Сравнение VFFVX с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Target Retirement 2055 Fund (VFFVX) и Invesco QQQ (QQQ).
VFFVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 18 авг. 2010 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VFFVX или QQQ.
Основные характеристики
| VFFVX | QQQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.38% | 25.79% |
| Дох-ть за 1 год | 27.40% | 36.91% |
| Дох-ть за 3 года | 4.77% | 9.89% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.32% | 21.42% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.92% | 18.39% |
| Коэф-т Шарпа | 2.48 | 2.11 |
| Коэф-т Сортино | 3.45 | 2.78 |
| Коэф-т Омега | 1.46 | 1.38 |
| Коэф-т Кальмара | 2.74 | 2.69 |
| Коэф-т Мартина | 16.06 | 9.81 |
| Индекс Язвы | 1.71% | 3.72% |
| Дневная вол-ть | 11.06% | 17.32% |
| Макс. просадка | -31.40% | -82.98% |
| Текущая просадка | -0.89% | -0.24% |
Корреляция
Корреляция между VFFVX и QQQ составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VFFVX и QQQ
С начала года, VFFVX показывает доходность 16.38%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 25.79%. За последние 10 лет акции VFFVX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 8.92% против 18.39% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFFVX и QQQ
VFFVX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии QQQ в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VFFVX c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2055 Fund (VFFVX) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFFVX и QQQ
Дивидендная доходность VFFVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что больше доходности QQQ в 0.59%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFFVX Vanguard Target Retirement 2055 Fund | 1.87% | 2.18% | 2.10% | 2.10% | 1.60% | 2.15% | 2.35% | 1.83% | 1.99% | 1.92% | 1.73% | 1.57% |
QQQ Invesco QQQ | 0.59% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.02% |
Просадки
Сравнение просадок VFFVX и QQQ
Максимальная просадка VFFVX за все время составила -31.40%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFFVX и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VFFVX и QQQ
Текущая волатильность для Vanguard Target Retirement 2055 Fund (VFFVX) составляет 2.96%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 5.14%. Это указывает на то, что VFFVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.