PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VFFVX с SWYMX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VFFVX и SWYMX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение VFFVX с SWYMX

Последнее обновление 27 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Target Retirement 2055 Fund (VFFVX) и Schwab Target 2050 Index Fund (SWYMX).

VFFVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 18 авг. 2010 г.. SWYMX управляется Schwab Funds. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VFFVX или SWYMX.

Доходность

Сравнение доходности VFFVX и SWYMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Target Retirement 2055 Fund (VFFVX) и Schwab Target 2050 Index Fund (SWYMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VFFVX:

0.73

SWYMX:

0.71

Коэф-т Сортино

VFFVX:

1.00

SWYMX:

0.97

Коэф-т Омега

VFFVX:

1.14

SWYMX:

1.14

Коэф-т Кальмара

VFFVX:

0.68

SWYMX:

0.65

Коэф-т Мартина

VFFVX:

3.00

SWYMX:

2.88

Индекс Язвы

VFFVX:

3.29%

SWYMX:

3.40%

Дневная вол-ть

VFFVX:

15.36%

SWYMX:

15.86%

Макс. просадка

VFFVX:

-31.40%

SWYMX:

-31.80%

Текущая просадка

VFFVX:

-1.48%

SWYMX:

-1.59%

Доходность по периодам

С начала года, VFFVX показывает доходность 4.17%, что значительно выше, чем у SWYMX с доходностью 3.44%.

VFFVX

С начала года

4.17%

1 месяц

4.70%

6 месяцев

1.95%

1 год

10.46%

3 года

11.85%

5 лет

10.61%

10 лет

7.79%

SWYMX

С начала года

3.44%

1 месяц

4.62%

6 месяцев

0.71%

1 год

10.52%

3 года

11.55%

5 лет

12.35%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Target Retirement 2055 Fund

Schwab Target 2050 Index Fund

Сравнение комиссий VFFVX и SWYMX

VFFVX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии SWYMX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VFFVX
Vanguard Target Retirement 2055 Fund
SWYMX
Schwab Target 2050 Index Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VFFVX и SWYMX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VFFVX
Ранг риск-скорректированной доходности VFFVX, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VFFVX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFFVX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFFVX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFFVX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFFVX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
SWYMX
Ранг риск-скорректированной доходности SWYMX, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWYMX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWYMX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWYMX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWYMX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWYMX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VFFVX c SWYMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2055 Fund (VFFVX) и Schwab Target 2050 Index Fund (SWYMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VFFVX на текущий момент составляет 0.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWYMX равному 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFFVX и SWYMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFFVX и SWYMX

Дивидендная доходность VFFVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что больше доходности SWYMX в 1.96%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VFFVX
Vanguard Target Retirement 2055 Fund		2.15%2.24%2.18%2.19%10.03%1.82%2.15%2.35%1.83%1.99%1.98%1.75%
SWYMX
Schwab Target 2050 Index Fund		1.96%2.03%2.00%1.96%1.78%1.66%1.96%2.15%1.43%1.22%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VFFVX и SWYMX

Максимальная просадка VFFVX за все время составила -31.40%, примерно равная максимальной просадке SWYMX в -31.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFFVX и SWYMX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности VFFVX и SWYMX

Текущая волатильность для Vanguard Target Retirement 2055 Fund (VFFVX) составляет 2.97%, в то время как у Schwab Target 2050 Index Fund (SWYMX) волатильность равна 3.16%. Это указывает на то, что VFFVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWYMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...