PortfoliosLab logo
Сравнение VFTNX с ESGV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VFTNX и ESGV составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности VFTNX и ESGV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares (VFTNX) и Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

90.00%100.00%110.00%120.00%130.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
111.95%
107.88%
VFTNX
ESGV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VFTNX:

0.52

ESGV:

0.48

Коэф-т Сортино

VFTNX:

0.86

ESGV:

0.81

Коэф-т Омега

VFTNX:

1.12

ESGV:

1.12

Коэф-т Кальмара

VFTNX:

0.53

ESGV:

0.49

Коэф-т Мартина

VFTNX:

2.10

ESGV:

1.92

Индекс Язвы

VFTNX:

5.10%

ESGV:

5.18%

Дневная вол-ть

VFTNX:

20.78%

ESGV:

20.65%

Макс. просадка

VFTNX:

-61.92%

ESGV:

-33.66%

Текущая просадка

VFTNX:

-11.01%

ESGV:

-11.29%

Доходность по периодам

С начала года, VFTNX показывает доходность -7.02%, что значительно выше, чем у ESGV с доходностью -7.38%.


VFTNX

С начала года

-7.02%

1 месяц

-2.66%

6 месяцев

-4.62%

1 год

9.88%

5 лет

15.41%

10 лет

12.34%

ESGV

С начала года

-7.38%

1 месяц

-0.64%

6 месяцев

-4.97%

1 год

9.03%

5 лет

15.19%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VFTNX и ESGV

VFTNX берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии ESGV в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VFTNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VFTNX: 0.12%
График комиссии ESGV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ESGV: 0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VFTNX и ESGV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VFTNX
Ранг риск-скорректированной доходности VFTNX, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VFTNX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFTNX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFTNX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFTNX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFTNX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина

ESGV
Ранг риск-скорректированной доходности ESGV, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ESGV, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGV, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGV, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGV, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGV, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VFTNX c ESGV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares (VFTNX) и Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VFTNX, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VFTNX: 0.52
ESGV: 0.48
Коэффициент Сортино VFTNX, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VFTNX: 0.86
ESGV: 0.81
Коэффициент Омега VFTNX, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VFTNX: 1.12
ESGV: 1.12
Коэффициент Кальмара VFTNX, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VFTNX: 0.53
ESGV: 0.49
Коэффициент Мартина VFTNX, с текущим значением в 2.10, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VFTNX: 2.10
ESGV: 1.92

Показатель коэффициента Шарпа VFTNX на текущий момент составляет 0.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ESGV равному 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFTNX и ESGV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.52
0.48
VFTNX
ESGV

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFTNX и ESGV

Дивидендная доходность VFTNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности ESGV в 1.18%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VFTNX
Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares
1.13%1.01%1.12%1.37%0.95%1.22%1.46%1.82%1.49%1.82%1.60%1.33%
ESGV
Vanguard ESG U.S. Stock ETF
1.18%1.05%1.16%1.42%0.95%1.11%1.27%0.28%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VFTNX и ESGV

Максимальная просадка VFTNX за все время составила -61.92%, что больше максимальной просадки ESGV в -33.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFTNX и ESGV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.01%
-11.29%
VFTNX
ESGV

Волатильность

Сравнение волатильности VFTNX и ESGV

Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares (VFTNX) и Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV) имеют волатильность 14.80% и 14.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.80%
14.61%
VFTNX
ESGV