PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VFSTX с VCLT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VFSTX и VCLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFSTX) и Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.73%
3.50%
VFSTX
VCLT

Доходность по периодам

С начала года, VFSTX показывает доходность 4.24%, что значительно выше, чем у VCLT с доходностью -0.39%. За последние 10 лет акции VFSTX уступали акциям VCLT по среднегодовой доходности: 2.03% против 2.53% соответственно.


VFSTX

С начала года

4.24%

1 месяц

-0.13%

6 месяцев

3.73%

1 год

6.93%

5 лет (среднегодовая)

1.77%

10 лет (среднегодовая)

2.03%

VCLT

С начала года

-0.39%

1 месяц

-1.08%

6 месяцев

3.50%

1 год

8.10%

5 лет (среднегодовая)

-1.49%

10 лет (среднегодовая)

2.53%

Основные характеристики


VFSTXVCLT
Коэф-т Шарпа2.520.81
Коэф-т Сортино4.051.20
Коэф-т Омега1.521.14
Коэф-т Кальмара1.730.33
Коэф-т Мартина13.572.36
Индекс Язвы0.52%3.70%
Дневная вол-ть2.80%10.84%
Макс. просадка-9.68%-34.31%
Текущая просадка-1.18%-19.66%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VFSTX и VCLT

VFSTX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VCLT в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VFSTX
Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares
График комиссии VFSTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
График комиссии VCLT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между VFSTX и VCLT составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VFSTX c VCLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFSTX) и Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VFSTX, с текущим значением в 2.52, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.520.81
Коэффициент Сортино VFSTX, с текущим значением в 4.05, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.051.20
Коэффициент Омега VFSTX, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.521.14
Коэффициент Кальмара VFSTX, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.730.33
Коэффициент Мартина VFSTX, с текущим значением в 13.57, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.572.36
VFSTX
VCLT

Показатель коэффициента Шарпа VFSTX на текущий момент составляет 2.52, что выше коэффициента Шарпа VCLT равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFSTX и VCLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.52
0.81
VFSTX
VCLT

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFSTX и VCLT

Дивидендная доходность VFSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что меньше доходности VCLT в 5.01%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VFSTX
Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares
3.92%3.04%1.93%1.62%2.24%2.81%2.67%1.99%1.97%1.98%1.89%1.82%
VCLT
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
5.01%4.67%4.44%3.07%3.16%3.81%4.55%4.01%4.33%4.68%4.29%4.83%

Просадки

Сравнение просадок VFSTX и VCLT

Максимальная просадка VFSTX за все время составила -9.68%, что меньше максимальной просадки VCLT в -34.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFSTX и VCLT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.18%
-19.66%
VFSTX
VCLT

Волатильность

Сравнение волатильности VFSTX и VCLT

Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFSTX) составляет 0.79%, в то время как у Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT) волатильность равна 3.54%. Это указывает на то, что VFSTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.79%
3.54%
VFSTX
VCLT