Сравнение VFSTX с LQD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFSTX) и iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD).
VFSTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 29 окт. 1982 г.. LQD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность iBoxx $ Liquid Investment Grade Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности VFSTX и LQD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VFSTX и LQD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFSTX Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares | -0.40% | 6.75% | 4.98% | 6.06% | -5.84% | -0.70% | 5.16% | 5.75% | 0.87% | 2.02% |
LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | -0.38% | 7.90% | 0.86% | 9.40% | -17.92% | -1.84% | 10.97% | 17.37% | -3.79% | 7.06% |
Доходность по периодам
С начала года, VFSTX показывает доходность -0.40%, что значительно ниже, чем у LQD с доходностью -0.38%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VFSTX имеют среднегодовую доходность 2.49%, а акции LQD немного впереди с 2.61%.
VFSTX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.42%
- С начала года
- -0.40%
- 6 месяцев
- 0.73%
- 1 год
- 4.26%
- 3 года*
- 5.14%
- 5 лет*
- 2.21%
- 10 лет*
- 2.49%
LQD
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -2.07%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- -0.04%
- 1 год
- 4.88%
- 3 года*
- 4.26%
- 5 лет*
- 0.09%
- 10 лет*
- 2.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFSTX и LQD
VFSTX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии LQD в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VFSTX vs. LQD — Ранг доходности на риск
VFSTX
LQD
Сравнение VFSTX c LQD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFSTX) и iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFSTX | LQD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.90 | 0.74 | +1.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.11 | 1.04 | +2.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.14 | +0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.90 | 1.50 | +1.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.78 | 4.15 | +7.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFSTX | LQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.90 | 0.74 | +1.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.01 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.02 | 0.30 | +0.71 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.51 | 0.54 | +0.97 |
Корреляция
Корреляция между VFSTX и LQD составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFSTX и LQD
Дивидендная доходность VFSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что меньше доходности LQD в 4.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFSTX Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares | 4.20% | 4.48% | 4.06% | 3.05% | 1.93% | 1.70% | 2.24% | 2.83% | 2.68% | 2.00% | 2.04% | 1.99% |
LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | 4.52% | 4.48% | 4.45% | 3.99% | 3.30% | 2.30% | 2.66% | 3.29% | 3.67% | 3.10% | 3.34% | 3.47% |
Просадки
Сравнение просадок VFSTX и LQD
Максимальная просадка VFSTX за все время составила -9.35%, что меньше максимальной просадки LQD в -24.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFSTX и LQD.
Загрузка...
Показатели просадок
| VFSTX | LQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.35% | -24.95% | +15.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.71% | -3.38% | +1.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.35% | -24.95% | +15.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.35% | -24.95% | +15.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.42% | -4.52% | +3.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.12% | -3.99% | +2.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.42% | 1.22% | -0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFSTX и LQD
Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFSTX) составляет 0.75%, в то время как у iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD) волатильность равна 2.65%. Это указывает на то, что VFSTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LQD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VFSTX | LQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.75% | 2.65% | -1.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.49% | 3.76% | -2.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.51% | 6.60% | -4.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.94% | 8.66% | -5.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.46% | 8.67% | -6.21% |