PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VFFVX с TSLA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VFFVXTSLA
Дох-ть с нач. г.17.21%29.27%
Дох-ть за 1 год29.59%52.98%
Дох-ть за 3 года4.99%-1.99%
Дох-ть за 5 лет10.41%70.37%
Дох-ть за 10 лет8.99%34.45%
Коэф-т Шарпа2.600.74
Коэф-т Сортино3.601.49
Коэф-т Омега1.481.18
Коэф-т Кальмара2.640.68
Коэф-т Мартина16.871.95
Индекс Язвы1.71%22.86%
Дневная вол-ть11.08%60.53%
Макс. просадка-31.40%-73.63%
Текущая просадка-0.19%-21.65%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между VFFVX и TSLA составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности VFFVX и TSLA

С начала года, VFFVX показывает доходность 17.21%, что значительно ниже, чем у TSLA с доходностью 29.27%. За последние 10 лет акции VFFVX уступали акциям TSLA по среднегодовой доходности: 8.99% против 34.45% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.93%
90.67%
VFFVX
TSLA

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение VFFVX c TSLA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2055 Fund (VFFVX) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VFFVX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VFFVX, с текущим значением в 2.60, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.60
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VFFVX, с текущим значением в 3.60, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.60
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VFFVX, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.48
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VFFVX, с текущим значением в 2.64, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.002.64
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VFFVX, с текущим значением в 16.87, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.87
TSLA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TSLA, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.74
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TSLA, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.49
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TSLA, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.18
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TSLA, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.68
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TSLA, с текущим значением в 1.95, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.001.95

Сравнение коэффициента Шарпа VFFVX и TSLA

Показатель коэффициента Шарпа VFFVX на текущий момент составляет 2.60, что выше коэффициента Шарпа TSLA равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFFVX и TSLA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.60
0.74
VFFVX
TSLA

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFFVX и TSLA

Дивидендная доходность VFFVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, тогда как TSLA не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VFFVX
Vanguard Target Retirement 2055 Fund
1.86%2.18%2.10%2.10%1.60%2.15%2.35%1.83%1.99%1.92%1.73%1.57%
TSLA
Tesla, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VFFVX и TSLA

Максимальная просадка VFFVX за все время составила -31.40%, что меньше максимальной просадки TSLA в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFFVX и TSLA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.19%
-21.65%
VFFVX
TSLA

Волатильность

Сравнение волатильности VFFVX и TSLA

Текущая волатильность для Vanguard Target Retirement 2055 Fund (VFFVX) составляет 2.92%, в то время как у Tesla, Inc. (TSLA) волатильность равна 28.02%. Это указывает на то, что VFFVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.92%
28.02%
VFFVX
TSLA