PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VFFSX с USBOX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VFFSX и USBOX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение VFFSX с USBOX

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX) и Pear Tree Quality Fund (USBOX).

VFFSX управляется Vanguard. USBOX управляется Pear Tree Funds. Фонд был запущен 6 мая 1985 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VFFSX или USBOX.

Доходность

Сравнение доходности VFFSX и USBOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX) и Pear Tree Quality Fund (USBOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VFFSX:

0.73

USBOX:

0.62

Коэф-т Сортино

VFFSX:

1.04

USBOX:

0.80

Коэф-т Омега

VFFSX:

1.15

USBOX:

1.11

Коэф-т Кальмара

VFFSX:

0.69

USBOX:

0.50

Коэф-т Мартина

VFFSX:

2.62

USBOX:

1.90

Индекс Язвы

VFFSX:

4.93%

USBOX:

4.09%

Дневная вол-ть

VFFSX:

19.78%

USBOX:

16.15%

Макс. просадка

VFFSX:

-52.30%

USBOX:

-65.57%

Текущая просадка

VFFSX:

-3.41%

USBOX:

-4.31%

Доходность по периодам

С начала года, VFFSX показывает доходность 1.06%, что значительно ниже, чем у USBOX с доходностью 1.74%.

VFFSX

С начала года

1.06%

1 месяц

5.63%

6 месяцев

-1.35%

1 год

13.51%

3 года

14.40%

5 лет

15.93%

10 лет

N/A

USBOX

С начала года

1.74%

1 месяц

3.35%

6 месяцев

-0.89%

1 год

9.10%

3 года

14.19%

5 лет

15.68%

10 лет

13.41%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares

Pear Tree Quality Fund

Сравнение комиссий VFFSX и USBOX

VFFSX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии USBOX в 1.16%.

USBOX
Pear Tree Quality Fund
VFFSX
Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VFFSX и USBOX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VFFSX
Ранг риск-скорректированной доходности VFFSX, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VFFSX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFFSX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFFSX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFFSX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFFSX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
USBOX
Ранг риск-скорректированной доходности USBOX, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USBOX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USBOX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USBOX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USBOX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USBOX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VFFSX c USBOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX) и Pear Tree Quality Fund (USBOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VFFSX на текущий момент составляет 0.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USBOX равному 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFFSX и USBOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFFSX и USBOX

Дивидендная доходность VFFSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что меньше доходности USBOX в 8.56%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VFFSX
Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares		1.29%1.24%1.46%1.70%1.26%1.56%1.90%2.09%1.81%1.08%0.00%0.00%
USBOX
Pear Tree Quality Fund		8.56%8.71%4.37%14.55%10.71%7.97%19.65%15.43%6.92%6.19%12.85%12.69%

Просадки

Сравнение просадок VFFSX и USBOX

Максимальная просадка VFFSX за все время составила -52.30%, что меньше максимальной просадки USBOX в -65.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFFSX и USBOX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности VFFSX и USBOX

Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX) имеет более высокую волатильность в 4.83% по сравнению с Pear Tree Quality Fund (USBOX) с волатильностью 4.57%. Это указывает на то, что VFFSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USBOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...