PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VFFSX с JEPI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VFFSX и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%110.00%120.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
113.32%
74.85%
VFFSX
JEPI

Доходность по периодам

С начала года, VFFSX показывает доходность 24.54%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 14.44%.


VFFSX

С начала года

24.54%

1 месяц

0.58%

6 месяцев

11.41%

1 год

32.02%

5 лет (среднегодовая)

15.30%

10 лет (среднегодовая)

N/A

JEPI

С начала года

14.44%

1 месяц

-0.20%

6 месяцев

7.19%

1 год

17.88%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


VFFSXJEPI
Коэф-т Шарпа2.632.53
Коэф-т Сортино3.523.52
Коэф-т Омега1.491.50
Коэф-т Кальмара3.814.62
Коэф-т Мартина17.2217.99
Индекс Язвы1.87%0.99%
Дневная вол-ть12.25%7.05%
Макс. просадка-52.30%-13.71%
Текущая просадка-2.14%-1.35%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VFFSX и JEPI

VFFSX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии JEPI в 0.35%.


JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
График комиссии JEPI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
График комиссии VFFSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.01%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между VFFSX и JEPI составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VFFSX c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VFFSX, с текущим значением в 2.63, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.632.53
Коэффициент Сортино VFFSX, с текущим значением в 3.52, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.523.52
Коэффициент Омега VFFSX, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.491.50
Коэффициент Кальмара VFFSX, с текущим значением в 3.81, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.003.814.62
Коэффициент Мартина VFFSX, с текущим значением в 17.22, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0017.2217.99
VFFSX
JEPI

Показатель коэффициента Шарпа VFFSX на текущий момент составляет 2.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEPI равному 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFFSX и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.63
2.53
VFFSX
JEPI

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFFSX и JEPI

Дивидендная доходность VFFSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что меньше доходности JEPI в 7.15%


TTM20232022202120202019201820172016
VFFSX
Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares
1.26%1.46%1.70%1.26%1.56%1.90%2.09%1.81%1.08%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
7.15%8.40%11.67%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VFFSX и JEPI

Максимальная просадка VFFSX за все время составила -52.30%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFFSX и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.14%
-1.35%
VFFSX
JEPI

Волатильность

Сравнение волатильности VFFSX и JEPI

Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX) имеет более высокую волатильность в 4.05% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 2.17%. Это указывает на то, что VFFSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.05%
2.17%
VFFSX
JEPI