PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VFFSX с SVOL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VFFSX и SVOL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.27%
2.85%
VFFSX
SVOL

Доходность по периодам

С начала года, VFFSX показывает доходность 26.69%, что значительно выше, чем у SVOL с доходностью 9.36%.


VFFSX

С начала года

26.69%

1 месяц

3.09%

6 месяцев

13.27%

1 год

32.84%

5 лет (среднегодовая)

15.77%

10 лет (среднегодовая)

N/A

SVOL

С начала года

9.36%

1 месяц

3.03%

6 месяцев

2.86%

1 год

11.53%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


VFFSXSVOL
Коэф-т Шарпа2.680.96
Коэф-т Сортино3.581.31
Коэф-т Омега1.501.24
Коэф-т Кальмара3.891.06
Коэф-т Мартина17.486.88
Индекс Язвы1.88%1.68%
Дневная вол-ть12.24%12.01%
Макс. просадка-52.30%-15.68%
Текущая просадка-0.46%-0.46%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VFFSX и SVOL

VFFSX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии SVOL в 0.50%.


SVOL
Simplify Volatility Premium ETF
График комиссии SVOL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
График комиссии VFFSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.01%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между VFFSX и SVOL составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VFFSX c SVOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VFFSX, с текущим значением в 2.68, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.680.96
Коэффициент Сортино VFFSX, с текущим значением в 3.58, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.581.31
Коэффициент Омега VFFSX, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.501.24
Коэффициент Кальмара VFFSX, с текущим значением в 3.89, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.891.06
Коэффициент Мартина VFFSX, с текущим значением в 17.48, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0017.486.88
VFFSX
SVOL

Показатель коэффициента Шарпа VFFSX на текущий момент составляет 2.68, что выше коэффициента Шарпа SVOL равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFFSX и SVOL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.68
0.96
VFFSX
SVOL

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFFSX и SVOL

Дивидендная доходность VFFSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности SVOL в 16.34%


TTM20232022202120202019201820172016
VFFSX
Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares
1.24%1.46%1.70%1.26%1.56%1.90%2.09%1.81%1.08%
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF
16.34%16.37%18.31%4.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VFFSX и SVOL

Максимальная просадка VFFSX за все время составила -52.30%, что больше максимальной просадки SVOL в -15.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFFSX и SVOL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.46%
-0.46%
VFFSX
SVOL

Волатильность

Сравнение волатильности VFFSX и SVOL

Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX) имеет более высокую волатильность в 3.96% по сравнению с Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) с волатильностью 3.23%. Это указывает на то, что VFFSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.96%
3.23%
VFFSX
SVOL