PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VFLO с QMOM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VFLO и QMOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO) и Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.60%
15.16%
VFLO
QMOM

Доходность по периодам

С начала года, VFLO показывает доходность 26.36%, что значительно ниже, чем у QMOM с доходностью 38.48%.


VFLO

С начала года

26.36%

1 месяц

4.96%

6 месяцев

12.59%

1 год

34.78%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

QMOM

С начала года

38.48%

1 месяц

5.00%

6 месяцев

15.16%

1 год

49.77%

5 лет (среднегодовая)

17.17%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


VFLOQMOM
Коэф-т Шарпа2.742.48
Коэф-т Сортино3.933.26
Коэф-т Омега1.481.41
Коэф-т Кальмара5.461.68
Коэф-т Мартина14.2417.42
Индекс Язвы2.46%2.87%
Дневная вол-ть12.78%20.21%
Макс. просадка-8.36%-39.13%
Текущая просадка-1.83%-2.54%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VFLO и QMOM

VFLO берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии QMOM в 0.49%.


QMOM
Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF
График комиссии QMOM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%
График комиссии VFLO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.39%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между VFLO и QMOM составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VFLO c QMOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO) и Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VFLO, с текущим значением в 2.74, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.742.48
Коэффициент Сортино VFLO, с текущим значением в 3.93, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.933.26
Коэффициент Омега VFLO, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.481.41
Коэффициент Кальмара VFLO, с текущим значением в 5.46, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.005.465.18
Коэффициент Мартина VFLO, с текущим значением в 14.24, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0014.2417.42
VFLO
QMOM

Показатель коэффициента Шарпа VFLO на текущий момент составляет 2.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QMOM равному 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFLO и QMOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.74
2.48
VFLO
QMOM

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFLO и QMOM

Дивидендная доходность VFLO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что больше доходности QMOM в 0.63%


TTM202320222021202020192018201720162015
VFLO
Victoryshares Free Cash Flow ETF
1.07%0.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QMOM
Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF
0.63%0.87%1.59%0.13%0.08%0.01%0.05%0.13%0.33%0.01%

Просадки

Сравнение просадок VFLO и QMOM

Максимальная просадка VFLO за все время составила -8.36%, что меньше максимальной просадки QMOM в -39.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFLO и QMOM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.83%
-2.54%
VFLO
QMOM

Волатильность

Сравнение волатильности VFLO и QMOM

Текущая волатильность для Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO) составляет 4.50%, в то время как у Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM) волатильность равна 6.16%. Это указывает на то, что VFLO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QMOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.50%
6.16%
VFLO
QMOM