Сравнение VFFSX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
VFFSX управляется Vanguard. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VFFSX или SCHD.
Доходность
Сравнение доходности VFFSX и SCHD
Доходность по периодам
С начала года, VFFSX показывает доходность 26.25%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 17.35%.
VFFSX
26.25%
1.79%
13.67%
32.38%
15.70%
N/A
SCHD
17.35%
2.29%
13.68%
26.18%
12.87%
11.54%
Основные характеристики
| VFFSX | SCHD | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.69 | 2.40 |
| Коэф-т Сортино | 3.58 | 3.44 |
| Коэф-т Омега | 1.50 | 1.42 |
| Коэф-т Кальмара | 3.90 | 3.63 |
| Коэф-т Мартина | 17.52 | 12.99 |
| Индекс Язвы | 1.88% | 2.05% |
| Дневная вол-ть | 12.24% | 11.09% |
| Макс. просадка | -52.30% | -33.37% |
| Текущая просадка | -0.81% | -0.62% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFFSX и SCHD
VFFSX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии SCHD в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между VFFSX и SCHD составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VFFSX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFFSX и SCHD
Дивидендная доходность VFFSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности SCHD в 3.37%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFFSX Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares | 1.24% | 1.46% | 1.70% | 1.26% | 1.56% | 1.90% | 2.09% | 1.81% | 1.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.37% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок VFFSX и SCHD
Максимальная просадка VFFSX за все время составила -52.30%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFFSX и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VFFSX и SCHD
Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX) имеет более высокую волатильность в 3.95% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.48%. Это указывает на то, что VFFSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.