PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VFFSX с VWNAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VFFSXVWNAX
Дох-ть с нач. г.25.71%18.14%
Дох-ть за 1 год37.36%30.38%
Дох-ть за 3 года9.77%7.71%
Дох-ть за 5 лет15.76%13.66%
Коэф-т Шарпа3.052.76
Коэф-т Сортино4.073.74
Коэф-т Омега1.571.52
Коэф-т Кальмара4.474.43
Коэф-т Мартина20.2318.92
Индекс Язвы1.87%1.60%
Дневная вол-ть12.37%10.97%
Макс. просадка-52.30%-57.51%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между VFFSX и VWNAX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VFFSX и VWNAX

С начала года, VFFSX показывает доходность 25.71%, что значительно выше, чем у VWNAX с доходностью 18.14%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
15.06%
9.41%
VFFSX
VWNAX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VFFSX и VWNAX

VFFSX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии VWNAX в 0.26%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VWNAX
Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares
График комиссии VWNAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.26%
График комиссии VFFSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.01%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VFFSX c VWNAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX) и Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares (VWNAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VFFSX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VFFSX, с текущим значением в 3.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.05
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VFFSX, с текущим значением в 4.07, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.07
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VFFSX, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.57
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VFFSX, с текущим значением в 4.47, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.47
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VFFSX, с текущим значением в 20.23, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0020.23
VWNAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VWNAX, с текущим значением в 2.76, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.76
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VWNAX, с текущим значением в 3.74, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.74
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VWNAX, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.52
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VWNAX, с текущим значением в 4.43, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.43
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VWNAX, с текущим значением в 18.92, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0018.92

Сравнение коэффициента Шарпа VFFSX и VWNAX

Показатель коэффициента Шарпа VFFSX на текущий момент составляет 3.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWNAX равному 2.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFFSX и VWNAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.05
2.76
VFFSX
VWNAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFFSX и VWNAX

Дивидендная доходность VFFSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что меньше доходности VWNAX в 1.60%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VFFSX
Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares
1.25%1.46%1.70%1.26%1.56%1.90%2.09%1.81%1.08%0.00%0.00%0.00%
VWNAX
Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares
1.60%1.72%1.70%1.26%1.38%2.20%2.70%2.09%2.57%2.49%2.42%2.08%

Просадки

Сравнение просадок VFFSX и VWNAX

Максимальная просадка VFFSX за все время составила -52.30%, что меньше максимальной просадки VWNAX в -57.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFFSX и VWNAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
VFFSX
VWNAX

Волатильность

Сравнение волатильности VFFSX и VWNAX

Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX) имеет более высокую волатильность в 3.91% по сравнению с Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares (VWNAX) с волатильностью 3.59%. Это указывает на то, что VFFSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWNAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.91%
3.59%
VFFSX
VWNAX