PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VFIDX с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VFIDX с SCHD

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VFIDX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).

VFIDX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 февр. 2001 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VFIDX или SCHD.

Корреляция

Корреляция между VFIDX и SCHD составляет -0.09. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности VFIDX и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VFIDX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VFIDX:

1.17

SCHD:

0.22

Коэф-т Сортино

VFIDX:

1.89

SCHD:

0.45

Коэф-т Омега

VFIDX:

1.22

SCHD:

1.06

Коэф-т Кальмара

VFIDX:

0.55

SCHD:

0.25

Коэф-т Мартина

VFIDX:

3.74

SCHD:

0.78

Индекс Язвы

VFIDX:

1.83%

SCHD:

5.12%

Дневная вол-ть

VFIDX:

5.46%

SCHD:

16.37%

Макс. просадка

VFIDX:

-22.52%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

VFIDX:

-5.60%

SCHD:

-8.26%

Доходность по периодам

С начала года, VFIDX показывает доходность 2.47%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью -1.76%. За последние 10 лет акции VFIDX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 1.99% против 10.65% соответственно.

VFIDX

С начала года

2.47%

1 месяц

0.88%

6 месяцев

2.70%

1 год

6.48%

5 лет

0.12%

10 лет

1.99%

SCHD

С начала года

-1.76%

1 месяц

4.64%

6 месяцев

-5.38%

1 год

3.48%

5 лет

13.16%

10 лет

10.65%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VFIDX и SCHD

VFIDX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VFIDX
Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VFIDX и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VFIDX
Ранг риск-скорректированной доходности VFIDX, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VFIDX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFIDX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFIDX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFIDX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFIDX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VFIDX c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VFIDX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VFIDX на текущий момент составляет 1.17, что выше коэффициента Шарпа SCHD равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFIDX и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFIDX и SCHD

Дивидендная доходность VFIDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.77%, что больше доходности SCHD в 3.91%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VFIDX
Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares		4.77%4.65%3.89%3.21%2.36%2.59%3.12%3.32%2.91%2.98%3.21%3.26%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		3.91%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок VFIDX и SCHD

Максимальная просадка VFIDX за все время составила -22.52%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFIDX и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VFIDX и SCHD

Текущая волатильность для Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VFIDX) составляет 1.55%, в то время как у Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 4.90%. Это указывает на то, что VFIDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...