PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VFLO с QMOM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VFLOQMOM
Дох-ть с нач. г.18.51%28.67%
Дох-ть за 1 год29.06%47.02%
Коэф-т Шарпа2.512.49
Коэф-т Сортино3.593.30
Коэф-т Омега1.431.41
Коэф-т Кальмара4.881.49
Коэф-т Мартина12.7917.67
Индекс Язвы2.45%2.83%
Дневная вол-ть12.41%20.05%
Макс. просадка-8.36%-39.13%
Текущая просадка-2.61%-3.72%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между VFLO и QMOM составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности VFLO и QMOM

С начала года, VFLO показывает доходность 18.51%, что значительно ниже, чем у QMOM с доходностью 28.67%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.51%
10.11%
VFLO
QMOM

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VFLO и QMOM

VFLO берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии QMOM в 0.49%.


QMOM
Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF
График комиссии QMOM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%
График комиссии VFLO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.39%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VFLO c QMOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO) и Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VFLO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VFLO, с текущим значением в 2.51, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.51
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VFLO, с текущим значением в 3.59, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VFLO, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.43
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VFLO, с текущим значением в 4.88, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.88
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VFLO, с текущим значением в 12.79, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0012.79
QMOM
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа QMOM, с текущим значением в 2.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.49
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино QMOM, с текущим значением в 3.30, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.30
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега QMOM, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.41
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара QMOM, с текущим значением в 5.18, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.005.18
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина QMOM, с текущим значением в 17.67, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0017.67

Сравнение коэффициента Шарпа VFLO и QMOM

Показатель коэффициента Шарпа VFLO на текущий момент составляет 2.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QMOM равному 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFLO и QMOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00Jun 30Jul 07Jul 14Jul 21Jul 28Aug 04Aug 11Aug 18Aug 25SeptemberSep 08Sep 15Sep 22Sep 29Oct 06Oct 13Oct 20Oct 27Nov 03
2.51
2.49
VFLO
QMOM

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFLO и QMOM

Дивидендная доходность VFLO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что больше доходности QMOM в 0.68%


TTM202320222021202020192018201720162015
VFLO
Victoryshares Free Cash Flow ETF
1.19%0.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QMOM
Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF
0.68%0.87%1.59%0.12%0.08%0.01%0.05%0.13%0.34%0.01%

Просадки

Сравнение просадок VFLO и QMOM

Максимальная просадка VFLO за все время составила -8.36%, что меньше максимальной просадки QMOM в -39.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFLO и QMOM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.61%
-3.72%
VFLO
QMOM

Волатильность

Сравнение волатильности VFLO и QMOM

Текущая волатильность для Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO) составляет 2.77%, в то время как у Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM) волатильность равна 4.22%. Это указывает на то, что VFLO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QMOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.77%
4.22%
VFLO
QMOM