Сравнение VFSTX с SHY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFSTX) и iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY).
VFSTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 29 окт. 1982 г.. SHY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-3 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VFSTX или SHY.
Основные характеристики
| VFSTX | SHY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.11% | 3.95% |
| Дох-ть за 1 год | 9.33% | 6.74% |
| Дох-ть за 3 года | 1.38% | 1.13% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.12% | 1.39% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.21% | 1.28% |
| Коэф-т Шарпа | 3.11 | 3.42 |
| Дневная вол-ть | 2.97% | 1.95% |
| Макс. просадка | -9.35% | -5.71% |
| Текущая просадка | -0.10% | -0.11% |
Корреляция
Корреляция между VFSTX и SHY составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VFSTX и SHY
С начала года, VFSTX показывает доходность 5.11%, что значительно выше, чем у SHY с доходностью 3.95%. За последние 10 лет акции VFSTX превзошли акции SHY по среднегодовой доходности: 2.21% против 1.28% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFSTX и SHY
VFSTX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SHY в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VFSTX c SHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFSTX) и iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFSTX и SHY
Дивидендная доходность VFSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.71%, что больше доходности SHY в 3.67%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFSTX Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares | 3.71% | 3.05% | 1.93% | 1.98% | 2.23% | 2.82% | 2.68% | 1.82% | 2.06% | 2.00% | 1.97% | 2.06% |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 3.67% | 2.99% | 1.30% | 0.26% | 0.94% | 2.12% | 1.72% | 0.98% | 0.71% | 0.54% | 0.36% | 0.26% |
Просадки
Сравнение просадок VFSTX и SHY
Максимальная просадка VFSTX за все время составила -9.35%, что больше максимальной просадки SHY в -5.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFSTX и SHY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VFSTX и SHY
Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFSTX) имеет более высокую волатильность в 0.55% по сравнению с iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) с волатильностью 0.47%. Это указывает на то, что VFSTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.