PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFSTX с SHY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VFSTX с SHY

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFSTX) и iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY).

VFSTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 29 окт. 1982 г.. SHY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-3 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности VFSTX и SHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFSTX) и iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VFSTX и SHY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VFSTX
Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares		-0.40%6.75%4.98%6.06%-5.84%-0.70%5.16%5.75%0.87%2.02%
SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF		0.27%4.95%3.92%4.16%-3.88%-0.71%3.03%3.38%1.46%0.26%

Доходность по периодам

С начала года, VFSTX показывает доходность -0.40%, что значительно ниже, чем у SHY с доходностью 0.27%. За последние 10 лет акции VFSTX превзошли акции SHY по среднегодовой доходности: 2.49% против 1.65% соответственно.

VFSTX

1 день
0.19%
1 месяц
-1.42%
С начала года
-0.40%
6 месяцев
0.73%
1 год
4.26%
3 года*
5.14%
5 лет*
2.21%
10 лет*
2.49%

SHY

1 день
0.08%
1 месяц
-0.47%
С начала года
0.27%
6 месяцев
1.34%
1 год
3.61%
3 года*
3.88%
5 лет*
1.70%
10 лет*
1.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares

iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с VFSTX:
VFSTX с VCSHVFSTX с VFICXVFSTX с VFIIXVFSTX с OSTIXVFSTX с BSVVFSTX с BNDVFSTX с VCIT
Часто сравнивают с SHY:
SHY с SGOVSHY с VGSHSHY с SHVSHY с IEFSHY с TLTSHY с BILSHY с BSV

Сравнение комиссий VFSTX и SHY

VFSTX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SHY в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VFSTX
Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares
SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF

Доходность на риск

VFSTX vs. SHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFSTX
Ранг доходности на риск VFSTX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFSTX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFSTX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFSTX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFSTX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFSTX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
SHY
Ранг доходности на риск SHY: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHY: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHY: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHY: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHY: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHY: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFSTX c SHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFSTX) и iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFSTXSHYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.90

2.50

-0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.11

4.12

-1.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.52

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.90

4.15

-1.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.78

16.03

-4.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFSTX vs. SHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFSTX на текущий момент составляет 1.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SHY равному 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFSTX и SHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFSTXSHYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

2.50

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.87

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.02

1.06

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.51

1.29

+0.22

Корреляция

Корреляция между VFSTX и SHY составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFSTX и SHY

Дивидендная доходность VFSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что больше доходности SHY в 3.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VFSTX
Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares		4.20%4.48%4.06%3.05%1.93%1.70%2.24%2.83%2.68%2.00%2.04%1.99%
SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF		3.75%3.81%3.92%2.99%1.30%0.26%0.94%2.12%1.72%0.98%0.71%0.54%

Просадки

Сравнение просадок VFSTX и SHY

Максимальная просадка VFSTX за все время составила -9.35%, что больше максимальной просадки SHY в -5.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFSTX и SHY.

Загрузка...

Показатели просадок

VFSTXSHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.35%

-5.71%

-3.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.71%

-0.89%

-0.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.35%

-5.71%

-3.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.35%

-5.71%

-3.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.42%

-0.47%

-0.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.12%

-0.52%

-0.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.42%

0.23%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности VFSTX и SHY

Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFSTX) имеет более высокую волатильность в 0.75% по сравнению с iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) с волатильностью 0.58%. Это указывает на то, что VFSTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VFSTXSHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.75%

0.58%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.49%

0.89%

+0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51%

1.45%

+1.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.94%

1.97%

+0.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.46%

1.56%

+0.90%