Сравнение VFSUX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VFSUX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VFSUX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 февр. 2001 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности VFSUX и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VFSUX и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFSUX Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares | -0.19% | 6.87% | 5.08% | 6.17% | -5.75% | -0.62% | 5.26% | 5.85% | 0.98% | 2.13% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.29% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 21.21% |
Доходность по периодам
С начала года, VFSUX показывает доходность -0.19%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -3.29%. За последние 10 лет акции VFSUX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 2.61% против 13.69% соответственно.
VFSUX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.04%
- С начала года
- -0.19%
- 6 месяцев
- 0.87%
- 1 год
- 4.56%
- 3 года*
- 5.31%
- 5 лет*
- 2.33%
- 10 лет*
- 2.61%
VTI
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 13.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFSUX и VTI
VFSUX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VFSUX vs. VTI — Ранг доходности на риск
VFSUX
VTI
Сравнение VFSUX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VFSUX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFSUX | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.84 | 0.98 | +0.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.00 | 1.52 | +1.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.23 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.97 | 1.54 | +1.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.85 | 7.30 | +4.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFSUX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.84 | 0.98 | +0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | 0.61 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.06 | 0.75 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.34 | 0.48 | +0.86 |
Корреляция
Корреляция между VFSUX и VTI составляет -0.12. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFSUX и VTI
Дивидендная доходность VFSUX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что больше доходности VTI в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFSUX Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares | 4.29% | 4.59% | 4.16% | 3.14% | 2.03% | 1.79% | 2.34% | 2.92% | 2.79% | 2.11% | 2.14% | 2.09% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок VFSUX и VTI
Максимальная просадка VFSUX за все время составила -9.24%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFSUX и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| VFSUX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.24% | -55.45% | +46.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.71% | -12.30% | +10.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.24% | -25.36% | +16.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.24% | -35.00% | +25.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.23% | -5.54% | +4.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.88% | -8.08% | +7.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.43% | 2.60% | -2.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFSUX и VTI
Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VFSUX) составляет 0.78%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 5.48%. Это указывает на то, что VFSUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VFSUX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.78% | 5.48% | -4.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.51% | 9.75% | -8.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.53% | 19.02% | -16.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.95% | 17.41% | -14.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.47% | 18.29% | -15.82% |