущая просадка | -6.58% | -7.02% |
Корреляция
Корреляция между VFWAX и AVDV составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VFWAX и AVDV
С начала года, VFWAX показывает доходность 7.40%, что значительно ниже, чем у AVDV с доходностью 7.77%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFWAX и AVDV
VFWAX берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии AVDV в 0.36%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VFWAX c AVDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral Shares (VFWAX) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFWAX и AVDV
Дивидендная доходность VFWAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, что меньше доходности AVDV в 3.13%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFWAX Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral Shares | 2.93% | 3.28% | 3.07% | 3.03% | 1.97% | 3.08% | 3.24% | 2.67% | 2.96% | 2.95% | 3.53% | 2.68% |
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 3.13% | 3.29% | 3.17% | 2.39% | 1.67% | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VFWAX и AVDV
Максимальная просадка VFWAX за все время составила -34.93%, что меньше максимальной просадки AVDV в -43.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFWAX и AVDV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VFWAX и AVDV
Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral Shares (VFWAX) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) имеют волатильность 4.03% и 3.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.