Сравнение VFIAX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
VFIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VFIAX или SCHD.
Основные характеристики
| VFIAX | SCHD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.45% | 9.70% |
| Дох-ть за 1 год | 23.23% | 16.01% |
| Дох-ть за 3 года | 7.79% | 5.90% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.48% | 12.41% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.55% | 11.31% |
| Коэф-т Шарпа | 1.80 | 1.35 |
| Дневная вол-ть | 12.71% | 11.76% |
| Макс. просадка | -55.20% | -33.37% |
| Текущая просадка | -4.38% | -2.99% |
Корреляция
Корреляция между VFIAX и SCHD составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VFIAX и SCHD
С начала года, VFIAX показывает доходность 14.45%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 9.70%. За последние 10 лет акции VFIAX превзошли акции SCHD по среднегодовой доходности: 12.55% против 11.31% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFIAX и SCHD
VFIAX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SCHD в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VFIAX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFIAX и SCHD
Дивидендная доходность VFIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что меньше доходности SCHD в 3.45%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFIAX Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares | 1.32% | 1.45% | 1.68% | 1.24% | 1.53% | 1.87% | 2.05% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.45% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок VFIAX и SCHD
Максимальная просадка VFIAX за все время составила -55.20%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFIAX и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VFIAX и SCHD
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) имеет более высокую волатильность в 4.88% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.38%. Это указывает на то, что VFIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.