PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VFTNX с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VFTNX и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares (VFTNX) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.24%
10.60%
VFTNX
QQQ

Доходность по периодам

С начала года, VFTNX показывает доходность 26.11%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью 23.84%. За последние 10 лет акции VFTNX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 13.62% против 18.03% соответственно.


VFTNX

С начала года

26.11%

1 месяц

1.98%

6 месяцев

14.06%

1 год

32.73%

5 лет (среднегодовая)

15.63%

10 лет (среднегодовая)

13.62%

QQQ

С начала года

23.84%

1 месяц

1.82%

6 месяцев

11.65%

1 год

30.35%

5 лет (среднегодовая)

20.97%

10 лет (среднегодовая)

18.03%

Основные характеристики


VFTNXQQQ
Коэф-т Шарпа2.491.78
Коэф-т Сортино3.292.37
Коэф-т Омега1.461.32
Коэф-т Кальмара3.582.28
Коэф-т Мартина15.438.27
Индекс Язвы2.16%3.73%
Дневная вол-ть13.42%17.37%
Макс. просадка-61.92%-82.98%
Текущая просадка-1.02%-1.78%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VFTNX и QQQ

VFTNX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии QQQ в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


QQQ
Invesco QQQ
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
График комиссии VFTNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между VFTNX и QQQ составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VFTNX c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares (VFTNX) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VFTNX, с текущим значением в 2.49, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.491.78
Коэффициент Сортино VFTNX, с текущим значением в 3.29, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.292.37
Коэффициент Омега VFTNX, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.461.32
Коэффициент Кальмара VFTNX, с текущим значением в 3.58, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.003.582.28
Коэффициент Мартина VFTNX, с текущим значением в 15.43, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0015.438.27
VFTNX
QQQ

Показатель коэффициента Шарпа VFTNX на текущий момент составляет 2.49, что выше коэффициента Шарпа QQQ равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFTNX и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.49
1.78
VFTNX
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFTNX и QQQ

Дивидендная доходность VFTNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что больше доходности QQQ в 0.60%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VFTNX
Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares
1.04%1.12%1.37%0.95%1.22%1.46%1.82%1.49%1.82%1.60%1.33%1.38%
QQQ
Invesco QQQ
0.60%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.02%

Просадки

Сравнение просадок VFTNX и QQQ

Максимальная просадка VFTNX за все время составила -61.92%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFTNX и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.02%
-1.78%
VFTNX
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности VFTNX и QQQ

Текущая волатильность для Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares (VFTNX) составляет 4.36%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 5.41%. Это указывает на то, что VFTNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.36%
5.41%
VFTNX
QQQ