PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VFFSX с SVOL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VFFSX и SVOL составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение VFFSX с SVOL

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL).

VFFSX управляется Vanguard. SVOL - это активно управляемый фонд от Simplify Asset Management Inc.. Фонд был запущен 12 мая 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VFFSX или SVOL.

Доходность

Сравнение доходности VFFSX и SVOL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VFFSX:

0.73

SVOL:

-0.21

Коэф-т Сортино

VFFSX:

1.04

SVOL:

-0.08

Коэф-т Омега

VFFSX:

1.15

SVOL:

0.99

Коэф-т Кальмара

VFFSX:

0.69

SVOL:

-0.25

Коэф-т Мартина

VFFSX:

2.62

SVOL:

-0.94

Индекс Язвы

VFFSX:

4.93%

SVOL:

8.83%

Дневная вол-ть

VFFSX:

19.78%

SVOL:

37.26%

Макс. просадка

VFFSX:

-52.30%

SVOL:

-33.50%

Текущая просадка

VFFSX:

-3.41%

SVOL:

-13.57%

Доходность по периодам

С начала года, VFFSX показывает доходность 1.06%, что значительно выше, чем у SVOL с доходностью -9.14%.

VFFSX

С начала года

1.06%

1 месяц

5.63%

6 месяцев

-1.35%

1 год

13.51%

3 года

14.40%

5 лет

15.93%

10 лет

N/A

SVOL

С начала года

-9.14%

1 месяц

7.66%

6 месяцев

-11.78%

1 год

-8.27%

3 года

7.81%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares

Simplify Volatility Premium ETF

Сравнение комиссий VFFSX и SVOL

VFFSX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии SVOL в 0.50%.

SVOL
Simplify Volatility Premium ETF
VFFSX
Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VFFSX и SVOL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VFFSX
Ранг риск-скорректированной доходности VFFSX, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VFFSX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFFSX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFFSX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFFSX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFFSX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
SVOL
Ранг риск-скорректированной доходности SVOL, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SVOL, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVOL, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVOL, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVOL, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVOL, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VFFSX c SVOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VFFSX на текущий момент составляет 0.73, что выше коэффициента Шарпа SVOL равного -0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFFSX и SVOL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFFSX и SVOL

Дивидендная доходность VFFSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что меньше доходности SVOL в 19.18%

TTM202420232022202120202019201820172016
VFFSX
Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares		1.29%1.24%1.46%1.70%1.26%1.56%1.90%2.09%1.81%1.08%
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF		19.18%16.79%16.37%18.32%4.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VFFSX и SVOL

Максимальная просадка VFFSX за все время составила -52.30%, что больше максимальной просадки SVOL в -33.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFFSX и SVOL.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности VFFSX и SVOL

Текущая волатильность для Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX) составляет 4.83%, в то время как у Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) волатильность равна 17.75%. Это указывает на то, что VFFSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...