Сравнение VFSTX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFSTX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VFSTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 29 окт. 1982 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VFSTX или VTI.
Основные характеристики
| VFSTX | VTI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.54% | 26.35% |
| Дох-ть за 1 год | 8.22% | 40.48% |
| Дох-ть за 3 года | 1.19% | 8.68% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.86% | 15.37% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.07% | 12.90% |
| Коэф-т Шарпа | 2.75 | 3.10 |
| Коэф-т Сортино | 4.49 | 4.13 |
| Коэф-т Омега | 1.58 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 1.64 | 4.21 |
| Коэф-т Мартина | 16.71 | 20.25 |
| Индекс Язвы | 0.47% | 1.94% |
| Дневная вол-ть | 2.87% | 12.68% |
| Макс. просадка | -9.68% | -55.45% |
| Текущая просадка | -0.89% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между VFSTX и VTI составляет -0.14. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности VFSTX и VTI
С начала года, VFSTX показывает доходность 4.54%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 26.35%. За последние 10 лет акции VFSTX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 2.07% против 12.90% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFSTX и VTI
VFSTX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VFSTX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFSTX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFSTX и VTI
Дивидендная доходность VFSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что больше доходности VTI в 1.26%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFSTX Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares | 3.91% | 3.04% | 1.93% | 1.62% | 2.24% | 2.81% | 2.67% | 1.99% | 1.97% | 1.98% | 1.89% | 1.82% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.26% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок VFSTX и VTI
Максимальная просадка VFSTX за все время составила -9.68%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFSTX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VFSTX и VTI
Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFSTX) составляет 0.83%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 4.11%. Это указывает на то, что VFSTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.