PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFSUX с VTI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VFSUX с VTI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VFSUX (Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares) and VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) are both funds - VFSUX is a Total Bond Market fund managed by Vanguard, while VTI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index. Over the past 10 years, VFSUX returned 2.64%/yr vs 15.05%/yr for VTI. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. VFSUX charges 0.10%/yr vs 0.03%/yr for VTI.

Доходность

Сравнение доходности VFSUX и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VFSUX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VFSUX показывает доходность 0.82%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 11.20%. За последние 10 лет акции VFSUX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 2.64% против 15.05% соответственно.

VFSUX

1 день
0.00%
1 месяц
0.31%
С начала года
0.82%
6 месяцев
1.11%
1 год
4.80%
3 года*
5.63%
5 лет*
2.41%
10 лет*
2.64%

VTI

1 день
-0.72%
1 месяц
4.99%
С начала года
11.20%
6 месяцев
11.09%
1 год
28.18%
3 года*
22.07%
5 лет*
12.69%
10 лет*
15.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VFSUX и VTI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VFSUX
Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares		0.82%6.87%5.08%6.17%-5.75%-0.62%5.26%5.85%0.98%2.13%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		11.20%17.10%23.81%26.05%-19.52%25.68%21.08%30.67%-5.23%21.21%

Correlation

The correlation between VFSUX and VTI is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2001 г.

-0.12

The correlation between VFSUX and VTI shifts across timeframes, from -0.12 (all time) to 0.27 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VFSUX и VTI

Секторы
VFSUX
VTI

Коммуникационные услуги

100.0%
10.3%

Здравоохранение

100.0%
9.2%

Технологии

0.1%
33.5%

Недвижимость

0.0%
2.4%

Сырьевые материалы

-

2.0%

Потребительский циклический сектор

-

10.0%

Потребительский защитный сектор

-

4.7%

Энергетика

-

3.7%

Финансовые услуги

-

12.0%

Промышленность

-

9.8%

Коммунальные услуги

-

2.3%

Коммуникационные услуги

VFSUX
100.0%
VTI
10.3%

Здравоохранение

VFSUX
100.0%
VTI
9.2%

Технологии

VFSUX
0.1%
VTI
33.5%

Недвижимость

VFSUX
0.0%
VTI
2.4%

Сырьевые материалы

VFSUX

-

VTI
2.0%

Потребительский циклический сектор

VFSUX

-

VTI
10.0%

Потребительский защитный сектор

VFSUX

-

VTI
4.7%

Энергетика

VFSUX

-

VTI
3.7%

Финансовые услуги

VFSUX

-

VTI
12.0%

Промышленность

VFSUX

-

VTI
9.8%

Коммунальные услуги

VFSUX

-

VTI
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares

Vanguard Total Stock Market ETF

Часто сравнивают с VFSUX:
VFSUX с VFIDXVFSUX с VBIRXVFSUX с VBTLXVFSUX с FXNAXVFSUX с VSTBXVFSUX с FXAIXVFSUX с SCHD
Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ

Доходность на риск

VFSUX vs. VTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFSUX
Ранг доходности на риск VFSUX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFSUX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFSUX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFSUX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFSUX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFSUX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFSUX c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VFSUX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFSUXVTIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08
2.33

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.70
3.18

+0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.42

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.83

3.17

-0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.18

14.62

-3.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFSUX vs. VTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFSUX на текущий момент составляет 2.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTI равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFSUX и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFSUXVTIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

2.33

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.73

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.06

0.82

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.35

0.51

+0.84

Просадки

Сравнение просадок VFSUX и VTI

Максимальная просадка VFSUX за все время составила -9.24%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFSUX и VTI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VFSUXVTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.24%

-55.45%

+46.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.71%

-8.92%

+7.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.71%

-19.30%

+17.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.24%

-25.36%

+16.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.24%

-35.00%

+25.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.23%

-0.72%

+0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.87%

-8.03%

+7.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.43%

1.93%

-1.50%

Волатильность

Сравнение волатильности VFSUX и VTI

Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VFSUX) составляет 0.75%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 2.96%. Это указывает на то, что VFSUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VFSUXVTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.75%

2.96%

-2.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.66%

9.13%

-7.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33%

12.17%

-9.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.99%

17.40%

-14.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.49%

18.30%

-15.81%

Сравнение комиссий VFSUX и VTI

VFSUX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFSUX и VTI

Дивидендная доходность VFSUX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, что больше доходности VTI в 1.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VFSUX
Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares		4.72%4.59%4.16%3.14%2.03%1.79%2.34%2.92%2.79%2.11%2.14%2.09%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.01%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

VFSUX and VTI have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTI has higher volatility (2.96%) compared to VFSUX (0.75%). In terms of maximum drawdown, VFSUX dropped -9.24% vs VTI's -55.45%.

VTI currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 2.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VFSUX и VTI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор