Сравнение VFMO с VYMI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI).
VFMO и VYMI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VFMO - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 13 февр. 2018 г.. VYMI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE All-World ex US High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 25 февр. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности VFMO и VYMI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VFMO и VYMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFMO Vanguard U.S. Momentum Factor ETF | 4.82% | 17.39% | 26.14% | 16.25% | -12.84% | 19.16% | 31.36% | 28.22% | -11.41% |
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | 6.37% | 38.05% | 7.06% | 17.07% | -7.02% | 15.39% | -1.11% | 18.43% | -14.42% |
Доходность по периодам
С начала года, VFMO показывает доходность 4.82%, что значительно ниже, чем у VYMI с доходностью 6.37%.
VFMO
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- -4.52%
- С начала года
- 4.82%
- 6 месяцев
- 4.66%
- 1 год
- 32.56%
- 3 года*
- 22.16%
- 5 лет*
- 10.89%
- 10 лет*
- —
VYMI
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- 6.37%
- 6 месяцев
- 13.78%
- 1 год
- 33.76%
- 3 года*
- 20.74%
- 5 лет*
- 12.62%
- 10 лет*
- 10.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFMO и VYMI
VFMO берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии VYMI в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VFMO vs. VYMI — Ранг доходности на риск
VFMO
VYMI
Сравнение VFMO c VYMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFMO | VYMI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | 2.13 | -0.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | 2.82 | -0.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.44 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.50 | 3.09 | -0.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.55 | 12.68 | -3.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFMO | VYMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 2.13 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.86 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.63 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между VFMO и VYMI составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFMO и VYMI
Дивидендная доходность VFMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности VYMI в 3.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFMO Vanguard U.S. Momentum Factor ETF | 0.74% | 0.82% | 0.72% | 0.89% | 1.72% | 0.81% | 0.45% | 1.22% | 0.70% | 0.00% | 0.00% |
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | 3.60% | 3.68% | 4.84% | 4.58% | 4.70% | 4.30% | 3.22% | 4.20% | 4.29% | 3.21% | 2.39% |
Просадки
Сравнение просадок VFMO и VYMI
Максимальная просадка VFMO за все время составила -36.77%, что меньше максимальной просадки VYMI в -40.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFMO и VYMI.
Загрузка...
Показатели просадок
| VFMO | VYMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.77% | -40.00% | +3.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.25% | -11.08% | -2.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.80% | -24.05% | -1.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.87% | -5.77% | +0.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.91% | -6.39% | -1.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.46% | 2.70% | +0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFMO и VYMI
Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO) имеет более высокую волатильность в 9.31% по сравнению с Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) с волатильностью 6.40%. Это указывает на то, что VFMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VYMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VFMO | VYMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.31% | 6.40% | +2.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.78% | 9.90% | +7.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.09% | 15.90% | +9.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.73% | 14.75% | +6.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.64% | 16.89% | +6.75% |