PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VFFSX с VGT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VFFSX и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.88%
13.91%
VFFSX
VGT

Доходность по периодам

С начала года, VFFSX показывает доходность 26.25%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью 28.63%.


VFFSX

С начала года

26.25%

1 месяц

1.79%

6 месяцев

13.67%

1 год

32.38%

5 лет (среднегодовая)

15.70%

10 лет (среднегодовая)

N/A

VGT

С начала года

28.63%

1 месяц

2.11%

6 месяцев

15.02%

1 год

35.48%

5 лет (среднегодовая)

22.76%

10 лет (среднегодовая)

20.73%

Основные характеристики


VFFSXVGT
Коэф-т Шарпа2.691.71
Коэф-т Сортино3.582.24
Коэф-т Омега1.501.31
Коэф-т Кальмара3.902.36
Коэф-т Мартина17.528.49
Индекс Язвы1.88%4.24%
Дневная вол-ть12.24%20.98%
Макс. просадка-52.30%-54.63%
Текущая просадка-0.81%-1.01%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VFFSX и VGT

VFFSX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии VGT в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VGT
Vanguard Information Technology ETF
График комиссии VGT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
График комиссии VFFSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.01%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между VFFSX и VGT составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VFFSX c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VFFSX, с текущим значением в 2.69, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.691.71
Коэффициент Сортино VFFSX, с текущим значением в 3.58, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.582.24
Коэффициент Омега VFFSX, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.501.31
Коэффициент Кальмара VFFSX, с текущим значением в 3.90, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.003.902.36
Коэффициент Мартина VFFSX, с текущим значением в 17.52, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0017.528.49
VFFSX
VGT

Показатель коэффициента Шарпа VFFSX на текущий момент составляет 2.69, что выше коэффициента Шарпа VGT равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFFSX и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.69
1.71
VFFSX
VGT

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFFSX и VGT

Дивидендная доходность VFFSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что больше доходности VGT в 0.60%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VFFSX
Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares
1.24%1.46%1.70%1.26%1.56%1.90%2.09%1.81%1.08%0.00%0.00%0.00%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%1.12%1.05%

Просадки

Сравнение просадок VFFSX и VGT

Максимальная просадка VFFSX за все время составила -52.30%, примерно равная максимальной просадке VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFFSX и VGT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.81%
-1.01%
VFFSX
VGT

Волатильность

Сравнение волатильности VFFSX и VGT

Текущая волатильность для Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX) составляет 3.95%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 6.47%. Это указывает на то, что VFFSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.95%
6.47%
VFFSX
VGT