PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VFSTX с LQD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VFSTXLQD
Дох-ть с нач. г.4.54%2.98%
Дох-ть за 1 год8.22%12.92%
Дох-ть за 3 года1.19%-3.03%
Дох-ть за 5 лет1.86%0.61%
Дох-ть за 10 лет2.07%2.62%
Коэф-т Шарпа2.751.55
Коэф-т Сортино4.492.28
Коэф-т Омега1.581.27
Коэф-т Кальмара1.640.60
Коэф-т Мартина16.715.59
Индекс Язвы0.47%2.11%
Дневная вол-ть2.87%7.61%
Макс. просадка-9.68%-24.95%
Текущая просадка-0.89%-9.30%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между VFSTX и LQD составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности VFSTX и LQD

С начала года, VFSTX показывает доходность 4.54%, что значительно выше, чем у LQD с доходностью 2.98%. За последние 10 лет акции VFSTX уступали акциям LQD по среднегодовой доходности: 2.07% против 2.62% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.04%
5.60%
VFSTX
LQD

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VFSTX и LQD

VFSTX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии LQD в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VFSTX
Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares
График комиссии VFSTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
График комиссии LQD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VFSTX c LQD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFSTX) и iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VFSTX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VFSTX, с текущим значением в 2.75, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.75
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VFSTX, с текущим значением в 4.49, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.49
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VFSTX, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.58
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VFSTX, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.64
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VFSTX, с текущим значением в 16.71, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.71
LQD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа LQD, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.55
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино LQD, с текущим значением в 2.28, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.28
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега LQD, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.27
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара LQD, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.60
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина LQD, с текущим значением в 5.59, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.59

Сравнение коэффициента Шарпа VFSTX и LQD

Показатель коэффициента Шарпа VFSTX на текущий момент составляет 2.75, что выше коэффициента Шарпа LQD равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFSTX и LQD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.75
1.55
VFSTX
LQD

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFSTX и LQD

Дивидендная доходность VFSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что меньше доходности LQD в 4.34%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VFSTX
Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares
3.91%3.04%1.93%1.62%2.24%2.81%2.67%1.99%1.97%1.98%1.89%1.82%
LQD
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
4.34%3.99%3.30%2.30%2.66%3.29%3.67%3.10%3.34%3.47%3.39%3.83%

Просадки

Сравнение просадок VFSTX и LQD

Максимальная просадка VFSTX за все время составила -9.68%, что меньше максимальной просадки LQD в -24.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFSTX и LQD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.89%
-9.30%
VFSTX
LQD

Волатильность

Сравнение волатильности VFSTX и LQD

Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFSTX) составляет 0.83%, в то время как у iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD) волатильность равна 2.50%. Это указывает на то, что VFSTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LQD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.83%
2.50%
VFSTX
LQD