PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VFFSX с VGT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VFFSXVGT
Дох-ть с нач. г.27.15%29.70%
Дох-ть за 1 год39.89%44.81%
Дох-ть за 3 года10.28%12.42%
Дох-ть за 5 лет16.00%23.16%
Коэф-т Шарпа3.132.08
Коэф-т Сортино4.162.66
Коэф-т Омега1.591.37
Коэф-т Кальмара4.592.89
Коэф-т Мартина20.7910.41
Индекс Язвы1.87%4.22%
Дневная вол-ть12.39%21.11%
Макс. просадка-52.30%-54.63%
Текущая просадка0.00%-0.18%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между VFFSX и VGT составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VFFSX и VGT

С начала года, VFFSX показывает доходность 27.15%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью 29.70%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
15.57%
21.31%
VFFSX
VGT

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VFFSX и VGT

VFFSX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии VGT в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VGT
Vanguard Information Technology ETF
График комиссии VGT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
График комиссии VFFSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.01%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VFFSX c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VFFSX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VFFSX, с текущим значением в 3.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.13
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VFFSX, с текущим значением в 4.16, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.16
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VFFSX, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.59
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VFFSX, с текущим значением в 4.59, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.004.59
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VFFSX, с текущим значением в 20.79, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0020.79
VGT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VGT, с текущим значением в 2.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.08
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VGT, с текущим значением в 2.66, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.66
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VGT, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.37
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VGT, с текущим значением в 2.89, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.002.89
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VGT, с текущим значением в 10.41, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.41

Сравнение коэффициента Шарпа VFFSX и VGT

Показатель коэффициента Шарпа VFFSX на текущий момент составляет 3.13, что выше коэффициента Шарпа VGT равного 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFFSX и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.13
2.08
VFFSX
VGT

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFFSX и VGT

Дивидендная доходность VFFSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что больше доходности VGT в 0.60%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VFFSX
Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares
1.23%1.46%1.70%1.26%1.56%1.90%2.09%1.81%1.08%0.00%0.00%0.00%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%1.12%1.05%

Просадки

Сравнение просадок VFFSX и VGT

Максимальная просадка VFFSX за все время составила -52.30%, примерно равная максимальной просадке VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFFSX и VGT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-0.18%
VFFSX
VGT

Волатильность

Сравнение волатильности VFFSX и VGT

Текущая волатильность для Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX) составляет 3.91%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 6.35%. Это указывает на то, что VFFSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.91%
6.35%
VFFSX
VGT