Сравнение VFTNX с ESGV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares (VFTNX) и Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV).
VFTNX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE4Good US Select Index. Фонд был запущен 14 янв. 2003 г.. ESGV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE US All Cap Choice Index. Фонд был запущен 18 сент. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VFTNX или ESGV.
Доходность
Сравнение доходности VFTNX и ESGV
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VFTNX показывает доходность 26.11%, а ESGV немного ниже – 25.21%.
VFTNX
26.11%
1.98%
14.06%
32.73%
15.63%
13.62%
ESGV
25.21%
2.30%
14.03%
32.83%
15.60%
N/A
Основные характеристики
| VFTNX | ESGV | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.49 | 2.48 |
| Коэф-т Сортино | 3.29 | 3.29 |
| Коэф-т Омега | 1.46 | 1.45 |
| Коэф-т Кальмара | 3.58 | 3.59 |
| Коэф-т Мартина | 15.43 | 15.05 |
| Индекс Язвы | 2.16% | 2.22% |
| Дневная вол-ть | 13.42% | 13.47% |
| Макс. просадка | -61.92% | -33.66% |
| Текущая просадка | -1.02% | -1.07% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFTNX и ESGV
VFTNX берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии ESGV в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между VFTNX и ESGV составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VFTNX c ESGV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares (VFTNX) и Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFTNX и ESGV
Дивидендная доходность VFTNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности ESGV в 1.07%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFTNX Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares | 1.04% | 1.12% | 1.37% | 0.95% | 1.22% | 1.46% | 1.82% | 1.49% | 1.82% | 1.60% | 1.33% | 1.38% |
ESGV Vanguard ESG U.S. Stock ETF | 1.07% | 1.16% | 1.42% | 0.95% | 1.11% | 1.27% | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VFTNX и ESGV
Максимальная просадка VFTNX за все время составила -61.92%, что больше максимальной просадки ESGV в -33.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFTNX и ESGV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VFTNX и ESGV
Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares (VFTNX) и Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV) имеют волатильность 4.36% и 4.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.