Сравнение VFEM.DE с VWCG.DE
VFEM.DE (Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Distributing) and VWCG.DE (Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating) are both exchange-traded funds - VFEM.DE is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI EM NR USD, while VWCG.DE is a Europe Equities fund tracking the FTSE Developed Europe. Both are passively managed. Over the past 5 years, VFEM.DE returned 6.01%/yr vs 9.96%/yr for VWCG.DE. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VFEM.DE charges 0.22%/yr vs 0.10%/yr for VWCG.DE.
Доходность
Сравнение доходности VFEM.DE и VWCG.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VFEM.DE показывает доходность 12.66%, что значительно выше, чем у VWCG.DE с доходностью 7.34%.
VFEM.DE
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 12.66%
- 6 месяцев
- 12.25%
- 1 год
- 26.20%
- 3 года*
- 15.05%
- 5 лет*
- 6.01%
- 10 лет*
- —
VWCG.DE
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 1.01%
- С начала года
- 7.34%
- 6 месяцев
- 9.93%
- 1 год
- 16.18%
- 3 года*
- 14.09%
- 5 лет*
- 9.96%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VFEM.DE и VWCG.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFEM.DE Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Distributing | 12.66% | 11.40% | 19.82% | 3.29% | -11.02% | 6.34% | 3.56% | 12.89% |
VWCG.DE Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating | 7.34% | 20.45% | 8.94% | 16.07% | -9.71% | 24.74% | -2.59% | 11.39% |
Correlation
The correlation between VFEM.DE and VWCG.DE is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2019 г. | 0.61 |
The correlation between VFEM.DE and VWCG.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VFEM.DE vs. VWCG.DE — Ранг доходности на риск
VFEM.DE
VWCG.DE
Сравнение VFEM.DE c VWCG.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Distributing (VFEM.DE) и Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating (VWCG.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFEM.DE | VWCG.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.24 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.11 | 1.70 | +1.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.36 | 6.40 | +3.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFEM.DE | VWCG.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.80 | 1.26 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.69 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.64 | -0.28 |
Просадки
Сравнение просадок VFEM.DE и VWCG.DE
Максимальная просадка VFEM.DE за все время составила -31.59%, что меньше максимальной просадки VWCG.DE в -35.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFEM.DE и VWCG.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VFEM.DE | VWCG.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.59% | -35.68% | +4.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.49% | -9.58% | +1.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.56% | -16.07% | -2.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.11% | -20.10% | -0.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.73% | -1.51% | -0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.24% | -5.10% | -3.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.55% | 2.55% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFEM.DE и VWCG.DE
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Distributing (VFEM.DE) имеет более высокую волатильность в 5.44% по сравнению с Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating (VWCG.DE) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что VFEM.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWCG.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VFEM.DE | VWCG.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.44% | 4.33% | +1.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.70% | 10.64% | +1.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.69% | 12.91% | +1.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.93% | 14.29% | +1.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.20% | 17.09% | +1.11% |
Сравнение комиссий VFEM.DE и VWCG.DE
VFEM.DE берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии VWCG.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFEM.DE и VWCG.DE
Дивидендная доходность VFEM.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, тогда как VWCG.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFEM.DE Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Distributing | 2.04% | 2.39% | 2.28% | 2.66% | 3.38% | 2.26% | 1.93% | 2.32% | 2.79% | 0.20% |
VWCG.DE Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VFEM.DE and VWCG.DE have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VWCG.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VWCG.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.22% for VFEM.DE.
VFEM.DE is categorized as Emerging Markets Equities, while VWCG.DE is Europe Equities. VFEM.DE tracks MSCI EM NR USD, while VWCG.DE tracks FTSE Developed Europe. Their fees differ too: 0.22% for VFEM.DE and 0.10% for VWCG.DE.
Подберите оптимальное распределение для VFEM.DE и VWCG.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор