PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFLO с QMOM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VFLO с QMOM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO) и Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM).

VFLO и QMOM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VFLO - это пассивный фонд от Victory, который отслеживает доходность Victory U.S. Large Cap Free Cash Flow Index. Фонд был запущен 21 июн. 2023 г.. QMOM - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 2 дек. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности VFLO и QMOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO) и Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VFLO и QMOM

2026 (YTD)202520242023
VFLO
Victoryshares Free Cash Flow ETF		0.86%17.51%21.83%14.59%
QMOM
Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF		6.82%2.36%30.43%10.62%

Доходность по периодам

С начала года, VFLO показывает доходность 0.86%, что значительно ниже, чем у QMOM с доходностью 6.82%.

VFLO

1 день
0.48%
1 месяц
-2.19%
С начала года
0.86%
6 месяцев
5.82%
1 год
17.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QMOM

1 день
2.11%
1 месяц
-5.53%
С начала года
6.82%
6 месяцев
9.12%
1 год
17.89%
3 года*
16.74%
5 лет*
6.54%
10 лет*
12.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Victoryshares Free Cash Flow ETF

Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF

Часто сравнивают с VFLO:
VFLO с COWZVFLO с SCHDVFLO с SPYVFLO с DSTLVFLO с QVALVFLO с ^SP500TRVFLO с SCHG
Часто сравнивают с QMOM:
QMOM с SPMOQMOM с MTUMQMOM с IWMO.LQMOM с VFMOQMOM с VOOQMOM с AVUVQMOM с AMOM

Сравнение комиссий VFLO и QMOM

VFLO берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии QMOM в 0.28%.

VFLO
Victoryshares Free Cash Flow ETF
QMOM
Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF

Доходность на риск

VFLO vs. QMOM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFLO
Ранг доходности на риск VFLO: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFLO: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFLO: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFLO: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFLO: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFLO: 6060
Ранг коэф-та Мартина
QMOM
Ранг доходности на риск QMOM: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMOM: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMOM: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMOM: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMOM: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMOM: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFLO c QMOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO) и Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFLOQMOMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

0.70

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.37

1.08

+0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.15

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.30

1.33

-0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.09

4.59

+1.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFLO vs. QMOM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFLO на текущий момент составляет 0.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QMOM равному 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFLO и QMOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFLOQMOMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

0.70

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.27

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.27

0.46

+0.81

Корреляция

Корреляция между VFLO и QMOM составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFLO и QMOM

Дивидендная доходность VFLO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что больше доходности QMOM в 0.51%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
VFLO
Victoryshares Free Cash Flow ETF		1.41%1.60%1.20%0.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QMOM
Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF		0.51%0.54%1.40%0.87%1.59%0.12%0.08%0.01%0.05%0.13%0.34%

Просадки

Сравнение просадок VFLO и QMOM

Максимальная просадка VFLO за все время составила -17.79%, что меньше максимальной просадки QMOM в -39.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFLO и QMOM.

Загрузка...

Показатели просадок

VFLOQMOMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.79%

-39.13%

+21.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.49%

-13.55%

+0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.00%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.19%

-5.53%

+3.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.52%

-13.11%

+10.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

3.93%

-1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности VFLO и QMOM

Текущая волатильность для Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO) составляет 4.27%, в то время как у Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM) волатильность равна 11.62%. Это указывает на то, что VFLO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QMOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VFLOQMOMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.27%

11.62%

-7.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.21%

19.19%

-8.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.67%

25.76%

-6.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.75%

24.73%

-8.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.75%

26.28%

-10.53%