Сравнение VFSTX с LQD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFSTX) и iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD).
VFSTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 29 окт. 1982 г.. LQD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность iBoxx $ Liquid Investment Grade Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VFSTX или LQD.
Основные характеристики
| VFSTX | LQD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.11% | 5.41% |
| Дох-ть за 1 год | 9.33% | 13.60% |
| Дох-ть за 3 года | 1.38% | -2.26% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.12% | 0.96% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.21% | 2.96% |
| Коэф-т Шарпа | 3.11 | 1.59 |
| Дневная вол-ть | 2.97% | 8.31% |
| Макс. просадка | -9.35% | -24.95% |
| Текущая просадка | -0.10% | -7.17% |
Корреляция
Корреляция между VFSTX и LQD составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VFSTX и LQD
С начала года, VFSTX показывает доходность 5.11%, что значительно ниже, чем у LQD с доходностью 5.41%. За последние 10 лет акции VFSTX уступали акциям LQD по среднегодовой доходности: 2.21% против 2.96% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFSTX и LQD
VFSTX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии LQD в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VFSTX c LQD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFSTX) и iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFSTX и LQD
Дивидендная доходность VFSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.71%, что меньше доходности LQD в 4.18%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFSTX Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares | 3.71% | 3.05% | 1.93% | 1.98% | 2.23% | 2.82% | 2.68% | 1.82% | 2.06% | 2.00% | 1.97% | 2.06% |
LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | 4.18% | 3.99% | 3.30% | 2.30% | 2.66% | 3.29% | 3.67% | 3.10% | 3.34% | 3.47% | 3.39% | 3.83% |
Просадки
Сравнение просадок VFSTX и LQD
Максимальная просадка VFSTX за все время составила -9.35%, что меньше максимальной просадки LQD в -24.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFSTX и LQD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VFSTX и LQD
Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFSTX) составляет 0.55%, в то время как у iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD) волатильность равна 1.42%. Это указывает на то, что VFSTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LQD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.