PortfoliosLab logo
Сравнение VFSTX с SHY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VFSTX и SHY составляет -0.14. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.1

Доходность

Сравнение доходности VFSTX и SHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFSTX) и iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
96.97%
53.94%
VFSTX
SHY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VFSTX:

2.64

SHY:

3.72

Коэф-т Сортино

VFSTX:

4.30

SHY:

6.55

Коэф-т Омега

VFSTX:

1.56

SHY:

1.84

Коэф-т Кальмара

VFSTX:

4.66

SHY:

6.25

Коэф-т Мартина

VFSTX:

13.50

SHY:

17.97

Индекс Язвы

VFSTX:

0.53%

SHY:

0.34%

Дневная вол-ть

VFSTX:

2.74%

SHY:

1.63%

Макс. просадка

VFSTX:

-9.35%

SHY:

-5.73%

Текущая просадка

VFSTX:

-0.48%

SHY:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, VFSTX показывает доходность 1.78%, что значительно ниже, чем у SHY с доходностью 1.96%. За последние 10 лет акции VFSTX превзошли акции SHY по среднегодовой доходности: 2.21% против 1.39% соответственно.


VFSTX

С начала года

1.78%

1 месяц

0.37%

6 месяцев

2.38%

1 год

7.10%

5 лет

2.18%

10 лет

2.21%

SHY

С начала года

1.96%

1 месяц

0.67%

6 месяцев

2.40%

1 год

6.00%

5 лет

1.09%

10 лет

1.39%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VFSTX и SHY

VFSTX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SHY в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VFSTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VFSTX: 0.20%
График комиссии SHY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SHY: 0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VFSTX и SHY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VFSTX
Ранг риск-скорректированной доходности VFSTX, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VFSTX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFSTX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFSTX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFSTX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFSTX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина

SHY
Ранг риск-скорректированной доходности SHY, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SHY, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHY, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHY, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHY, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHY, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VFSTX c SHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFSTX) и iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VFSTX, с текущим значением в 2.64, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VFSTX: 2.64
SHY: 3.72
Коэффициент Сортино VFSTX, с текущим значением в 4.30, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VFSTX: 4.30
SHY: 6.55
Коэффициент Омега VFSTX, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VFSTX: 1.56
SHY: 1.84
Коэффициент Кальмара VFSTX, с текущим значением в 4.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VFSTX: 4.66
SHY: 6.25
Коэффициент Мартина VFSTX, с текущим значением в 13.50, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VFSTX: 13.50
SHY: 17.97

Показатель коэффициента Шарпа VFSTX на текущий момент составляет 2.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SHY равному 3.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFSTX и SHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.002.503.003.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.64
3.72
VFSTX
SHY

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFSTX и SHY

Дивидендная доходность VFSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что больше доходности SHY в 3.94%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VFSTX
Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares
4.19%4.05%3.05%1.93%1.98%2.23%2.82%2.68%1.82%2.06%2.00%1.97%
SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
3.94%3.92%2.99%1.30%0.24%0.94%2.12%1.72%0.98%0.71%0.54%0.36%

Просадки

Сравнение просадок VFSTX и SHY

Максимальная просадка VFSTX за все время составила -9.35%, что больше максимальной просадки SHY в -5.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFSTX и SHY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-1.50%-1.00%-0.50%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.48%
0
VFSTX
SHY

Волатильность

Сравнение волатильности VFSTX и SHY

Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFSTX) имеет более высокую волатильность в 1.16% по сравнению с iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) с волатильностью 0.56%. Это указывает на то, что VFSTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.16%
0.56%
VFSTX
SHY