Сравнение VFEM.L с CABK.MC
VFEM.L (Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Distributing) is Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI EM NR USD, while CABK.MC (Caixabank SA) is a stock. Over the past 10 years, VFEM.L returned 11.67%/yr vs 23.02%/yr for CABK.MC. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VFEM.L и CABK.MC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VFEM.L торгуется в GBP, в то время как CABK.MC торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CABK.MC были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VFEM.L показывает доходность 11.78%, что значительно ниже, чем у CABK.MC с доходностью 12.54%. За последние 10 лет акции VFEM.L уступали акциям CABK.MC по среднегодовой доходности: 11.67% против 23.02% соответственно.
VFEM.L
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 0.60%
- С начала года
- 11.78%
- 6 месяцев
- 11.42%
- 1 год
- 29.68%
- 3 года*
- 16.84%
- 5 лет*
- 8.88%
- 10 лет*
- 11.67%
CABK.MC
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 7.14%
- С начала года
- 12.54%
- 6 месяцев
- 16.57%
- 1 год
- 67.09%
- 3 года*
- 55.82%
- 5 лет*
- 39.72%
- 10 лет*
- 23.02%
Сравнение доходности по годам VFEM.L и CABK.MC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFEM.L Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Distributing | 11.78% | 16.90% | 15.28% | 5.45% | -3.23% | 3.99% | 15.04% | 16.30% | -6.83% | 20.89% |
CABK.MC Caixabank SA | 12.49% | 120.95% | 46.52% | 4.92% | 66.74% | 8.61% | -18.04% | -14.17% | -15.14% | 32.64% |
Correlation
The correlation between VFEM.L and CABK.MC is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2012 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VFEM.L vs. CABK.MC — Ранг доходности на риск
VFEM.L
CABK.MC
Сравнение VFEM.L c CABK.MC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Distributing (VFEM.L) и Caixabank SA (CABK.MC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFEM.L | CABK.MC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.43 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.46 | 4.70 | -1.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.41 | 15.00 | -3.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFEM.L | CABK.MC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.23 | 2.71 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 1.31 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.69 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.31 | +0.23 |
Просадки
Сравнение просадок VFEM.L и CABK.MC
Максимальная просадка VFEM.L за все время составила -31.32%, что меньше максимальной просадки CABK.MC в -63.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFEM.L и CABK.MC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VFEM.L | CABK.MC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.32% | -63.52% | +32.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.92% | -14.05% | +5.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.68% | -18.62% | +3.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.28% | -27.20% | +11.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.91% | -63.52% | +37.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.46% | -1.09% | -0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.87% | -22.44% | +15.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.71% | 4.38% | -1.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFEM.L и CABK.MC
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Distributing (VFEM.L) и Caixabank SA (CABK.MC) имеют волатильность 5.23% и 5.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VFEM.L | CABK.MC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.23% | 5.49% | -0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.12% | 18.99% | -7.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.85% | 24.41% | -10.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.47% | 29.83% | -14.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.50% | 32.62% | -15.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFEM.L и CABK.MC
Дивидендная доходность VFEM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что меньше доходности CABK.MC в 3.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CABK.MC Caixabank SA | 3.51% | 3.52% | 8.36% | 5.01% | 3.23% | 0.90% | 2.70% | 2.89% | 3.84% | 2.71% | 3.87% | 4.00% |
VFEM.L Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Distributing | 2.04% | 2.36% | 2.93% | 6.58% | 7.88% | 6.20% | 4.92% | 3.39% | 3.61% | 2.98% | 2.96% | 4.36% |
Часто задаваемые вопросы
VFEM.L and CABK.MC have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для VFEM.L и CABK.MC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор