PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFVA с ^GSPTSE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение VFVA с ^GSPTSE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA) и S&P TSX Composite Index (Canada) (^GSPTSE).

VFVA - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 13 февр. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности VFVA и ^GSPTSE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA) и S&P TSX Composite Index (Canada) (^GSPTSE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VFVA и ^GSPTSE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VFVA
Vanguard U.S. Value Factor ETF		2.32%14.77%7.67%17.37%-3.96%36.94%2.28%25.42%-15.61%
^GSPTSE
S&P TSX Composite Index (Canada)		2.97%34.39%8.67%10.58%-14.77%22.64%4.21%25.08%-14.97%
Разные валюты инструментов

VFVA торгуется в USD, в то время как ^GSPTSE торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPTSE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VFVA показывает доходность 2.32%, что значительно ниже, чем у ^GSPTSE с доходностью 2.71%.

VFVA

1 день
0.22%
1 месяц
-3.26%
С начала года
2.32%
6 месяцев
6.55%
1 год
19.70%
3 года*
14.20%
5 лет*
9.74%
10 лет*
—

^GSPTSE

1 день
0.00%
1 месяц
-3.91%
С начала года
2.71%
6 месяцев
9.90%
1 год
33.79%
3 года*
16.27%
5 лет*
9.41%
10 лет*
8.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard U.S. Value Factor ETF

S&P TSX Composite Index (Canada)

Часто сравнивают с VFVA:
VFVA с XSP.TOVFVA с VOOVFVA с VFQYVFVA с JEPIVFVA с VIGVFVA с SCHDVFVA с SPY
Часто сравнивают с ^GSPTSE:
^GSPTSE с ^GSPC^GSPTSE с VOO^GSPTSE с VDY.TO^GSPTSE с EIF.TO^GSPTSE с PKI.TO^GSPTSE с COST^GSPTSE с IVV

Доходность на риск

VFVA vs. ^GSPTSE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFVA
Ранг доходности на риск VFVA: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFVA: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFVA: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFVA: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFVA: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFVA: 4848
Ранг коэф-та Мартина
^GSPTSE
Ранг доходности на риск ^GSPTSE: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPTSE: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPTSE: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPTSE: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPTSE: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPTSE: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFVA c ^GSPTSE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA) и S&P TSX Composite Index (Canada) (^GSPTSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFVA^GSPTSEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

1.99

-1.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.38

2.62

-1.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.39

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.36

3.22

-1.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.39

14.14

-8.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFVA vs. ^GSPTSE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFVA на текущий момент составляет 0.89, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPTSE равного 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFVA и ^GSPTSE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFVA^GSPTSEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

1.99

-1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.56

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.39

0.00

Корреляция

Корреляция между VFVA и ^GSPTSE составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок VFVA и ^GSPTSE

Максимальная просадка VFVA за все время составила -48.58%, примерно равная максимальной просадке ^GSPTSE в -47.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFVA и ^GSPTSE.

Загрузка...

Показатели просадок

VFVA^GSPTSEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.58%

-49.99%

+1.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.96%

-9.33%

+0.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.07%

-17.57%

-6.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.04%

-4.15%

-1.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.43%

-11.55%

+4.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.93%

2.51%

+1.42%

Волатильность

Сравнение волатильности VFVA и ^GSPTSE

Текущая волатильность для Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA) составляет 4.28%, в то время как у S&P TSX Composite Index (Canada) (^GSPTSE) волатильность равна 5.80%. Это указывает на то, что VFVA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPTSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VFVA^GSPTSEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.28%

5.80%

-1.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.06%

12.09%

-1.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.24%

17.13%

+5.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.25%

17.03%

+3.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.50%

18.78%

+5.72%