PortfoliosLab logo
Сравнение VFFSX с JEPI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VFFSX и JEPI составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Доходность

Сравнение доходности VFFSX и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%110.00%120.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
106.98%
71.02%
VFFSX
JEPI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VFFSX:

0.55

JEPI:

0.44

Коэф-т Сортино

VFFSX:

0.90

JEPI:

0.78

Коэф-т Омега

VFFSX:

1.13

JEPI:

1.13

Коэф-т Кальмара

VFFSX:

0.58

JEPI:

0.51

Коэф-т Мартина

VFFSX:

2.24

JEPI:

2.22

Индекс Язвы

VFFSX:

4.82%

JEPI:

3.04%

Дневная вол-ть

VFFSX:

19.36%

JEPI:

13.74%

Макс. просадка

VFFSX:

-52.30%

JEPI:

-13.71%

Текущая просадка

VFFSX:

-7.58%

JEPI:

-4.74%

Доходность по периодам

С начала года, VFFSX показывает доходность -3.30%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью -0.58%.


VFFSX

С начала года

-3.30%

1 месяц

13.75%

6 месяцев

-4.55%

1 год

10.65%

5 лет

15.89%

10 лет

N/A

JEPI

С начала года

-0.58%

1 месяц

9.82%

6 месяцев

-2.84%

1 год

6.00%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VFFSX и JEPI

VFFSX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии JEPI в 0.35%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VFFSX и JEPI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VFFSX
Ранг риск-скорректированной доходности VFFSX, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VFFSX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFFSX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFFSX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFFSX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFFSX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина

JEPI
Ранг риск-скорректированной доходности JEPI, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JEPI, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VFFSX c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа VFFSX на текущий момент составляет 0.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEPI равному 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFFSX и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.55
0.44
VFFSX
JEPI

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFFSX и JEPI

Дивидендная доходность VFFSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что меньше доходности JEPI в 8.07%


TTM202420232022202120202019201820172016
VFFSX
Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares
1.34%1.24%1.46%1.70%1.26%1.56%1.90%2.09%1.81%1.08%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
8.07%7.33%8.40%11.67%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VFFSX и JEPI

Максимальная просадка VFFSX за все время составила -52.30%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFFSX и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-7.58%
-4.74%
VFFSX
JEPI

Волатильность

Сравнение волатильности VFFSX и JEPI

Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX) имеет более высокую волатильность в 11.20% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 8.41%. Это указывает на то, что VFFSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
11.20%
8.41%
VFFSX
JEPI