Сравнение VFFSX с SVOL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL).
VFFSX управляется Vanguard. SVOL - это активно управляемый фонд от Simplify Asset Management Inc.. Фонд был запущен 12 мая 2021 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VFFSX или SVOL.
Основные характеристики
| VFFSX | SVOL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 26.65% | 9.21% |
| Дох-ть за 1 год | 38.23% | 12.36% |
| Дох-ть за 3 года | 10.01% | 8.63% |
| Коэф-т Шарпа | 3.10 | 1.07 |
| Коэф-т Сортино | 4.13 | 1.45 |
| Коэф-т Омега | 1.58 | 1.27 |
| Коэф-т Кальмара | 4.54 | 1.18 |
| Коэф-т Мартина | 20.57 | 7.69 |
| Индекс Язвы | 1.87% | 1.67% |
| Дневная вол-ть | 12.39% | 11.96% |
| Макс. просадка | -52.30% | -15.68% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.50% |
Корреляция
Корреляция между VFFSX и SVOL составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VFFSX и SVOL
С начала года, VFFSX показывает доходность 26.65%, что значительно выше, чем у SVOL с доходностью 9.21%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFFSX и SVOL
VFFSX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии SVOL в 0.50%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VFFSX c SVOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFFSX и SVOL
Дивидендная доходность VFFSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности SVOL в 16.37%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFFSX Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares | 1.24% | 1.46% | 1.70% | 1.26% | 1.56% | 1.90% | 2.09% | 1.81% | 1.08% |
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | 16.37% | 16.37% | 18.31% | 4.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VFFSX и SVOL
Максимальная просадка VFFSX за все время составила -52.30%, что больше максимальной просадки SVOL в -15.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFFSX и SVOL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VFFSX и SVOL
Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX) имеет более высокую волатильность в 3.92% по сравнению с Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) с волатильностью 3.45%. Это указывает на то, что VFFSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.