PortfoliosLab logo
Сравнение VFIAX с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VFIAX и SCHD составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности VFIAX и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

350.00%400.00%450.00%500.00%550.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
483.51%
371.83%
VFIAX
SCHD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VFIAX:

0.54

SCHD:

0.18

Коэф-т Сортино

VFIAX:

0.88

SCHD:

0.36

Коэф-т Омега

VFIAX:

1.13

SCHD:

1.05

Коэф-т Кальмара

VFIAX:

0.56

SCHD:

0.18

Коэф-т Мартина

VFIAX:

2.28

SCHD:

0.63

Индекс Язвы

VFIAX:

4.59%

SCHD:

4.49%

Дневная вол-ть

VFIAX:

19.45%

SCHD:

16.01%

Макс. просадка

VFIAX:

-55.20%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

VFIAX:

-9.81%

SCHD:

-11.06%

Доходность по периодам

С начала года, VFIAX показывает доходность -5.63%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью -4.75%. За последние 10 лет акции VFIAX превзошли акции SCHD по среднегодовой доходности: 12.11% против 10.39% соответственно.


VFIAX

С начала года

-5.63%

1 месяц

-0.85%

6 месяцев

-4.45%

1 год

9.84%

5 лет

15.24%

10 лет

12.11%

SCHD

С начала года

-4.75%

1 месяц

-6.49%

6 месяцев

-7.26%

1 год

3.70%

5 лет

12.33%

10 лет

10.39%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VFIAX и SCHD

VFIAX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SCHD в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHD: 0.06%
График комиссии VFIAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VFIAX: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VFIAX и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VFIAX
Ранг риск-скорректированной доходности VFIAX, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VFIAX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFIAX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFIAX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFIAX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFIAX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина

SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VFIAX c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VFIAX, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VFIAX: 0.54
SCHD: 0.18
Коэффициент Сортино VFIAX, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VFIAX: 0.88
SCHD: 0.36
Коэффициент Омега VFIAX, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VFIAX: 1.13
SCHD: 1.05
Коэффициент Кальмара VFIAX, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VFIAX: 0.56
SCHD: 0.18
Коэффициент Мартина VFIAX, с текущим значением в 2.28, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
VFIAX: 2.28
SCHD: 0.63

Показатель коэффициента Шарпа VFIAX на текущий момент составляет 0.54, что выше коэффициента Шарпа SCHD равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFIAX и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.54
0.18
VFIAX
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFIAX и SCHD

Дивидендная доходность VFIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что меньше доходности SCHD в 4.03%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares
1.37%1.24%1.45%1.68%1.24%1.53%1.87%2.05%1.78%2.02%2.10%1.85%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
4.03%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок VFIAX и SCHD

Максимальная просадка VFIAX за все время составила -55.20%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFIAX и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.81%
-11.06%
VFIAX
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности VFIAX и SCHD

Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) имеет более высокую волатильность в 14.22% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 11.23%. Это указывает на то, что VFIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.22%
11.23%
VFIAX
SCHD