PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VFSUX с HEQT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VFSUX с HEQT

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VFSUX) и Simplify Hedged Equity ETF (HEQT).

VFSUX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 февр. 2001 г.. HEQT - это активно управляемый фонд от Simplify Asset Management. Фонд был запущен 1 нояб. 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VFSUX или HEQT.

Корреляция

Корреляция между VFSUX и HEQT составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности VFSUX и HEQT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VFSUX) и Simplify Hedged Equity ETF (HEQT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.76%
26.19%
VFSUX
HEQT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VFSUX:

2.68

HEQT:

1.03

Коэф-т Сортино

VFSUX:

4.42

HEQT:

1.47

Коэф-т Омега

VFSUX:

1.58

HEQT:

1.21

Коэф-т Кальмара

VFSUX:

4.51

HEQT:

1.01

Коэф-т Мартина

VFSUX:

14.04

HEQT:

3.84

Индекс Язвы

VFSUX:

0.53%

HEQT:

2.78%

Дневная вол-ть

VFSUX:

2.77%

HEQT:

10.33%

Макс. просадка

VFSUX:

-9.58%

HEQT:

-11.51%

Текущая просадка

VFSUX:

-0.29%

HEQT:

-6.10%

Доходность по периодам

С начала года, VFSUX показывает доходность 2.00%, что значительно выше, чем у HEQT с доходностью -2.78%.

VFSUX

С начала года

2.00%

1 месяц

0.67%

6 месяцев

2.73%

1 год

7.52%

5 лет

2.27%

10 лет

2.32%

HEQT

С начала года

-2.78%

1 месяц

-0.63%

6 месяцев

-1.47%

1 год

9.91%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VFSUX и HEQT

VFSUX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии HEQT в 0.53%.

HEQT
Simplify Hedged Equity ETF
График комиссии HEQT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HEQT: 0.53%
VFSUX
Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares
График комиссии VFSUX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VFSUX: 0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VFSUX и HEQT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VFSUX
Ранг риск-скорректированной доходности VFSUX, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VFSUX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFSUX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFSUX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFSUX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFSUX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
HEQT
Ранг риск-скорректированной доходности HEQT, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HEQT, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEQT, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEQT, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEQT, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEQT, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VFSUX c HEQT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VFSUX) и Simplify Hedged Equity ETF (HEQT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа VFSUX, с текущим значением в 2.68, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VFSUX: 2.68
HEQT: 1.03
Коэффициент Сортино VFSUX, с текущим значением в 4.42, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VFSUX: 4.42
HEQT: 1.47
Коэффициент Омега VFSUX, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VFSUX: 1.58
HEQT: 1.21
Коэффициент Кальмара VFSUX, с текущим значением в 5.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VFSUX: 5.15
HEQT: 1.01
Коэффициент Мартина VFSUX, с текущим значением в 14.04, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VFSUX: 14.04
HEQT: 3.84

Показатель коэффициента Шарпа VFSUX на текущий момент составляет 2.68, что выше коэффициента Шарпа HEQT равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFSUX и HEQT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.68
1.03
VFSUX
HEQT

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFSUX и HEQT

Дивидендная доходность VFSUX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, что больше доходности HEQT в 1.26%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VFSUX
Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares		4.28%4.16%3.14%2.03%1.73%2.33%2.92%2.78%2.10%2.05%2.07%2.00%
HEQT
Simplify Hedged Equity ETF		1.26%1.29%4.11%3.93%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VFSUX и HEQT

Максимальная просадка VFSUX за все время составила -9.58%, что меньше максимальной просадки HEQT в -11.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFSUX и HEQT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.29%
-6.10%
VFSUX
HEQT

Волатильность

Сравнение волатильности VFSUX и HEQT

Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VFSUX) составляет 1.20%, в то время как у Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) волатильность равна 5.78%. Это указывает на то, что VFSUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HEQT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.20%
5.78%
VFSUX
HEQT