PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VFIDX с FIKOX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VFIDX с FIKOX

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VFIDX) и Fidelity Advisor Corporate Bond Fund Class Z (FIKOX).

VFIDX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 февр. 2001 г.. FIKOX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2018 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VFIDX или FIKOX.

Корреляция

Корреляция между VFIDX и FIKOX составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности VFIDX и FIKOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VFIDX) и Fidelity Advisor Corporate Bond Fund Class Z (FIKOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
12.00%14.00%16.00%18.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.89%
18.04%
VFIDX
FIKOX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VFIDX:

1.54

FIKOX:

1.28

Коэф-т Сортино

VFIDX:

2.32

FIKOX:

1.90

Коэф-т Омега

VFIDX:

1.27

FIKOX:

1.23

Коэф-т Кальмара

VFIDX:

0.63

FIKOX:

0.58

Коэф-т Мартина

VFIDX:

4.66

FIKOX:

3.76

Индекс Язвы

VFIDX:

1.82%

FIKOX:

2.01%

Дневная вол-ть

VFIDX:

5.50%

FIKOX:

5.93%

Макс. просадка

VFIDX:

-22.52%

FIKOX:

-23.12%

Текущая просадка

VFIDX:

-5.66%

FIKOX:

-6.82%

Доходность по периодам

С начала года, VFIDX показывает доходность 2.41%, что значительно выше, чем у FIKOX с доходностью 1.72%.

VFIDX

С начала года

2.41%

1 месяц

0.64%

6 месяцев

1.97%

1 год

8.74%

5 лет

0.29%

10 лет

1.91%

FIKOX

С начала года

1.72%

1 месяц

0.27%

6 месяцев

1.23%

1 год

7.57%

5 лет

0.39%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VFIDX и FIKOX

VFIDX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии FIKOX в 0.36%.

FIKOX
Fidelity Advisor Corporate Bond Fund Class Z
График комиссии FIKOX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FIKOX: 0.36%
VFIDX
Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares
График комиссии VFIDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VFIDX: 0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VFIDX и FIKOX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VFIDX
Ранг риск-скорректированной доходности VFIDX, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VFIDX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFIDX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFIDX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFIDX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFIDX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
FIKOX
Ранг риск-скорректированной доходности FIKOX, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FIKOX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIKOX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIKOX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIKOX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIKOX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VFIDX c FIKOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VFIDX) и Fidelity Advisor Corporate Bond Fund Class Z (FIKOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа VFIDX, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VFIDX: 1.60
FIKOX: 1.28
Коэффициент Сортино VFIDX, с текущим значением в 2.41, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VFIDX: 2.41
FIKOX: 1.90
Коэффициент Омега VFIDX, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VFIDX: 1.29
FIKOX: 1.23
Коэффициент Кальмара VFIDX, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VFIDX: 0.67
FIKOX: 0.58
Коэффициент Мартина VFIDX, с текущим значением в 4.80, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VFIDX: 4.80
FIKOX: 3.76

Показатель коэффициента Шарпа VFIDX на текущий момент составляет 1.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIKOX равному 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFIDX и FIKOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.60
1.28
VFIDX
FIKOX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFIDX и FIKOX

Дивидендная доходность VFIDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.71%, что больше доходности FIKOX в 4.10%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VFIDX
Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares		4.71%4.65%3.89%3.21%2.36%2.59%3.12%3.32%2.91%2.98%3.21%3.26%
FIKOX
Fidelity Advisor Corporate Bond Fund Class Z		4.10%4.05%3.83%3.47%2.62%2.66%3.37%0.98%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VFIDX и FIKOX

Максимальная просадка VFIDX за все время составила -22.52%, примерно равная максимальной просадке FIKOX в -23.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFIDX и FIKOX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-10.00%-9.00%-8.00%-7.00%-6.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.66%
-6.82%
VFIDX
FIKOX

Волатильность

Сравнение волатильности VFIDX и FIKOX

Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VFIDX) и Fidelity Advisor Corporate Bond Fund Class Z (FIKOX) имеют волатильность 2.39% и 2.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%2.20%2.40%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.39%
2.48%
VFIDX
FIKOX