Сравнение VFORX с FCFFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX) и Fidelity Advisor Freedom 2040 Fund Class C (FCFFX).
VFORX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г.. FCFFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 24 июл. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности VFORX и FCFFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VFORX и FCFFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFORX Vanguard Target Retirement 2040 Fund | -1.20% | 18.77% | 12.90% | 18.56% | -17.00% | 14.55% | 15.48% | 23.86% | -7.32% | 18.45% |
FCFFX Fidelity Advisor Freedom 2040 Fund Class C | -0.97% | 20.23% | 11.76% | 17.50% | -18.93% | 14.90% | 16.35% | 25.42% | -9.19% | 20.51% |
Доходность по периодам
С начала года, VFORX показывает доходность -1.20%, что значительно ниже, чем у FCFFX с доходностью -0.97%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VFORX имеют среднегодовую доходность 9.72%, а акции FCFFX немного отстают с 9.62%.
VFORX
- 1 день
- 2.20%
- 1 месяц
- -4.86%
- С начала года
- -1.20%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- 17.20%
- 3 года*
- 13.93%
- 5 лет*
- 7.31%
- 10 лет*
- 9.72%
FCFFX
- 1 день
- 2.71%
- 1 месяц
- -5.43%
- С начала года
- -0.97%
- 6 месяцев
- 1.44%
- 1 год
- 17.88%
- 3 года*
- 13.81%
- 5 лет*
- 6.48%
- 10 лет*
- 9.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFORX и FCFFX
VFORX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FCFFX в 1.75%.
Доходность на риск
VFORX vs. FCFFX — Ранг доходности на риск
VFORX
FCFFX
Сравнение VFORX c FCFFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX) и Fidelity Advisor Freedom 2040 Fund Class C (FCFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFORX | FCFFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.40 | 1.28 | +0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.02 | 1.83 | +0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.28 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | 1.79 | +0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.84 | 7.78 | +1.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFORX | FCFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 1.28 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.46 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.64 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.38 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между VFORX и FCFFX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFORX и FCFFX
Дивидендная доходность VFORX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что меньше доходности FCFFX в 7.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFORX Vanguard Target Retirement 2040 Fund | 2.80% | 2.77% | 2.86% | 2.38% | 2.60% | 20.68% | 2.06% | 2.28% | 2.58% | 0.04% | 2.40% | 2.99% |
FCFFX Fidelity Advisor Freedom 2040 Fund Class C | 7.06% | 6.99% | 2.18% | 0.70% | 10.63% | 9.51% | 5.52% | 6.57% | 11.46% | 4.73% | 4.30% | 3.94% |
Просадки
Сравнение просадок VFORX и FCFFX
Максимальная просадка VFORX за все время составила -51.63%, что меньше максимальной просадки FCFFX в -56.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFORX и FCFFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VFORX | FCFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.63% | -56.57% | +4.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.88% | -10.26% | +1.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.32% | -27.88% | +3.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.35% | -31.31% | +1.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.68% | -6.44% | +0.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.82% | -8.41% | +1.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.99% | 2.35% | -0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFORX и FCFFX
Текущая волатильность для Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX) составляет 4.82%, в то время как у Fidelity Advisor Freedom 2040 Fund Class C (FCFFX) волатильность равна 5.91%. Это указывает на то, что VFORX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VFORX | FCFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.82% | 5.91% | -1.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.55% | 8.86% | -1.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.58% | 14.51% | -1.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.39% | 14.25% | -1.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.66% | 15.14% | -1.48% |