Сравнение VFSTX с VCLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFSTX) и Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT).
VFSTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 29 окт. 1982 г.. VCLT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 10+ Year Corporate Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VFSTX или VCLT.
Основные характеристики
| VFSTX | VCLT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.54% | 1.90% |
| Дох-ть за 1 год | 8.22% | 15.98% |
| Дох-ть за 3 года | 1.19% | -6.27% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.86% | -0.58% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.07% | 2.76% |
| Коэф-т Шарпа | 2.75 | 1.28 |
| Коэф-т Сортино | 4.49 | 1.86 |
| Коэф-т Омега | 1.58 | 1.22 |
| Коэф-т Кальмара | 1.64 | 0.49 |
| Коэф-т Мартина | 16.71 | 4.02 |
| Индекс Язвы | 0.47% | 3.54% |
| Дневная вол-ть | 2.87% | 11.13% |
| Макс. просадка | -9.68% | -34.31% |
| Текущая просадка | -0.89% | -17.81% |
Корреляция
Корреляция между VFSTX и VCLT составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VFSTX и VCLT
С начала года, VFSTX показывает доходность 4.54%, что значительно выше, чем у VCLT с доходностью 1.90%. За последние 10 лет акции VFSTX уступали акциям VCLT по среднегодовой доходности: 2.07% против 2.76% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFSTX и VCLT
VFSTX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VCLT в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VFSTX c VCLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFSTX) и Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFSTX и VCLT
Дивидендная доходность VFSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что меньше доходности VCLT в 4.90%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFSTX Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares | 3.91% | 3.04% | 1.93% | 1.62% | 2.24% | 2.81% | 2.67% | 1.99% | 1.97% | 1.98% | 1.89% | 1.82% |
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | 4.90% | 4.67% | 4.44% | 3.07% | 3.16% | 3.81% | 4.55% | 4.01% | 4.33% | 4.68% | 4.29% | 4.83% |
Просадки
Сравнение просадок VFSTX и VCLT
Максимальная просадка VFSTX за все время составила -9.68%, что меньше максимальной просадки VCLT в -34.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFSTX и VCLT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VFSTX и VCLT
Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFSTX) составляет 0.83%, в то время как у Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT) волатильность равна 3.83%. Это указывает на то, что VFSTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.