PortfoliosLab logo
Сравнение VFTNX с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VFTNX и QQQ составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности VFTNX и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares (VFTNX) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,000.00%1,500.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
731.49%
1,870.82%
VFTNX
QQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VFTNX:

0.52

QQQ:

0.47

Коэф-т Сортино

VFTNX:

0.86

QQQ:

0.82

Коэф-т Омега

VFTNX:

1.12

QQQ:

1.11

Коэф-т Кальмара

VFTNX:

0.53

QQQ:

0.52

Коэф-т Мартина

VFTNX:

2.10

QQQ:

1.79

Индекс Язвы

VFTNX:

5.10%

QQQ:

6.64%

Дневная вол-ть

VFTNX:

20.78%

QQQ:

25.28%

Макс. просадка

VFTNX:

-61.92%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

VFTNX:

-11.01%

QQQ:

-12.28%

Доходность по периодам

С начала года, VFTNX показывает доходность -7.02%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -7.43%. За последние 10 лет акции VFTNX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 12.47% против 16.91% соответственно.


VFTNX

С начала года

-7.02%

1 месяц

-0.48%

6 месяцев

-4.62%

1 год

9.88%

5 лет

15.63%

10 лет

12.47%

QQQ

С начала года

-7.43%

1 месяц

0.77%

6 месяцев

-4.30%

1 год

10.31%

5 лет

18.26%

10 лет

16.91%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VFTNX и QQQ

VFTNX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии QQQ в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QQQ: 0.20%
График комиссии VFTNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VFTNX: 0.12%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VFTNX и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VFTNX
Ранг риск-скорректированной доходности VFTNX, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VFTNX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFTNX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFTNX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFTNX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFTNX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина

QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VFTNX c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares (VFTNX) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VFTNX, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VFTNX: 0.52
QQQ: 0.47
Коэффициент Сортино VFTNX, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VFTNX: 0.86
QQQ: 0.82
Коэффициент Омега VFTNX, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VFTNX: 1.12
QQQ: 1.11
Коэффициент Кальмара VFTNX, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VFTNX: 0.53
QQQ: 0.52
Коэффициент Мартина VFTNX, с текущим значением в 2.10, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VFTNX: 2.10
QQQ: 1.79

Показатель коэффициента Шарпа VFTNX на текущий момент составляет 0.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFTNX и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.52
0.47
VFTNX
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFTNX и QQQ

Дивидендная доходность VFTNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что больше доходности QQQ в 0.63%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VFTNX
Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares
1.13%1.01%1.12%1.37%0.95%1.22%1.46%1.82%1.49%1.82%1.60%1.33%
QQQ
Invesco QQQ
0.63%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок VFTNX и QQQ

Максимальная просадка VFTNX за все время составила -61.92%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFTNX и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.01%
-12.28%
VFTNX
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности VFTNX и QQQ

Текущая волатильность для Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares (VFTNX) составляет 14.80%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 16.86%. Это указывает на то, что VFTNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.80%
16.86%
VFTNX
QQQ