PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFTNX с ESGV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VFTNX с ESGV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VFTNX (Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares) and ESGV (Vanguard ESG U.S. Stock ETF) are both funds - VFTNX is a Large Cap Growth Equities fund tracking the FTSE4Good US Select Index, while ESGV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the FTSE US All Cap Choice Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VFTNX returned 13.43%/yr vs 12.74%/yr for ESGV. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. VFTNX charges 0.12%/yr vs 0.09%/yr for ESGV.

Доходность

Сравнение доходности VFTNX и ESGV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares (VFTNX) и Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VFTNX показывает доходность 10.71%, а ESGV немного выше – 11.22%.

VFTNX

1 день
-0.88%
1 месяц
5.38%
С начала года
10.71%
6 месяцев
10.57%
1 год
27.99%
3 года*
22.93%
5 лет*
13.43%
10 лет*
16.12%

ESGV

1 день
0.43%
1 месяц
5.55%
С начала года
11.22%
6 месяцев
11.08%
1 год
28.40%
3 года*
22.56%
5 лет*
12.74%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VFTNX и ESGV

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VFTNX
Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares		10.71%17.32%26.01%31.77%-24.20%27.76%22.62%33.96%-13.71%
ESGV
Vanguard ESG U.S. Stock ETF		11.22%16.48%24.69%30.79%-24.04%26.55%25.69%33.36%-14.59%

Correlation

The correlation between VFTNX and ESGV is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2018 г.

0.99

The correlation between VFTNX and ESGV has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VFTNX и ESGV

Секторы
VFTNX
ESGV

Технологии

41.6%
39.5%

Коммуникационные услуги

14.1%
13.0%

Потребительский циклический сектор

12.2%
12.2%

Финансовые услуги

11.5%
12.3%

Здравоохранение

9.5%
9.8%

Потребительский защитный сектор

3.9%
3.9%

Промышленность

3.3%
4.5%

Недвижимость

2.2%
2.8%

Сырьевые материалы

1.6%
1.9%

Коммунальные услуги

0.1%
0.2%

Энергетика

0.0%
0.1%

Технологии

VFTNX
41.6%
ESGV
39.5%

Коммуникационные услуги

VFTNX
14.1%
ESGV
13.0%

Потребительский циклический сектор

VFTNX
12.2%
ESGV
12.2%

Финансовые услуги

VFTNX
11.5%
ESGV
12.3%

Здравоохранение

VFTNX
9.5%
ESGV
9.8%

Потребительский защитный сектор

VFTNX
3.9%
ESGV
3.9%

Промышленность

VFTNX
3.3%
ESGV
4.5%

Недвижимость

VFTNX
2.2%
ESGV
2.8%

Сырьевые материалы

VFTNX
1.6%
ESGV
1.9%

Коммунальные услуги

VFTNX
0.1%
ESGV
0.2%

Энергетика

VFTNX
0.0%
ESGV
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares

Vanguard ESG U.S. Stock ETF

Часто сравнивают с VFTNX:
VFTNX с VIIIXVFTNX с VFTAXVFTNX с VOOGVFTNX с VTIVFTNX с VFIAXVFTNX с VWUAXVFTNX с VIVIX
Часто сравнивают с ESGV:
ESGV с VTIESGV с VOOESGV с ESGUESGV с SPYESGV с VFTAXESGV с ESGDESGV с VESGX

Доходность на риск

VFTNX vs. ESGV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFTNX
Ранг доходности на риск VFTNX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFTNX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFTNX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFTNX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFTNX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFTNX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
ESGV
Ранг доходности на риск ESGV: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGV: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGV: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGV: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGV: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGV: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFTNX c ESGV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares (VFTNX) и Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFTNXESGVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.13
2.14

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.91
2.92

-0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.38

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.40

2.46

-0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.17

10.55

-0.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFTNX vs. ESGV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFTNX на текущий момент составляет 2.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ESGV равному 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFTNX и ESGV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFTNXESGVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

2.14

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.70

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.72

-0.34

Просадки

Сравнение просадок VFTNX и ESGV

Максимальная просадка VFTNX за все время составила -64.04%, что больше максимальной просадки ESGV в -33.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFTNX и ESGV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VFTNXESGVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.04%

-33.66%

-30.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.83%

-11.60%

-0.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.18%

-20.41%

+0.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.11%

-28.81%

-0.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.88%

-0.45%

-0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.70%

-6.43%

-9.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

2.70%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности VFTNX и ESGV

Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares (VFTNX) и Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV) имеют волатильность 3.41% и 3.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VFTNXESGVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.41%

3.30%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.17%

10.18%

-0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.31%

13.34%

-0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.37%

18.35%

+0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.07%

20.58%

-1.51%

Сравнение комиссий VFTNX и ESGV

VFTNX берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии ESGV в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFTNX и ESGV

Дивидендная доходность VFTNX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что больше доходности ESGV в 0.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESGV
Vanguard ESG U.S. Stock ETF		0.84%0.91%1.04%1.16%1.42%0.95%1.11%1.27%0.28%0.00%0.00%0.00%
VFTNX
Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares		0.85%0.90%1.01%1.12%1.37%0.95%1.23%1.46%1.81%1.49%1.82%1.60%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, VFTNX and ESGV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VFTNX has higher volatility (3.41%) compared to ESGV (3.30%). In terms of maximum drawdown, VFTNX dropped -64.04% vs ESGV's -33.66%.

ESGV currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 2.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VFTNX и ESGV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор