Сравнение VFIFX с VOOG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG).
VFIFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г.. VOOG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 5 апр. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности VFIFX и VOOG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VFIFX и VOOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFIFX Vanguard Target Retirement 2050 Fund | -1.43% | 21.42% | 14.45% | 20.39% | -17.48% | 16.42% | 16.40% | 24.99% | -7.89% | 19.15% |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | -6.97% | 22.11% | 35.89% | 29.96% | -29.48% | 31.95% | 33.35% | 30.93% | -0.21% | 27.19% |
Доходность по периодам
С начала года, VFIFX показывает доходность -1.43%, что значительно выше, чем у VOOG с доходностью -6.97%. За последние 10 лет акции VFIFX уступали акциям VOOG по среднегодовой доходности: 10.57% против 15.86% соответственно.
VFIFX
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- -5.51%
- С начала года
- -1.43%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 19.95%
- 3 года*
- 15.64%
- 5 лет*
- 8.42%
- 10 лет*
- 10.57%
VOOG
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -6.97%
- 6 месяцев
- -5.29%
- 1 год
- 23.21%
- 3 года*
- 22.32%
- 5 лет*
- 12.46%
- 10 лет*
- 15.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFIFX и VOOG
VFIFX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VOOG в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VFIFX vs. VOOG — Ранг доходности на риск
VFIFX
VOOG
Сравнение VFIFX c VOOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFIFX | VOOG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.37 | 1.05 | +0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.96 | 1.62 | +0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.23 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | 1.76 | +0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.80 | 6.81 | +1.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFIFX | VOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | 1.05 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.59 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.77 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.84 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между VFIFX и VOOG составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFIFX и VOOG
Дивидендная доходность VFIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что больше доходности VOOG в 0.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFIFX Vanguard Target Retirement 2050 Fund | 2.12% | 2.09% | 2.26% | 2.21% | 2.38% | 12.83% | 1.84% | 2.20% | 2.51% | 0.03% | 2.04% | 2.36% |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | 0.53% | 0.49% | 0.49% | 1.12% | 0.93% | 0.53% | 0.88% | 1.26% | 1.34% | 1.32% | 1.47% | 1.56% |
Просадки
Сравнение просадок VFIFX и VOOG
Максимальная просадка VFIFX за все время составила -51.68%, что больше максимальной просадки VOOG в -32.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFIFX и VOOG.
Загрузка...
Показатели просадок
| VFIFX | VOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.68% | -32.73% | -18.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.52% | -13.71% | +3.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.40% | -32.73% | +7.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.36% | -32.73% | +1.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.48% | -9.07% | +2.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.93% | -5.01% | -1.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.31% | 3.54% | -1.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFIFX и VOOG
Текущая волатильность для Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX) составляет 5.57%, в то время как у Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) волатильность равна 7.28%. Это указывает на то, что VFIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VFIFX | VOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.57% | 7.28% | -1.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.91% | 12.68% | -3.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.98% | 22.28% | -7.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.12% | 21.16% | -7.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.07% | 20.65% | -5.58% |