Сравнение VFSTX с VCLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFSTX) и Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT).
VFSTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 29 окт. 1982 г.. VCLT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 10+ Year Corporate Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности VFSTX и VCLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VFSTX и VCLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFSTX Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares | -0.40% | 6.75% | 4.98% | 6.06% | -5.84% | -0.70% | 5.16% | 5.75% | 0.87% | 2.02% |
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | -0.63% | 7.18% | -1.90% | 11.17% | -25.50% | -1.73% | 13.27% | 23.89% | -7.04% | 11.70% |
Доходность по периодам
С начала года, VFSTX показывает доходность -0.40%, что значительно выше, чем у VCLT с доходностью -0.63%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VFSTX имеют среднегодовую доходность 2.49%, а акции VCLT немного отстают с 2.46%.
VFSTX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.42%
- С начала года
- -0.40%
- 6 месяцев
- 0.73%
- 1 год
- 4.26%
- 3 года*
- 5.14%
- 5 лет*
- 2.21%
- 10 лет*
- 2.49%
VCLT
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -2.90%
- С начала года
- -0.63%
- 6 месяцев
- -1.22%
- 1 год
- 4.03%
- 3 года*
- 3.07%
- 5 лет*
- -1.73%
- 10 лет*
- 2.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFSTX и VCLT
VFSTX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VCLT в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VFSTX vs. VCLT — Ранг доходности на риск
VFSTX
VCLT
Сравнение VFSTX c VCLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFSTX) и Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFSTX | VCLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.90 | 0.40 | +1.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.11 | 0.59 | +2.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.08 | +0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.90 | 0.82 | +2.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.78 | 1.92 | +9.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFSTX | VCLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.90 | 0.40 | +1.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | -0.14 | +0.89 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.02 | 0.19 | +0.82 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.51 | 0.39 | +1.12 |
Корреляция
Корреляция между VFSTX и VCLT составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFSTX и VCLT
Дивидендная доходность VFSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что меньше доходности VCLT в 5.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFSTX Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares | 4.20% | 4.48% | 4.06% | 3.05% | 1.93% | 1.70% | 2.24% | 2.83% | 2.68% | 2.00% | 2.04% | 1.99% |
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | 5.62% | 5.51% | 5.19% | 4.67% | 4.44% | 3.07% | 3.16% | 3.81% | 4.55% | 4.01% | 4.33% | 4.68% |
Просадки
Сравнение просадок VFSTX и VCLT
Максимальная просадка VFSTX за все время составила -9.35%, что меньше максимальной просадки VCLT в -34.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFSTX и VCLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| VFSTX | VCLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.35% | -34.31% | +24.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.71% | -5.39% | +3.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.35% | -34.31% | +24.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.35% | -34.31% | +24.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.42% | -15.73% | +14.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.12% | -8.08% | +6.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.42% | 2.32% | -1.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFSTX и VCLT
Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFSTX) составляет 0.75%, в то время как у Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT) волатильность равна 3.98%. Это указывает на то, что VFSTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VFSTX | VCLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.75% | 3.98% | -3.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.49% | 5.62% | -4.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.51% | 10.22% | -7.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.94% | 12.81% | -9.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.46% | 12.84% | -10.38% |