PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VFFVX с ARKK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VFFVX и ARKK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Target Retirement 2055 Fund (VFFVX) и ARK Innovation ETF (ARKK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.94%
22.87%
VFFVX
ARKK

Доходность по периодам

С начала года, VFFVX показывает доходность 15.40%, что значительно выше, чем у ARKK с доходностью 5.56%. За последние 10 лет акции VFFVX уступали акциям ARKK по среднегодовой доходности: 8.72% против 11.71% соответственно.


VFFVX

С начала года

15.40%

1 месяц

-0.56%

6 месяцев

6.94%

1 год

22.49%

5 лет (среднегодовая)

10.05%

10 лет (среднегодовая)

8.72%

ARKK

С начала года

5.56%

1 месяц

16.67%

6 месяцев

22.87%

1 год

26.01%

5 лет (среднегодовая)

3.44%

10 лет (среднегодовая)

11.71%

Основные характеристики


VFFVXARKK
Коэф-т Шарпа2.030.65
Коэф-т Сортино2.821.12
Коэф-т Омега1.371.13
Коэф-т Кальмара3.080.31
Коэф-т Мартина12.781.61
Индекс Язвы1.73%14.38%
Дневная вол-ть10.91%35.60%
Макс. просадка-31.40%-80.91%
Текущая просадка-1.73%-64.11%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VFFVX и ARKK

VFFVX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии ARKK в 0.75%.


ARKK
ARK Innovation ETF
График комиссии ARKK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
График комиссии VFFVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между VFFVX и ARKK составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VFFVX c ARKK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2055 Fund (VFFVX) и ARK Innovation ETF (ARKK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VFFVX, с текущим значением в 2.03, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.030.65
Коэффициент Сортино VFFVX, с текущим значением в 2.82, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.821.12
Коэффициент Омега VFFVX, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.371.13
Коэффициент Кальмара VFFVX, с текущим значением в 3.08, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.003.080.31
Коэффициент Мартина VFFVX, с текущим значением в 12.78, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.781.61
VFFVX
ARKK

Показатель коэффициента Шарпа VFFVX на текущий момент составляет 2.03, что выше коэффициента Шарпа ARKK равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFFVX и ARKK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.03
0.65
VFFVX
ARKK

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFFVX и ARKK

Дивидендная доходность VFFVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, тогда как ARKK не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VFFVX
Vanguard Target Retirement 2055 Fund
1.89%2.18%2.10%2.10%1.60%2.15%2.35%1.83%1.99%1.92%1.73%1.57%
ARKK
ARK Innovation ETF
0.00%0.00%0.00%0.83%1.31%0.38%3.14%1.32%0.00%2.27%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VFFVX и ARKK

Максимальная просадка VFFVX за все время составила -31.40%, что меньше максимальной просадки ARKK в -80.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFFVX и ARKK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.73%
-64.11%
VFFVX
ARKK

Волатильность

Сравнение волатильности VFFVX и ARKK

Текущая волатильность для Vanguard Target Retirement 2055 Fund (VFFVX) составляет 2.91%, в то время как у ARK Innovation ETF (ARKK) волатильность равна 14.40%. Это указывает на то, что VFFVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.91%
14.40%
VFFVX
ARKK