PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFIAX с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VFIAX с SCHD

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

VFIAX (Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares) and SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) are both funds - VFIAX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VFIAX returned 15.53%/yr vs 12.64%/yr for SCHD. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. VFIAX charges 0.04%/yr vs 0.06%/yr for SCHD.

Доходность

Сравнение доходности VFIAX и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VFIAX показывает доходность 11.34%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 18.75%. За последние 10 лет акции VFIAX превзошли акции SCHD по среднегодовой доходности: 15.53% против 12.64% соответственно.

VFIAX

1 день
0.42%
1 месяц
3.11%
С начала года
11.34%
6 месяцев
11.02%
1 год
29.20%
3 года*
22.67%
5 лет*
13.97%
10 лет*
15.53%

SCHD

1 день
-0.89%
1 месяц
2.02%
С начала года
18.75%
6 месяцев
18.75%
1 год
27.90%
3 года*
15.14%
5 лет*
8.31%
10 лет*
12.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VFIAX и SCHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares		11.34%17.83%24.97%26.24%-18.16%28.65%18.32%31.46%-4.45%21.78%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		18.75%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%15.03%27.29%-5.56%20.85%

Correlation

The correlation between VFIAX and SCHD is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2011 г.

0.82

Over the past year, the correlation between VFIAX and SCHD has dropped to 0.36 - well below their long-term average of 0.82, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов VFIAX и SCHD

Секторы
VFIAX
SCHD

Технологии

35.7%
16.4%

Финансовые услуги

11.6%
9.3%

Коммуникационные услуги

11.3%
6.3%

Потребительский циклический сектор

10.2%
6.3%

Здравоохранение

8.5%
18.8%

Промышленность

8.3%
7.5%

Потребительский защитный сектор

4.9%
19.2%

Энергетика

3.5%
16.2%

Коммунальные услуги

2.4%
0.0%

Недвижимость

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.8%
1.2%

Технологии

VFIAX
35.7%
SCHD
16.4%

Финансовые услуги

VFIAX
11.6%
SCHD
9.3%

Коммуникационные услуги

VFIAX
11.3%
SCHD
6.3%

Потребительский циклический сектор

VFIAX
10.2%
SCHD
6.3%

Здравоохранение

VFIAX
8.5%
SCHD
18.8%

Промышленность

VFIAX
8.3%
SCHD
7.5%

Потребительский защитный сектор

VFIAX
4.9%
SCHD
19.2%

Энергетика

VFIAX
3.5%
SCHD
16.2%

Коммунальные услуги

VFIAX
2.4%
SCHD
0.0%

Недвижимость

VFIAX
1.9%
SCHD

-

Сырьевые материалы

VFIAX
1.8%
SCHD
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с VFIAX:
VFIAX с VOOVFIAX с VTIVFIAX с SPYVFIAX с VITAXVFIAX с VVIAXVFIAX с VFIFXVFIAX с VBIAX
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG

Доходность на риск

VFIAX vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFIAX
Ранг доходности на риск VFIAX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFIAX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFIAX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFIAX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFIAX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFIAX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFIAX c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFIAXSCHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
2.55

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.29
3.94

-0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.46

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.22

6.07

-2.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.04

14.90

+0.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFIAX vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFIAX на текущий момент составляет 2.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHD равному 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFIAX и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFIAXSCHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.41

2.55

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.58

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

0.76

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.86

-0.39

Просадки

Сравнение просадок VFIAX и SCHD

Максимальная просадка VFIAX за все время составила -55.20%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFIAX и SCHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VFIAXSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.20%

-33.37%

-21.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.90%

-4.61%

-4.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.75%

-16.13%

-2.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.53%

-16.85%

-7.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.83%

-33.37%

-0.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.31%

-1.61%

+1.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.40%

-3.32%

-6.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

1.88%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности VFIAX и SCHD

Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) имеют волатильность 2.87% и 2.87% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VFIAXSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.87%

2.87%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.00%

7.61%

+1.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.88%

10.98%

+0.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.90%

14.38%

+2.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.06%

16.72%

+1.34%

Сравнение комиссий VFIAX и SCHD

VFIAX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SCHD в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFIAX и SCHD

Дивидендная доходность VFIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности SCHD в 3.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.27%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares		1.02%1.12%1.24%1.45%1.68%1.24%1.53%1.87%2.05%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

VFIAX and SCHD have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHD has higher volatility (2.87%) compared to VFIAX (2.87%). In terms of maximum drawdown, VFIAX dropped -55.20% vs SCHD's -33.37%.

SCHD currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 2.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VFIAX и SCHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор