Сравнение CABK.MC с VUSA.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Caixabank SA (CABK.MC) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.L).
VUSA.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 22 мая 2012 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CABK.MC или VUSA.L.
Основные характеристики
| CABK.MC | VUSA.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 63.29% | 22.96% |
| Дох-ть за 1 год | 61.59% | 30.12% |
| Дох-ть за 3 года | 37.83% | 11.13% |
| Дох-ть за 5 лет | 19.73% | 15.56% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.20% | 15.77% |
| Коэф-т Шарпа | 2.35 | 2.73 |
| Коэф-т Сортино | 2.79 | 3.87 |
| Коэф-т Омега | 1.40 | 1.53 |
| Коэф-т Кальмара | 4.06 | 4.83 |
| Коэф-т Мартина | 11.46 | 19.01 |
| Индекс Язвы | 5.04% | 1.59% |
| Дневная вол-ть | 24.49% | 11.09% |
| Макс. просадка | -62.36% | -25.47% |
| Текущая просадка | -3.70% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между CABK.MC и VUSA.L составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CABK.MC и VUSA.L
С начала года, CABK.MC показывает доходность 63.29%, что значительно выше, чем у VUSA.L с доходностью 22.96%. За последние 10 лет акции CABK.MC уступали акциям VUSA.L по среднегодовой доходности: 7.20% против 15.77% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CABK.MC c VUSA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Caixabank SA (CABK.MC) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CABK.MC и VUSA.L
Дивидендная доходность CABK.MC за последние двенадцать месяцев составляет около 7.86%, что больше доходности VUSA.L в 0.76%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CABK.MC Caixabank SA | 7.86% | 5.01% | 3.23% | 0.90% | 2.70% | 2.89% | 3.84% | 2.71% | 3.87% | 4.00% | 3.62% | 7.28% |
VUSA.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 0.76% | 1.25% | 1.41% | 1.05% | 1.46% | 1.48% | 1.70% | 1.60% | 1.55% | 1.73% | 1.50% | 1.62% |
Просадки
Сравнение просадок CABK.MC и VUSA.L
Максимальная просадка CABK.MC за все время составила -62.36%, что больше максимальной просадки VUSA.L в -25.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CABK.MC и VUSA.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CABK.MC и VUSA.L
Caixabank SA (CABK.MC) имеет более высокую волатильность в 9.12% по сравнению с Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.L) с волатильностью 3.24%. Это указывает на то, что CABK.MC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUSA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.