PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VFIDX с FIKOX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VFIDX с FIKOX

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VFIDX) и Fidelity Advisor Corporate Bond Fund Class Z (FIKOX).

VFIDX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 февр. 2001 г.. FIKOX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2018 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VFIDX или FIKOX.

Корреляция

Корреляция между VFIDX и FIKOX составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности VFIDX и FIKOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VFIDX) и Fidelity Advisor Corporate Bond Fund Class Z (FIKOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VFIDX:

1.17

FIKOX:

0.83

Коэф-т Сортино

VFIDX:

1.89

FIKOX:

1.30

Коэф-т Омега

VFIDX:

1.22

FIKOX:

1.15

Коэф-т Кальмара

VFIDX:

0.71

FIKOX:

0.41

Коэф-т Мартина

VFIDX:

3.75

FIKOX:

2.47

Индекс Язвы

VFIDX:

1.83%

FIKOX:

2.06%

Дневная вол-ть

VFIDX:

5.46%

FIKOX:

5.87%

Макс. просадка

VFIDX:

-20.14%

FIKOX:

-23.12%

Текущая просадка

VFIDX:

-2.67%

FIKOX:

-6.84%

Доходность по периодам

С начала года, VFIDX показывает доходность 2.48%, что значительно выше, чем у FIKOX с доходностью 1.69%.

VFIDX

С начала года

2.48%

1 месяц

0.77%

6 месяцев

2.71%

1 год

6.37%

5 лет

0.99%

10 лет

2.65%

FIKOX

С начала года

1.69%

1 месяц

0.74%

6 месяцев

1.62%

1 год

4.90%

5 лет

0.34%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VFIDX и FIKOX

VFIDX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии FIKOX в 0.36%.

FIKOX
Fidelity Advisor Corporate Bond Fund Class Z
VFIDX
Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VFIDX и FIKOX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VFIDX
Ранг риск-скорректированной доходности VFIDX, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VFIDX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFIDX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFIDX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFIDX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFIDX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
FIKOX
Ранг риск-скорректированной доходности FIKOX, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FIKOX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIKOX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIKOX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIKOX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIKOX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VFIDX c FIKOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VFIDX) и Fidelity Advisor Corporate Bond Fund Class Z (FIKOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VFIDX на текущий момент составляет 1.17, что выше коэффициента Шарпа FIKOX равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFIDX и FIKOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFIDX и FIKOX

Дивидендная доходность VFIDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.78%, что больше доходности FIKOX в 4.15%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VFIDX
Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares		4.78%4.67%3.90%3.20%4.00%5.80%3.13%3.31%3.05%3.94%3.39%3.86%
FIKOX
Fidelity Advisor Corporate Bond Fund Class Z		4.15%4.05%3.82%3.46%3.10%3.47%3.37%0.98%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VFIDX и FIKOX

Максимальная просадка VFIDX за все время составила -20.14%, что меньше максимальной просадки FIKOX в -23.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFIDX и FIKOX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VFIDX и FIKOX

Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VFIDX) и Fidelity Advisor Corporate Bond Fund Class Z (FIKOX) имеют волатильность 1.55% и 1.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...