PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VFFVX с ARKK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VFFVXARKK
Дох-ть с нач. г.17.21%3.25%
Дох-ть за 1 год29.59%38.32%
Дох-ть за 3 года4.99%-23.09%
Дох-ть за 5 лет10.41%4.11%
Дох-ть за 10 лет8.99%11.50%
Коэф-т Шарпа2.600.96
Коэф-т Сортино3.601.47
Коэф-т Омега1.481.18
Коэф-т Кальмара2.640.46
Коэф-т Мартина16.872.37
Индекс Язвы1.71%14.36%
Дневная вол-ть11.08%35.39%
Макс. просадка-31.40%-80.91%
Текущая просадка-0.19%-64.89%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между VFFVX и ARKK составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности VFFVX и ARKK

С начала года, VFFVX показывает доходность 17.21%, что значительно выше, чем у ARKK с доходностью 3.25%. За последние 10 лет акции VFFVX уступали акциям ARKK по среднегодовой доходности: 8.99% против 11.50% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.93%
25.98%
VFFVX
ARKK

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VFFVX и ARKK

VFFVX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии ARKK в 0.75%.


ARKK
ARK Innovation ETF
График комиссии ARKK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
График комиссии VFFVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VFFVX c ARKK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2055 Fund (VFFVX) и ARK Innovation ETF (ARKK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VFFVX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VFFVX, с текущим значением в 2.60, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.60
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VFFVX, с текущим значением в 3.60, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.60
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VFFVX, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.48
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VFFVX, с текущим значением в 2.64, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.002.64
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VFFVX, с текущим значением в 16.87, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.87
ARKK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ARKK, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.96
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ARKK, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.47
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ARKK, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.18
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ARKK, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.46
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ARKK, с текущим значением в 2.37, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.002.37

Сравнение коэффициента Шарпа VFFVX и ARKK

Показатель коэффициента Шарпа VFFVX на текущий момент составляет 2.60, что выше коэффициента Шарпа ARKK равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFFVX и ARKK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.60
0.96
VFFVX
ARKK

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFFVX и ARKK

Дивидендная доходность VFFVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, тогда как ARKK не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VFFVX
Vanguard Target Retirement 2055 Fund
1.86%2.18%2.10%2.10%1.60%2.15%2.35%1.83%1.99%1.92%1.73%1.57%
ARKK
ARK Innovation ETF
0.00%0.00%0.00%0.83%1.31%0.38%3.14%1.32%0.00%2.27%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VFFVX и ARKK

Максимальная просадка VFFVX за все время составила -31.40%, что меньше максимальной просадки ARKK в -80.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFFVX и ARKK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.19%
-64.89%
VFFVX
ARKK

Волатильность

Сравнение волатильности VFFVX и ARKK

Текущая волатильность для Vanguard Target Retirement 2055 Fund (VFFVX) составляет 2.92%, в то время как у ARK Innovation ETF (ARKK) волатильность равна 11.77%. Это указывает на то, что VFFVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.92%
11.77%
VFFVX
ARKK