Сравнение VFFSX с SVOL

С начала года, VFFSX показывает доходность -4.34%, что значительно выше, чем у SVOL с доходностью -7.62%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VFFSX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии SVOL в 0.50%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VFFSX на текущий момент составляет 0.98, что выше коэффициента Шарпа SVOL равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFFSX и SVOL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между VFFSX и SVOL составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность VFFSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности SVOL в 23.07%

Максимальная просадка VFFSX за все время составила -33.82%, примерно равная максимальной просадке SVOL в -33.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFFSX и SVOL.

Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX) имеет более высокую волатильность в 5.35% по сравнению с Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что VFFSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.