PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VFLO с QMOM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VFLO с QMOM

Последнее обновление 1 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO) и Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM).

VFLO и QMOM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VFLO - это пассивный фонд от VictoryShares, который отслеживает доходность Victory U.S. Large Cap Free Cash Flow Index. Фонд был запущен 21 июн. 2023 г.. QMOM - это пассивный фонд от EMPIRICAL FINANCE LLC, который отслеживает доходность Alpha Architect Quantity Momentum (USD)(TR). Фонд был запущен 2 дек. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VFLO или QMOM.

Корреляция

Корреляция между VFLO и QMOM составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности VFLO и QMOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO) и Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
35.44%
32.38%
VFLO
QMOM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VFLO:

0.34

QMOM:

0.18

Коэф-т Сортино

VFLO:

0.61

QMOM:

0.43

Коэф-т Омега

VFLO:

1.08

QMOM:

1.06

Коэф-т Кальмара

VFLO:

0.37

QMOM:

0.18

Коэф-т Мартина

VFLO:

1.41

QMOM:

0.55

Индекс Язвы

VFLO:

4.67%

QMOM:

8.78%

Дневная вол-ть

VFLO:

19.33%

QMOM:

26.68%

Макс. просадка

VFLO:

-17.78%

QMOM:

-39.13%

Текущая просадка

VFLO:

-9.54%

QMOM:

-16.96%

Доходность по периодам

С начала года, VFLO показывает доходность -2.98%, что значительно выше, чем у QMOM с доходностью -8.25%.

VFLO

С начала года

-2.98%

1 месяц

-3.84%

6 месяцев

0.23%

1 год

7.87%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

QMOM

С начала года

-8.25%

1 месяц

-0.94%

6 месяцев

-7.61%

1 год

6.54%

5 лет

15.62%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VFLO и QMOM

VFLO берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии QMOM в 0.49%.

QMOM
Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF
График комиссии QMOM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QMOM: 0.49%
VFLO
Victoryshares Free Cash Flow ETF
График комиссии VFLO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VFLO: 0.39%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VFLO и QMOM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VFLO
Ранг риск-скорректированной доходности VFLO, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VFLO, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFLO, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFLO, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFLO, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFLO, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
QMOM
Ранг риск-скорректированной доходности QMOM, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QMOM, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMOM, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMOM, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMOM, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMOM, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VFLO c QMOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO) и Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа VFLO, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
VFLO: 0.34
QMOM: 0.18
Коэффициент Сортино VFLO, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VFLO: 0.61
QMOM: 0.43
Коэффициент Омега VFLO, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
VFLO: 1.08
QMOM: 1.06
Коэффициент Кальмара VFLO, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
VFLO: 0.37
QMOM: 0.18
Коэффициент Мартина VFLO, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
VFLO: 1.41
QMOM: 0.55

Показатель коэффициента Шарпа VFLO на текущий момент составляет 0.34, что выше коэффициента Шарпа QMOM равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFLO и QMOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.34
0.18
VFLO
QMOM

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFLO и QMOM

Дивидендная доходность VFLO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что меньше доходности QMOM в 1.53%

TTM2024202320222021202020192018201720162015
VFLO
Victoryshares Free Cash Flow ETF		1.39%1.20%0.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QMOM
Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF		1.53%1.40%0.87%1.59%0.13%0.08%0.01%0.05%0.13%0.33%0.01%

Просадки

Сравнение просадок VFLO и QMOM

Максимальная просадка VFLO за все время составила -17.78%, что меньше максимальной просадки QMOM в -39.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFLO и QMOM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.54%
-16.96%
VFLO
QMOM

Волатильность

Сравнение волатильности VFLO и QMOM

Текущая волатильность для Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO) составляет 13.91%, в то время как у Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM) волатильность равна 15.37%. Это указывает на то, что VFLO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QMOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.91%
15.37%
VFLO
QMOM