PortfoliosLab logo
Сравнение VFSTX с LQD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VFSTX и LQD составляет -0.14. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.1

Доходность

Сравнение доходности VFSTX и LQD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFSTX) и iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
96.97%
175.58%
VFSTX
LQD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VFSTX:

2.64

LQD:

0.88

Коэф-т Сортино

VFSTX:

4.30

LQD:

1.27

Коэф-т Омега

VFSTX:

1.56

LQD:

1.16

Коэф-т Кальмара

VFSTX:

4.66

LQD:

0.42

Коэф-т Мартина

VFSTX:

13.50

LQD:

2.49

Индекс Язвы

VFSTX:

0.53%

LQD:

2.67%

Дневная вол-ть

VFSTX:

2.74%

LQD:

7.54%

Макс. просадка

VFSTX:

-9.35%

LQD:

-24.95%

Текущая просадка

VFSTX:

-0.48%

LQD:

-9.67%

Доходность по периодам

С начала года, VFSTX показывает доходность 1.78%, что значительно выше, чем у LQD с доходностью 1.68%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VFSTX имеют среднегодовую доходность 2.21%, а акции LQD немного отстают с 2.17%.


VFSTX

С начала года

1.78%

1 месяц

0.37%

6 месяцев

2.38%

1 год

7.10%

5 лет

2.18%

10 лет

2.21%

LQD

С начала года

1.68%

1 месяц

-0.52%

6 месяцев

0.20%

1 год

6.86%

5 лет

-0.39%

10 лет

2.17%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VFSTX и LQD

VFSTX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии LQD в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VFSTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VFSTX: 0.20%
График комиссии LQD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
LQD: 0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VFSTX и LQD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VFSTX
Ранг риск-скорректированной доходности VFSTX, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VFSTX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFSTX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFSTX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFSTX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFSTX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина

LQD
Ранг риск-скорректированной доходности LQD, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LQD, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LQD, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LQD, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LQD, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LQD, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VFSTX c LQD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFSTX) и iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VFSTX, с текущим значением в 2.64, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VFSTX: 2.64
LQD: 0.88
Коэффициент Сортино VFSTX, с текущим значением в 4.30, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VFSTX: 4.30
LQD: 1.27
Коэффициент Омега VFSTX, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VFSTX: 1.56
LQD: 1.16
Коэффициент Кальмара VFSTX, с текущим значением в 4.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VFSTX: 4.66
LQD: 0.42
Коэффициент Мартина VFSTX, с текущим значением в 13.50, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VFSTX: 13.50
LQD: 2.49

Показатель коэффициента Шарпа VFSTX на текущий момент составляет 2.64, что выше коэффициента Шарпа LQD равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFSTX и LQD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.64
0.88
VFSTX
LQD

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFSTX и LQD

Дивидендная доходность VFSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что меньше доходности LQD в 4.45%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VFSTX
Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares
4.19%4.05%3.05%1.93%1.98%2.23%2.82%2.68%1.82%2.06%2.00%1.97%
LQD
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
4.45%4.45%3.99%3.30%2.30%2.66%3.29%3.67%3.10%3.34%3.47%3.39%

Просадки

Сравнение просадок VFSTX и LQD

Максимальная просадка VFSTX за все время составила -9.35%, что меньше максимальной просадки LQD в -24.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFSTX и LQD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.48%
-9.67%
VFSTX
LQD

Волатильность

Сравнение волатильности VFSTX и LQD

Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFSTX) составляет 1.16%, в то время как у iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD) волатильность равна 4.00%. Это указывает на то, что VFSTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LQD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.16%
4.00%
VFSTX
LQD