Сравнение VFORX с FCFFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX) и Fidelity Advisor Freedom 2040 Fund Class C (FCFFX).
VFORX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г.. FCFFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 24 июл. 2003 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VFORX или FCFFX.
Основные характеристики
| VFORX | FCFFX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.06% | 13.39% |
| Дох-ть за 1 год | 28.12% | 29.30% |
| Дох-ть за 3 года | 3.96% | -1.51% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.97% | 3.51% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.19% | 2.66% |
| Коэф-т Шарпа | 2.88 | 2.72 |
| Коэф-т Сортино | 4.09 | 3.87 |
| Коэф-т Омега | 1.55 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 2.06 | 1.07 |
| Коэф-т Мартина | 18.66 | 18.03 |
| Индекс Язвы | 1.53% | 1.64% |
| Дневная вол-ть | 9.92% | 10.87% |
| Макс. просадка | -51.63% | -55.56% |
| Текущая просадка | -1.42% | -6.46% |
Корреляция
Корреляция между VFORX и FCFFX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VFORX и FCFFX
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VFORX показывает доходность 13.06%, а FCFFX немного выше – 13.39%. За последние 10 лет акции VFORX превзошли акции FCFFX по среднегодовой доходности: 8.19% против 2.66% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFORX и FCFFX
VFORX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FCFFX в 1.75%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VFORX c FCFFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX) и Fidelity Advisor Freedom 2040 Fund Class C (FCFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFORX и FCFFX
Дивидендная доходность VFORX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что больше доходности FCFFX в 0.58%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFORX Vanguard Target Retirement 2040 Fund | 2.10% | 2.38% | 2.60% | 20.68% | 2.06% | 2.28% | 2.58% | 1.95% | 2.40% | 2.99% | 1.99% | 1.79% |
FCFFX Fidelity Advisor Freedom 2040 Fund Class C | 0.58% | 0.66% | 1.30% | 1.31% | 0.23% | 0.63% | 1.10% | 0.46% | 0.74% | 3.26% | 7.09% | 6.80% |
Просадки
Сравнение просадок VFORX и FCFFX
Максимальная просадка VFORX за все время составила -51.63%, что меньше максимальной просадки FCFFX в -55.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFORX и FCFFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VFORX и FCFFX
Текущая волатильность для Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX) составляет 1.90%, в то время как у Fidelity Advisor Freedom 2040 Fund Class C (FCFFX) волатильность равна 2.26%. Это указывает на то, что VFORX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.