PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VFFVX с TSLA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VFFVX и TSLA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Target Retirement 2055 Fund (VFFVX) и Tesla, Inc. (TSLA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.11%
95.49%
VFFVX
TSLA

Доходность по периодам

С начала года, VFFVX показывает доходность 15.88%, что значительно ниже, чем у TSLA с доходностью 36.69%. За последние 10 лет акции VFFVX уступали акциям TSLA по среднегодовой доходности: 8.73% против 35.44% соответственно.


VFFVX

С начала года

15.88%

1 месяц

0.12%

6 месяцев

8.11%

1 год

22.69%

5 лет (среднегодовая)

10.13%

10 лет (среднегодовая)

8.73%

TSLA

С начала года

36.69%

1 месяц

55.82%

6 месяцев

95.49%

1 год

45.02%

5 лет (среднегодовая)

72.78%

10 лет (среднегодовая)

35.44%

Основные характеристики


VFFVXTSLA
Коэф-т Шарпа2.110.67
Коэф-т Сортино2.931.41
Коэф-т Омега1.381.17
Коэф-т Кальмара3.240.62
Коэф-т Мартина13.281.78
Индекс Язвы1.73%22.88%
Дневная вол-ть10.91%61.22%
Макс. просадка-31.40%-73.63%
Текущая просадка-1.32%-17.15%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между VFFVX и TSLA составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VFFVX c TSLA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2055 Fund (VFFVX) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VFFVX, с текущим значением в 2.11, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.110.67
Коэффициент Сортино VFFVX, с текущим значением в 2.93, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.931.41
Коэффициент Омега VFFVX, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.381.17
Коэффициент Кальмара VFFVX, с текущим значением в 3.24, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.240.62
Коэффициент Мартина VFFVX, с текущим значением в 13.28, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.281.78
VFFVX
TSLA

Показатель коэффициента Шарпа VFFVX на текущий момент составляет 2.11, что выше коэффициента Шарпа TSLA равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFFVX и TSLA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.11
0.67
VFFVX
TSLA

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFFVX и TSLA

Дивидендная доходность VFFVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, тогда как TSLA не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VFFVX
Vanguard Target Retirement 2055 Fund
1.88%2.18%2.10%2.10%1.60%2.15%2.35%1.83%1.99%1.92%1.73%1.57%
TSLA
Tesla, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VFFVX и TSLA

Максимальная просадка VFFVX за все время составила -31.40%, что меньше максимальной просадки TSLA в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFFVX и TSLA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.32%
-17.15%
VFFVX
TSLA

Волатильность

Сравнение волатильности VFFVX и TSLA

Текущая волатильность для Vanguard Target Retirement 2055 Fund (VFFVX) составляет 2.83%, в то время как у Tesla, Inc. (TSLA) волатильность равна 28.83%. Это указывает на то, что VFFVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.83%
28.83%
VFFVX
TSLA