Сравнение VFIDX с VWINX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VFIDX) и Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX).
VFIDX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 февр. 2001 г.. VWINX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1970 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VFIDX или VWINX.
Доходность
Сравнение доходности VFIDX и VWINX
Доходность по периодам
С начала года, VFIDX показывает доходность 3.06%, что значительно ниже, чем у VWINX с доходностью 6.93%. За последние 10 лет акции VFIDX уступали акциям VWINX по среднегодовой доходности: 1.81% против 3.26% соответственно.
VFIDX
3.06%
-1.99%
3.68%
9.21%
0.22%
1.81%
VWINX
6.93%
-1.59%
4.19%
14.77%
2.48%
3.26%
Основные характеристики
| VFIDX | VWINX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.72 | 2.29 |
| Коэф-т Сортино | 2.55 | 3.48 |
| Коэф-т Омега | 1.31 | 1.47 |
| Коэф-т Кальмара | 0.62 | 0.98 |
| Коэф-т Мартина | 6.69 | 14.36 |
| Индекс Язвы | 1.48% | 1.04% |
| Дневная вол-ть | 5.74% | 6.54% |
| Макс. просадка | -22.52% | -24.01% |
| Текущая просадка | -8.08% | -2.76% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFIDX и VWINX
VFIDX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии VWINX в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между VFIDX и VWINX составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VFIDX c VWINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VFIDX) и Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFIDX и VWINX
Дивидендная доходность VFIDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%, что меньше доходности VWINX в 5.80%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFIDX Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares | 4.53% | 3.89% | 3.21% | 2.36% | 2.59% | 3.12% | 3.32% | 2.91% | 2.98% | 3.21% | 3.26% | 3.38% |
VWINX Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares | 5.80% | 5.71% | 3.17% | 2.48% | 2.65% | 2.90% | 3.30% | 2.85% | 2.94% | 3.11% | 3.16% | 3.05% |
Просадки
Сравнение просадок VFIDX и VWINX
Максимальная просадка VFIDX за все время составила -22.52%, что меньше максимальной просадки VWINX в -24.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFIDX и VWINX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VFIDX и VWINX
Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VFIDX) и Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX) имеют волатильность 1.61% и 1.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.