PortfoliosLab logo
Сравнение VFIAX с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VFIAX и SCHD составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности VFIAX и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.16%
1.01%
VFIAX
SCHD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VFIAX:

0.66

SCHD:

0.69

Коэф-т Сортино

VFIAX:

0.95

SCHD:

1.06

Коэф-т Омега

VFIAX:

1.12

SCHD:

1.12

Коэф-т Кальмара

VFIAX:

0.92

SCHD:

1.05

Коэф-т Мартина

VFIAX:

3.02

SCHD:

2.57

Индекс Язвы

VFIAX:

3.05%

SCHD:

3.24%

Дневная вол-ть

VFIAX:

13.99%

SCHD:

12.03%

Макс. просадка

VFIAX:

-55.20%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

VFIAX:

-7.87%

SCHD:

-3.88%

Доходность по периодам

С начала года, VFIAX показывает доходность -3.60%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 2.93%. За последние 10 лет акции VFIAX превзошли акции SCHD по среднегодовой доходности: 12.58% против 11.46% соответственно.


VFIAX

С начала года

-3.60%

1 месяц

-3.27%

6 месяцев

-0.38%

1 год

9.99%

5 лет

19.72%

10 лет

12.58%

SCHD

С начала года

2.93%

1 месяц

-0.98%

6 месяцев

0.72%

1 год

8.90%

5 лет

17.65%

10 лет

11.46%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VFIAX и SCHD

VFIAX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SCHD в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHD: 0.06%
График комиссии VFIAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VFIAX: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VFIAX и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VFIAX
Ранг риск-скорректированной доходности VFIAX, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VFIAX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFIAX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFIAX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFIAX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFIAX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина

SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VFIAX c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VFIAX, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
VFIAX: 0.66
SCHD: 0.69
Коэффициент Сортино VFIAX, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.00
VFIAX: 0.95
SCHD: 1.06
Коэффициент Омега VFIAX, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.50
VFIAX: 1.12
SCHD: 1.12
Коэффициент Кальмара VFIAX, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
VFIAX: 0.92
SCHD: 1.05
Коэффициент Мартина VFIAX, с текущим значением в 3.02, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.00
VFIAX: 3.02
SCHD: 2.57

Показатель коэффициента Шарпа VFIAX на текущий момент составляет 0.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHD равному 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFIAX и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.66
0.69
VFIAX
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFIAX и SCHD

Дивидендная доходность VFIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что меньше доходности SCHD в 3.73%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares
0.99%1.24%1.45%1.68%1.24%1.53%1.87%2.05%1.78%2.02%2.10%1.85%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.73%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок VFIAX и SCHD

Максимальная просадка VFIAX за все время составила -55.20%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFIAX и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.87%
-3.88%
VFIAX
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности VFIAX и SCHD

Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) имеет более высокую волатильность в 5.77% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 4.31%. Это указывает на то, что VFIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5.77%
4.31%
VFIAX
SCHD