Сравнение VFSTX с SHY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFSTX) и iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY).
VFSTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 29 окт. 1982 г.. SHY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-3 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VFSTX или SHY.
Основные характеристики
| VFSTX | SHY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.24% | 3.17% |
| Дох-ть за 1 год | 7.79% | 5.10% |
| Дох-ть за 3 года | 1.22% | 1.02% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.77% | 1.15% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.03% | 1.17% |
| Коэф-т Шарпа | 2.76 | 2.68 |
| Коэф-т Сортино | 4.53 | 4.33 |
| Коэф-т Омега | 1.58 | 1.56 |
| Коэф-т Кальмара | 1.67 | 2.07 |
| Коэф-т Мартина | 16.39 | 14.45 |
| Индекс Язвы | 0.48% | 0.36% |
| Дневная вол-ть | 2.86% | 1.92% |
| Макс. просадка | -9.68% | -5.71% |
| Текущая просадка | -1.18% | -0.97% |
Корреляция
Корреляция между VFSTX и SHY составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VFSTX и SHY
С начала года, VFSTX показывает доходность 4.24%, что значительно выше, чем у SHY с доходностью 3.17%. За последние 10 лет акции VFSTX превзошли акции SHY по среднегодовой доходности: 2.03% против 1.17% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFSTX и SHY
VFSTX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SHY в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VFSTX c SHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFSTX) и iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFSTX и SHY
Дивидендная доходность VFSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что больше доходности SHY в 3.87%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFSTX Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares | 3.92% | 3.04% | 1.93% | 1.62% | 2.24% | 2.81% | 2.67% | 1.99% | 1.97% | 1.98% | 1.89% | 1.82% |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 3.87% | 2.99% | 1.30% | 0.26% | 0.94% | 2.12% | 1.72% | 0.98% | 0.72% | 0.54% | 0.36% | 0.26% |
Просадки
Сравнение просадок VFSTX и SHY
Максимальная просадка VFSTX за все время составила -9.68%, что больше максимальной просадки SHY в -5.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFSTX и SHY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VFSTX и SHY
Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFSTX) имеет более высокую волатильность в 0.84% по сравнению с iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) с волатильностью 0.36%. Это указывает на то, что VFSTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.