PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFIDX с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VFIDX с SCHD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VFIDX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).

VFIDX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 февр. 2001 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности VFIDX и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VFIDX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VFIDX и SCHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VFIDX
Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares		-0.98%9.67%3.29%8.63%-13.77%-1.51%10.44%10.50%-0.44%4.28%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		12.17%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%15.03%27.29%-5.56%20.85%

Доходность по периодам

С начала года, VFIDX показывает доходность -0.98%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%. За последние 10 лет акции VFIDX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 2.79% против 12.25% соответственно.

VFIDX

1 день
0.46%
1 месяц
-2.01%
С начала года
-0.98%
6 месяцев
0.04%
1 год
5.43%
3 года*
5.48%
5 лет*
1.40%
10 лет*
2.79%

SCHD

1 день
-0.55%
1 месяц
-3.43%
С начала года
12.17%
6 месяцев
12.91%
1 год
13.70%
3 года*
11.84%
5 лет*
8.32%
10 лет*
12.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с VFIDX:
VFIDX с VFSUXVFIDX с BNDXVFIDX с FTHRXVFIDX с VBLAXVFIDX с IGSBVFIDX с FSRIXVFIDX с VFIJX
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG

Сравнение комиссий VFIDX и SCHD

VFIDX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VFIDX
Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Доходность на риск

VFIDX vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFIDX
Ранг доходности на риск VFIDX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFIDX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFIDX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFIDX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFIDX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFIDX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFIDX c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VFIDX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFIDXSCHDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

0.88

+0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.75

1.32

+0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.19

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.87

1.05

+0.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.68

3.55

+3.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFIDX vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFIDX на текущий момент составляет 1.22, что выше коэффициента Шарпа SCHD равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFIDX и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFIDXSCHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

0.88

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.58

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.74

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.84

+0.03

Корреляция

Корреляция между VFIDX и SCHD составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFIDX и SCHD

Дивидендная доходность VFIDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%, что больше доходности SCHD в 3.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VFIDX
Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares		4.64%4.91%4.65%3.90%3.20%3.61%5.80%3.13%3.32%3.06%3.94%3.64%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.46%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Просадки

Сравнение просадок VFIDX и SCHD

Максимальная просадка VFIDX за все время составила -20.14%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFIDX и SCHD.

Загрузка...

Показатели просадок

VFIDXSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.14%

-33.37%

+13.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.34%

-12.74%

+9.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.14%

-16.85%

-3.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.14%

-33.37%

+13.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.45%

-3.43%

+0.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.61%

-3.34%

+0.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

3.75%

-2.82%

Волатильность

Сравнение волатильности VFIDX и SCHD

Текущая волатильность для Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VFIDX) составляет 1.77%, в то время как у Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 2.33%. Это указывает на то, что VFIDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VFIDXSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.77%

2.33%

-0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.70%

7.96%

-5.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.71%

15.69%

-10.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.35%

14.40%

-8.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.17%

16.70%

-11.53%