Сравнение VFMF с VYM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard U.S. Multifactor ETF (VFMF) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM).
VFMF и VYM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VFMF управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 февр. 2018 г.. VYM - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 10 нояб. 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VFMF или VYM.
Основные характеристики
| VFMF | VYM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.61% | 4.49% |
| Дох-ть за 1 год | 26.23% | 14.04% |
| Дох-ть за 3 года | 8.45% | 7.07% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.18% | 9.14% |
| Коэф-т Шарпа | 1.65 | 1.11 |
| Дневная вол-ть | 14.57% | 10.84% |
| Макс. просадка | -41.34% | -56.98% |
| Current Drawdown | -5.64% | -4.13% |
Корреляция
Корреляция между VFMF и VYM составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VFMF и VYM
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VFMF показывает доходность 4.61%, а VYM немного ниже – 4.49%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFMF и VYM
VFMF берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии VYM в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VFMF c VYM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Multifactor ETF (VFMF) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFMF и VYM
Дивидендная доходность VFMF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что меньше доходности VYM в 2.95%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFMF Vanguard U.S. Multifactor ETF | 1.64% | 1.78% | 2.21% | 1.39% | 1.56% | 1.61% | 1.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 2.95% | 3.12% | 3.01% | 2.76% | 3.18% | 3.03% | 3.40% | 2.80% | 2.91% | 3.22% | 2.78% | 2.81% |
Просадки
Сравнение просадок VFMF и VYM
Максимальная просадка VFMF за все время составила -41.34%, что меньше максимальной просадки VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFMF и VYM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VFMF и VYM
Vanguard U.S. Multifactor ETF (VFMF) имеет более высокую волатильность в 3.91% по сравнению с Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) с волатильностью 3.15%. Это указывает на то, что VFMF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.