Сравнение VFSTX с LQD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFSTX) и iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD).
VFSTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 29 окт. 1982 г.. LQD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность iBoxx $ Liquid Investment Grade Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VFSTX или LQD.
Доходность
Сравнение доходности VFSTX и LQD
Доходность по периодам
С начала года, VFSTX показывает доходность 4.24%, что значительно выше, чем у LQD с доходностью 1.53%. За последние 10 лет акции VFSTX уступали акциям LQD по среднегодовой доходности: 2.03% против 2.44% соответственно.
VFSTX
4.24%
-0.13%
3.73%
6.93%
1.77%
2.03%
LQD
1.53%
-0.84%
3.74%
7.52%
0.04%
2.44%
Основные характеристики
| VFSTX | LQD | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.52 | 1.08 |
| Коэф-т Сортино | 4.05 | 1.59 |
| Коэф-т Омега | 1.52 | 1.19 |
| Коэф-т Кальмара | 1.73 | 0.46 |
| Коэф-т Мартина | 13.57 | 3.56 |
| Индекс Язвы | 0.52% | 2.23% |
| Дневная вол-ть | 2.80% | 7.38% |
| Макс. просадка | -9.68% | -24.95% |
| Текущая просадка | -1.18% | -10.58% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFSTX и LQD
VFSTX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии LQD в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между VFSTX и LQD составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VFSTX c LQD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFSTX) и iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFSTX и LQD
Дивидендная доходность VFSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что меньше доходности LQD в 4.40%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFSTX Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares | 3.92% | 3.04% | 1.93% | 1.62% | 2.24% | 2.81% | 2.67% | 1.99% | 1.97% | 1.98% | 1.89% | 1.82% |
LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | 4.40% | 3.99% | 3.30% | 2.30% | 2.66% | 3.29% | 3.67% | 3.10% | 3.34% | 3.47% | 3.39% | 3.83% |
Просадки
Сравнение просадок VFSTX и LQD
Максимальная просадка VFSTX за все время составила -9.68%, что меньше максимальной просадки LQD в -24.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFSTX и LQD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VFSTX и LQD
Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFSTX) составляет 0.79%, в то время как у iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD) волатильность равна 2.30%. Это указывает на то, что VFSTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LQD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.