Сравнение VFSTX с LQD
VFSTX (Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares) and LQD (iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF) are both funds - VFSTX is a Total Bond Market fund managed by Vanguard, while LQD is a Corporate Bonds fund tracking the iBoxx $ Liquid Investment Grade Index. Over the past 10 years, VFSTX returned 2.54%/yr vs 2.52%/yr for LQD. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VFSTX charges 0.20%/yr vs 0.15%/yr for LQD.
Доходность
Сравнение доходности VFSTX и LQD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VFSTX показывает доходность 0.77%, что значительно выше, чем у LQD с доходностью 0.46%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VFSTX имеют среднегодовую доходность 2.54%, а акции LQD немного отстают с 2.52%.
VFSTX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.77%
- 6 месяцев
- 1.05%
- 1 год
- 4.69%
- 3 года*
- 5.52%
- 5 лет*
- 2.30%
- 10 лет*
- 2.54%
LQD
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 0.72%
- С начала года
- 0.46%
- 6 месяцев
- -0.03%
- 1 год
- 6.08%
- 3 года*
- 4.95%
- 5 лет*
- -0.04%
- 10 лет*
- 2.52%
Сравнение доходности по годам VFSTX и LQD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFSTX Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares | 0.77% | 6.75% | 4.98% | 6.06% | -5.84% | -0.70% | 5.16% | 5.75% | 0.87% | 2.02% |
LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | 0.46% | 7.90% | 0.86% | 9.40% | -17.92% | -1.84% | 10.97% | 17.37% | -3.79% | 7.06% |
Correlation
The correlation between VFSTX and LQD is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2002 г. | 0.62 |
The correlation between VFSTX and LQD shifts across timeframes, from 0.62 (all time) to 0.74 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VFSTX vs. LQD — Ранг доходности на риск
VFSTX
LQD
Сравнение VFSTX c LQD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFSTX) и iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFSTX | LQD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.20 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.76 | 1.83 | +0.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.82 | 5.23 | +5.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFSTX | LQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.04 | 1.14 | +0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | -0.01 | +0.78 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.03 | 0.29 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.51 | 0.54 | +0.97 |
Просадки
Сравнение просадок VFSTX и LQD
Максимальная просадка VFSTX за все время составила -9.35%, что меньше максимальной просадки LQD в -24.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFSTX и LQD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VFSTX | LQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.35% | -24.95% | +15.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.71% | -3.34% | +1.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.71% | -8.43% | +6.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.35% | -24.95% | +15.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.35% | -24.95% | +15.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.26% | -3.72% | +3.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.12% | -3.99% | +2.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.43% | 1.17% | -0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFSTX и LQD
Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFSTX) составляет 0.74%, в то время как у iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD) волатильность равна 1.65%. Это указывает на то, что VFSTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LQD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VFSTX | LQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.74% | 1.65% | -0.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.65% | 3.90% | -2.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.31% | 5.36% | -3.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.98% | 8.65% | -5.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.48% | 8.68% | -6.20% |
Сравнение комиссий VFSTX и LQD
VFSTX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии LQD в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFSTX и LQD
Дивидендная доходность VFSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что сопоставимо с доходностью LQD в 4.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | 4.57% | 4.48% | 4.45% | 3.99% | 3.30% | 2.30% | 2.66% | 3.29% | 3.67% | 3.10% | 3.34% | 3.47% |
VFSTX Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares | 4.61% | 4.48% | 4.06% | 3.05% | 1.93% | 1.70% | 2.24% | 2.83% | 2.68% | 2.00% | 2.04% | 1.99% |
Часто задаваемые вопросы
VFSTX and LQD have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LQD has higher volatility (1.65%) compared to VFSTX (0.74%). In terms of maximum drawdown, VFSTX dropped -9.35% vs LQD's -24.95%.
VFSTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VFSTX и LQD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор