PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFTNX с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VFTNX с QQQ

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares (VFTNX) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

VFTNX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE4Good US Select Index. Фонд был запущен 14 янв. 2003 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VFTNX и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares (VFTNX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VFTNX и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VFTNX
Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares		-6.66%17.32%26.01%31.77%-24.20%27.76%22.62%33.96%-3.41%24.19%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-4.65%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Доходность по периодам

С начала года, VFTNX показывает доходность -6.66%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -4.65%. За последние 10 лет акции VFTNX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 14.36% против 19.05% соответственно.

VFTNX

1 день
0.92%
1 месяц
-3.83%
С начала года
-6.66%
6 месяцев
-4.97%
1 год
15.32%
3 года*
18.30%
5 лет*
10.67%
10 лет*
14.36%

QQQ

1 день
0.11%
1 месяц
-2.64%
С начала года
-4.65%
6 месяцев
-3.18%
1 год
23.45%
3 года*
22.97%
5 лет*
13.18%
10 лет*
19.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с VFTNX:
VFTNX с VIIIXVFTNX с VFTAXVFTNX с VTIVFTNX с VOOGVFTNX с VFIAXVFTNX с VWUAXVFTNX с VIVIX
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Сравнение комиссий VFTNX и QQQ

VFTNX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии QQQ в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

QQQ
Invesco QQQ ETF
VFTNX
Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

VFTNX vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFTNX
Ранг доходности на риск VFTNX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFTNX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFTNX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFTNX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFTNX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFTNX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFTNX c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares (VFTNX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFTNXQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

1.04

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.31

1.62

-0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.23

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.38

1.93

-0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.30

7.00

-1.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFTNX vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFTNX на текущий момент составляет 0.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFTNX и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFTNXQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

1.04

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.59

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.86

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.38

-0.03

Корреляция

Корреляция между VFTNX и QQQ составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFTNX и QQQ

Дивидендная доходность VFTNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что больше доходности QQQ в 0.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VFTNX
Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares		1.01%0.90%1.01%1.12%1.37%0.95%1.23%1.46%1.81%1.49%1.82%1.60%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.48%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

Сравнение просадок VFTNX и QQQ

Максимальная просадка VFTNX за все время составила -64.04%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFTNX и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

VFTNXQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.04%

-82.97%

+18.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.83%

-11.96%

+0.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.11%

-35.12%

+6.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.22%

-35.12%

+0.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.09%

-7.75%

-0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.79%

-32.98%

+17.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

3.48%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности VFTNX и QQQ

Текущая волатильность для Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares (VFTNX) составляет 6.01%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 6.38%. Это указывает на то, что VFTNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VFTNXQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.01%

6.38%

-0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.59%

12.82%

-2.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.57%

22.69%

-3.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.34%

22.37%

-4.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.03%

22.24%

-3.21%