PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFFVX с SWYMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VFFVX с SWYMX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VFFVX (Vanguard Target Retirement 2055 Fund) and SWYMX (Schwab Target 2050 Index Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 5 years, VFFVX returned 10.05%/yr vs 9.83%/yr for SWYMX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. VFFVX charges 0.08%/yr vs 0.04%/yr for SWYMX.

Доходность

Сравнение доходности VFFVX и SWYMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Target Retirement 2055 Fund (VFFVX) и Schwab Target 2050 Index Fund (SWYMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VFFVX показывает доходность 11.37%, а SWYMX немного выше – 11.39%.

VFFVX

1 день
-0.71%
1 месяц
3.53%
С начала года
11.37%
6 месяцев
12.14%
1 год
27.00%
3 года*
19.45%
5 лет*
10.05%
10 лет*
11.88%

SWYMX

1 день
-0.70%
1 месяц
3.32%
С начала года
11.39%
6 месяцев
11.80%
1 год
25.98%
3 года*
18.89%
5 лет*
9.83%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VFFVX и SWYMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VFFVX
Vanguard Target Retirement 2055 Fund		11.37%21.44%14.50%20.39%-17.48%16.44%16.33%24.98%-7.88%21.39%
SWYMX
Schwab Target 2050 Index Fund		11.39%19.42%14.24%20.92%-17.65%17.80%14.66%25.34%-7.58%20.48%

Correlation

The correlation between VFFVX and SWYMX is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2016 г.

0.98

The correlation between VFFVX and SWYMX has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VFFVX и SWYMX

Секторы
VFFVX
SWYMX

Технологии

27.3%
26.9%

Финансовые услуги

16.1%
15.2%

Промышленность

12.4%
11.3%

Потребительский циклический сектор

9.4%
8.9%

Здравоохранение

8.3%
7.8%

Коммуникационные услуги

8.0%
7.6%

Потребительский защитный сектор

4.8%
4.6%

Энергетика

4.3%
4.0%

Сырьевые материалы

4.3%
3.7%

Коммунальные услуги

2.7%
2.5%

Недвижимость

2.5%
7.4%

Технологии

VFFVX
27.3%
SWYMX
26.9%

Финансовые услуги

VFFVX
16.1%
SWYMX
15.2%

Промышленность

VFFVX
12.4%
SWYMX
11.3%

Потребительский циклический сектор

VFFVX
9.4%
SWYMX
8.9%

Здравоохранение

VFFVX
8.3%
SWYMX
7.8%

Коммуникационные услуги

VFFVX
8.0%
SWYMX
7.6%

Потребительский защитный сектор

VFFVX
4.8%
SWYMX
4.6%

Энергетика

VFFVX
4.3%
SWYMX
4.0%

Сырьевые материалы

VFFVX
4.3%
SWYMX
3.7%

Коммунальные услуги

VFFVX
2.7%
SWYMX
2.5%

Недвижимость

VFFVX
2.5%
SWYMX
7.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Target Retirement 2055 Fund

Schwab Target 2050 Index Fund

Часто сравнивают с VFFVX:
VFFVX с VOOVFFVX с FXAIXVFFVX с FDEWXVFFVX с SPYVFFVX с FDEEXVFFVX с VTIVFFVX с SWYJX
Часто сравнивают с SWYMX:
SWYMX с VFIFXSWYMX с SWNRXSWYMX с SWTSXSWYMX с VOOSWYMX с FFFHXSWYMX с VTISWYMX с ITDF

Доходность на риск

VFFVX vs. SWYMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFFVX
Ранг доходности на риск VFFVX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFFVX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFFVX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFFVX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFFVX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFFVX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
SWYMX
Ранг доходности на риск SWYMX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWYMX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWYMX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWYMX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWYMX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWYMX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFFVX c SWYMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2055 Fund (VFFVX) и Schwab Target 2050 Index Fund (SWYMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFFVXSWYMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
2.34

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.33
3.26

+0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.42

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.08

3.08

-0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.65

13.75

-0.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFFVX vs. SWYMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFFVX на текущий момент составляет 2.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWYMX равному 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFFVX и SWYMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFFVXSWYMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

2.34

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.67

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.74

+0.02

Просадки

Сравнение просадок VFFVX и SWYMX

Максимальная просадка VFFVX за все время составила -31.40%, примерно равная максимальной просадке SWYMX в -30.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFFVX и SWYMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VFFVXSWYMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.40%

-30.48%

-0.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.93%

-8.55%

-0.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.52%

-14.95%

+0.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.39%

-25.37%

-0.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.71%

-0.70%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.14%

-4.50%

+0.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

1.91%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности VFFVX и SWYMX

Vanguard Target Retirement 2055 Fund (VFFVX) и Schwab Target 2050 Index Fund (SWYMX) имеют волатильность 3.45% и 3.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VFFVXSWYMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.45%

3.42%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.10%

8.94%

+0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.44%

11.28%

+0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.19%

14.72%

-0.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.10%

15.62%

-0.52%

Сравнение комиссий VFFVX и SWYMX

VFFVX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии SWYMX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFFVX и SWYMX

Дивидендная доходность VFFVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что больше доходности SWYMX в 1.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWYMX
Schwab Target 2050 Index Fund		1.80%2.00%2.03%1.99%1.96%1.78%1.65%1.96%2.15%1.43%1.22%0.00%
VFFVX
Vanguard Target Retirement 2055 Fund		1.87%2.08%2.31%2.18%2.19%10.03%1.82%2.15%2.35%1.83%1.99%1.98%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, VFFVX and SWYMX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VFFVX has higher volatility (3.45%) compared to SWYMX (3.42%). In terms of maximum drawdown, VFFVX dropped -31.40% vs SWYMX's -30.48%.

VFFVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 2.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VFFVX и SWYMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор