Сравнение VFSTX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFSTX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VFSTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 29 окт. 1982 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VFSTX или VTI.
Доходность
Сравнение доходности VFSTX и VTI
Доходность по периодам
С начала года, VFSTX показывает доходность 4.24%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 25.64%. За последние 10 лет акции VFSTX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 2.03% против 12.67% соответственно.
VFSTX
4.24%
-0.13%
3.73%
6.93%
1.77%
2.03%
VTI
25.64%
2.57%
14.24%
32.95%
15.11%
12.67%
Основные характеристики
| VFSTX | VTI | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.52 | 2.68 |
| Коэф-т Сортино | 4.05 | 3.57 |
| Коэф-т Омега | 1.52 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 1.73 | 3.91 |
| Коэф-т Мартина | 13.57 | 17.13 |
| Индекс Язвы | 0.52% | 1.96% |
| Дневная вол-ть | 2.80% | 12.51% |
| Макс. просадка | -9.68% | -55.45% |
| Текущая просадка | -1.18% | -0.84% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFSTX и VTI
VFSTX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между VFSTX и VTI составляет -0.14. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VFSTX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFSTX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFSTX и VTI
Дивидендная доходность VFSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что больше доходности VTI в 1.27%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFSTX Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares | 3.92% | 3.04% | 1.93% | 1.62% | 2.24% | 2.81% | 2.67% | 1.99% | 1.97% | 1.98% | 1.89% | 1.82% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок VFSTX и VTI
Максимальная просадка VFSTX за все время составила -9.68%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFSTX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VFSTX и VTI
Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFSTX) составляет 0.79%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 4.19%. Это указывает на то, что VFSTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.