Сравнение VFFVX с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Target Retirement 2055 Fund (VFFVX) и Invesco QQQ ETF (QQQ).
VFFVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 18 авг. 2010 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности VFFVX и QQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VFFVX и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFFVX Vanguard Target Retirement 2055 Fund | -0.45% | 21.44% | 14.50% | 20.39% | -17.48% | 16.44% | 16.33% | 24.98% | -7.88% | 21.39% |
QQQ Invesco QQQ ETF | -4.65% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
Доходность по периодам
С начала года, VFFVX показывает доходность -0.45%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.65%. За последние 10 лет акции VFFVX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 10.89% против 19.05% соответственно.
VFFVX
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -2.78%
- С начала года
- -0.45%
- 6 месяцев
- 2.01%
- 1 год
- 20.52%
- 3 года*
- 16.04%
- 5 лет*
- 8.65%
- 10 лет*
- 10.89%
QQQ
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -2.64%
- С начала года
- -4.65%
- 6 месяцев
- -3.18%
- 1 год
- 23.45%
- 3 года*
- 22.97%
- 5 лет*
- 13.18%
- 10 лет*
- 19.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFFVX и QQQ
VFFVX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии QQQ в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VFFVX vs. QQQ — Ранг доходности на риск
VFFVX
QQQ
Сравнение VFFVX c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2055 Fund (VFFVX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFFVX | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.41 | 1.04 | +0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.02 | 1.62 | +0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.23 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | 1.93 | +0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.19 | 7.00 | +2.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFFVX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41 | 1.04 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.59 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.86 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.38 | +0.34 |
Корреляция
Корреляция между VFFVX и QQQ составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFFVX и QQQ
Дивидендная доходность VFFVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что больше доходности QQQ в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFFVX Vanguard Target Retirement 2055 Fund | 2.09% | 2.08% | 2.31% | 2.18% | 2.19% | 10.03% | 1.82% | 2.15% | 2.35% | 1.83% | 1.99% | 1.98% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.48% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок VFFVX и QQQ
Максимальная просадка VFFVX за все время составила -31.40%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFFVX и QQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| VFFVX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.40% | -82.97% | +51.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.93% | -11.96% | +3.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.39% | -35.12% | +9.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.40% | -35.12% | +3.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.59% | -7.75% | +2.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.18% | -32.98% | +28.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.35% | 3.48% | -1.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFFVX и QQQ
Текущая волатильность для Vanguard Target Retirement 2055 Fund (VFFVX) составляет 5.47%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 6.38%. Это указывает на то, что VFFVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VFFVX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.47% | 6.38% | -0.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.01% | 12.82% | -3.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.04% | 22.69% | -7.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.12% | 22.37% | -8.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.06% | 22.24% | -7.18% |