PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VFSUX с HEQT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VFSUX с HEQT

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VFSUX) и Simplify Hedged Equity ETF (HEQT).

VFSUX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 февр. 2001 г.. HEQT - это активно управляемый фонд от Simplify Asset Management. Фонд был запущен 1 нояб. 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VFSUX или HEQT.

Корреляция

Корреляция между VFSUX и HEQT составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности VFSUX и HEQT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VFSUX) и Simplify Hedged Equity ETF (HEQT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VFSUX:

2.26

HEQT:

0.91

Коэф-т Сортино

VFSUX:

3.62

HEQT:

1.36

Коэф-т Омега

VFSUX:

1.46

HEQT:

1.19

Коэф-т Кальмара

VFSUX:

4.32

HEQT:

0.91

Коэф-т Мартина

VFSUX:

11.67

HEQT:

3.21

Индекс Язвы

VFSUX:

0.53%

HEQT:

2.99%

Дневная вол-ть

VFSUX:

2.76%

HEQT:

10.17%

Макс. просадка

VFSUX:

-9.58%

HEQT:

-11.51%

Текущая просадка

VFSUX:

-0.48%

HEQT:

-5.28%

Доходность по периодам

С начала года, VFSUX показывает доходность 1.80%, что значительно выше, чем у HEQT с доходностью -1.94%.

VFSUX

С начала года

1.80%

1 месяц

0.58%

6 месяцев

2.25%

1 год

6.43%

5 лет

2.09%

10 лет

2.30%

HEQT

С начала года

-1.94%

1 месяц

3.33%

6 месяцев

-2.37%

1 год

8.98%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VFSUX и HEQT

VFSUX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии HEQT в 0.53%.

HEQT
Simplify Hedged Equity ETF
VFSUX
Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VFSUX и HEQT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VFSUX
Ранг риск-скорректированной доходности VFSUX, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VFSUX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFSUX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFSUX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFSUX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFSUX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
HEQT
Ранг риск-скорректированной доходности HEQT, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HEQT, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEQT, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEQT, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEQT, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEQT, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VFSUX c HEQT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VFSUX) и Simplify Hedged Equity ETF (HEQT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VFSUX на текущий момент составляет 2.26, что выше коэффициента Шарпа HEQT равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFSUX и HEQT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFSUX и HEQT

Дивидендная доходность VFSUX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что больше доходности HEQT в 1.25%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VFSUX
Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares		3.96%4.15%3.15%2.03%2.08%2.33%2.92%2.78%1.92%2.15%2.09%2.06%
HEQT
Simplify Hedged Equity ETF		1.25%1.29%4.10%3.94%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VFSUX и HEQT

Максимальная просадка VFSUX за все время составила -9.58%, что меньше максимальной просадки HEQT в -11.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFSUX и HEQT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VFSUX и HEQT

Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VFSUX) составляет 0.89%, в то время как у Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) волатильность равна 2.53%. Это указывает на то, что VFSUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HEQT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...