Сравнение VFSTX с SHY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFSTX) и iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY).
VFSTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 29 окт. 1982 г.. SHY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-3 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VFSTX или SHY.
Доходность
Сравнение доходности VFSTX и SHY
Доходность по периодам
С начала года, VFSTX показывает доходность 4.24%, что значительно выше, чем у SHY с доходностью 3.30%. За последние 10 лет акции VFSTX превзошли акции SHY по среднегодовой доходности: 2.03% против 1.18% соответственно.
VFSTX
4.24%
-0.22%
3.53%
7.04%
1.77%
2.03%
SHY
3.30%
-0.18%
2.85%
4.84%
1.18%
1.18%
Основные характеристики
| VFSTX | SHY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.52 | 2.62 |
| Коэф-т Сортино | 4.05 | 4.17 |
| Коэф-т Омега | 1.52 | 1.54 |
| Коэф-т Кальмара | 1.73 | 2.26 |
| Коэф-т Мартина | 13.71 | 12.96 |
| Индекс Язвы | 0.51% | 0.38% |
| Дневная вол-ть | 2.80% | 1.87% |
| Макс. просадка | -9.68% | -5.71% |
| Текущая просадка | -1.18% | -0.84% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFSTX и SHY
VFSTX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SHY в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между VFSTX и SHY составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VFSTX c SHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFSTX) и iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFSTX и SHY
Дивидендная доходность VFSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что больше доходности SHY в 3.86%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFSTX Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares | 3.92% | 3.04% | 1.93% | 1.62% | 2.24% | 2.81% | 2.67% | 1.99% | 1.97% | 1.98% | 1.89% | 1.82% |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 3.86% | 2.99% | 1.30% | 0.26% | 0.94% | 2.12% | 1.72% | 0.98% | 0.72% | 0.54% | 0.36% | 0.26% |
Просадки
Сравнение просадок VFSTX и SHY
Максимальная просадка VFSTX за все время составила -9.68%, что больше максимальной просадки SHY в -5.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFSTX и SHY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VFSTX и SHY
Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFSTX) имеет более высокую волатильность в 0.80% по сравнению с iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) с волатильностью 0.40%. Это указывает на то, что VFSTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.