Сравнение VFTNX с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares (VFTNX) и Invesco QQQ (QQQ).
VFTNX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE4Good US Select Index. Фонд был запущен 14 янв. 2003 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VFTNX или QQQ.
Основные характеристики
| VFTNX | QQQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 26.82% | 25.94% |
| Дох-ть за 1 год | 39.26% | 38.64% |
| Дох-ть за 3 года | 8.60% | 9.61% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.97% | 21.45% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.86% | 18.54% |
| Коэф-т Шарпа | 2.91 | 2.22 |
| Коэф-т Сортино | 3.85 | 2.91 |
| Коэф-т Омега | 1.53 | 1.40 |
| Коэф-т Кальмара | 3.77 | 2.86 |
| Коэф-т Мартина | 18.40 | 10.42 |
| Индекс Язвы | 2.15% | 3.72% |
| Дневная вол-ть | 13.57% | 17.47% |
| Макс. просадка | -61.92% | -82.98% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между VFTNX и QQQ составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VFTNX и QQQ
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VFTNX показывает доходность 26.82%, а QQQ немного ниже – 25.94%. За последние 10 лет акции VFTNX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 13.86% против 18.54% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFTNX и QQQ
VFTNX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии QQQ в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VFTNX c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares (VFTNX) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFTNX и QQQ
Дивидендная доходность VFTNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что больше доходности QQQ в 0.59%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFTNX Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares | 1.03% | 1.12% | 1.37% | 0.95% | 1.22% | 1.46% | 1.82% | 1.49% | 1.82% | 1.60% | 1.33% | 1.38% |
QQQ Invesco QQQ | 0.59% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.02% |
Просадки
Сравнение просадок VFTNX и QQQ
Максимальная просадка VFTNX за все время составила -61.92%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFTNX и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VFTNX и QQQ
Текущая волатильность для Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares (VFTNX) составляет 4.28%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 5.18%. Это указывает на то, что VFTNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.