PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VFFSX с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VFFSXSCHD
Дох-ть с нач. г.26.91%17.07%
Дох-ть за 1 год37.57%29.98%
Дох-ть за 3 года10.23%6.85%
Дох-ть за 5 лет15.95%12.79%
Коэф-т Шарпа3.052.64
Коэф-т Сортино4.063.81
Коэф-т Омега1.571.47
Коэф-т Кальмара4.442.92
Коэф-т Мартина20.0814.57
Индекс Язвы1.87%2.04%
Дневная вол-ть12.28%11.26%
Макс. просадка-52.30%-33.37%
Текущая просадка-0.28%-0.86%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между VFFSX и SCHD составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VFFSX и SCHD

С начала года, VFFSX показывает доходность 26.91%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 17.07%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
14.80%
10.97%
VFFSX
SCHD

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VFFSX и SCHD

VFFSX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии SCHD в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
График комиссии VFFSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.01%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VFFSX c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VFFSX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VFFSX, с текущим значением в 3.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.05
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VFFSX, с текущим значением в 4.06, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.06
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VFFSX, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.57
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VFFSX, с текущим значением в 4.44, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.004.44
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VFFSX, с текущим значением в 20.08, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0020.08
SCHD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SCHD, с текущим значением в 2.64, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.64
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SCHD, с текущим значением в 3.81, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.81
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SCHD, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.47
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SCHD, с текущим значением в 2.92, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.002.92
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SCHD, с текущим значением в 14.57, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0014.57

Сравнение коэффициента Шарпа VFFSX и SCHD

Показатель коэффициента Шарпа VFFSX на текущий момент составляет 3.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHD равному 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFFSX и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.05
2.64
VFFSX
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFFSX и SCHD

Дивидендная доходность VFFSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что меньше доходности SCHD в 3.38%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VFFSX
Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares
1.23%1.46%1.70%1.26%1.56%1.90%2.09%1.81%1.08%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.38%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%

Просадки

Сравнение просадок VFFSX и SCHD

Максимальная просадка VFFSX за все время составила -52.30%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFFSX и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.28%
-0.86%
VFFSX
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности VFFSX и SCHD

Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX) имеет более высокую волатильность в 3.85% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.51%. Это указывает на то, что VFFSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.85%
3.51%
VFFSX
SCHD