Сравнение VFFSX с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
VFFSX управляется Vanguard. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VFFSX или JEPI.
Основные характеристики
| VFFSX | JEPI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 27.15% | 15.91% |
| Дох-ть за 1 год | 39.89% | 21.29% |
| Дох-ть за 3 года | 10.28% | 8.56% |
| Коэф-т Шарпа | 3.13 | 2.91 |
| Коэф-т Сортино | 4.16 | 4.06 |
| Коэф-т Омега | 1.59 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 4.59 | 5.33 |
| Коэф-т Мартина | 20.79 | 20.85 |
| Индекс Язвы | 1.87% | 0.99% |
| Дневная вол-ть | 12.39% | 7.08% |
| Макс. просадка | -52.30% | -13.71% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между VFFSX и JEPI составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VFFSX и JEPI
С начала года, VFFSX показывает доходность 27.15%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 15.91%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFFSX и JEPI
VFFSX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии JEPI в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VFFSX c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFFSX и JEPI
Дивидендная доходность VFFSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что меньше доходности JEPI в 7.06%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFFSX Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares | 1.23% | 1.46% | 1.70% | 1.26% | 1.56% | 1.90% | 2.09% | 1.81% | 1.08% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 7.06% | 8.40% | 11.67% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VFFSX и JEPI
Максимальная просадка VFFSX за все время составила -52.30%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFFSX и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VFFSX и JEPI
Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX) имеет более высокую волатильность в 3.91% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 2.04%. Это указывает на то, что VFFSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.