PortfoliosLab logo
Сравнение VFIDX с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VFIDX и SCHD составляет -0.09. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.1

Доходность

Сравнение доходности VFIDX и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VFIDX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
35.61%
369.64%
VFIDX
SCHD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VFIDX:

1.54

SCHD:

0.18

Коэф-т Сортино

VFIDX:

2.32

SCHD:

0.35

Коэф-т Омега

VFIDX:

1.27

SCHD:

1.05

Коэф-т Кальмара

VFIDX:

0.63

SCHD:

0.18

Коэф-т Мартина

VFIDX:

4.66

SCHD:

0.64

Индекс Язвы

VFIDX:

1.82%

SCHD:

4.44%

Дневная вол-ть

VFIDX:

5.50%

SCHD:

15.99%

Макс. просадка

VFIDX:

-22.52%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

VFIDX:

-5.66%

SCHD:

-11.47%

Доходность по периодам

С начала года, VFIDX показывает доходность 2.41%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью -5.19%. За последние 10 лет акции VFIDX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 1.91% против 10.34% соответственно.


VFIDX

С начала года

2.41%

1 месяц

0.64%

6 месяцев

1.97%

1 год

8.74%

5 лет

0.29%

10 лет

1.91%

SCHD

С начала года

-5.19%

1 месяц

-7.50%

6 месяцев

-7.13%

1 год

3.21%

5 лет

12.75%

10 лет

10.34%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VFIDX и SCHD

VFIDX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VFIDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VFIDX: 0.10%
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHD: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VFIDX и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VFIDX
Ранг риск-скорректированной доходности VFIDX, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VFIDX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFIDX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFIDX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFIDX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFIDX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина

SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VFIDX c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VFIDX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VFIDX, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VFIDX: 1.54
SCHD: 0.18
Коэффициент Сортино VFIDX, с текущим значением в 2.32, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VFIDX: 2.32
SCHD: 0.35
Коэффициент Омега VFIDX, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VFIDX: 1.27
SCHD: 1.05
Коэффициент Кальмара VFIDX, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VFIDX: 0.63
SCHD: 0.18
Коэффициент Мартина VFIDX, с текущим значением в 4.66, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VFIDX: 4.66
SCHD: 0.64

Показатель коэффициента Шарпа VFIDX на текущий момент составляет 1.54, что выше коэффициента Шарпа SCHD равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFIDX и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.54
0.18
VFIDX
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFIDX и SCHD

Дивидендная доходность VFIDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.71%, что больше доходности SCHD в 4.05%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VFIDX
Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares
4.71%4.65%3.89%3.21%2.36%2.59%3.12%3.32%2.91%2.98%3.21%3.26%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
4.05%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок VFIDX и SCHD

Максимальная просадка VFIDX за все время составила -22.52%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFIDX и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.66%
-11.47%
VFIDX
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности VFIDX и SCHD

Текущая волатильность для Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VFIDX) составляет 2.39%, в то время как у Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 11.20%. Это указывает на то, что VFIDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.39%
11.20%
VFIDX
SCHD