Сравнение VFEM.DE с VWCE.DE
VFEM.DE (Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Distributing) and VWCE.DE (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF) are both exchange-traded funds - VFEM.DE is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI EM NR USD, while VWCE.DE is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VFEM.DE returned 6.01%/yr vs 12.28%/yr for VWCE.DE. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VFEM.DE charges 0.22%/yr vs 0.19%/yr for VWCE.DE.
Доходность
Сравнение доходности VFEM.DE и VWCE.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VFEM.DE показывает доходность 12.66%, а VWCE.DE немного ниже – 12.64%.
VFEM.DE
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 12.66%
- 6 месяцев
- 12.25%
- 1 год
- 26.20%
- 3 года*
- 15.05%
- 5 лет*
- 6.01%
- 10 лет*
- —
VWCE.DE
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 3.63%
- С начала года
- 12.64%
- 6 месяцев
- 12.84%
- 1 год
- 26.31%
- 3 года*
- 17.85%
- 5 лет*
- 12.28%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VFEM.DE и VWCE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFEM.DE Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Distributing | 12.66% | 11.40% | 19.82% | 3.29% | -11.02% | 6.34% | 3.56% | 7.80% |
VWCE.DE Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | 12.64% | 9.16% | 24.41% | 18.18% | -13.47% | 28.62% | 5.36% | 8.01% |
Correlation
The correlation between VFEM.DE and VWCE.DE is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2019 г. | 0.72 |
The correlation between VFEM.DE and VWCE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VFEM.DE vs. VWCE.DE — Ранг доходности на риск
VFEM.DE
VWCE.DE
Сравнение VFEM.DE c VWCE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Distributing (VFEM.DE) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFEM.DE | VWCE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.43 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.11 | 4.01 | -0.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.36 | 16.55 | -6.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFEM.DE | VWCE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.80 | 2.31 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.88 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.79 | -0.43 |
Просадки
Сравнение просадок VFEM.DE и VWCE.DE
Максимальная просадка VFEM.DE за все время составила -31.59%, что меньше максимальной просадки VWCE.DE в -33.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFEM.DE и VWCE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VFEM.DE | VWCE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.59% | -33.43% | +1.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.49% | -6.55% | -1.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.56% | -21.07% | +2.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.11% | -21.07% | +0.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.73% | -0.66% | -1.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.24% | -4.69% | -3.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.55% | 1.59% | +0.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFEM.DE и VWCE.DE
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Distributing (VFEM.DE) имеет более высокую волатильность в 5.44% по сравнению с Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE) с волатильностью 3.06%. Это указывает на то, что VFEM.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWCE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VFEM.DE | VWCE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.44% | 3.06% | +2.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.70% | 8.18% | +3.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.69% | 11.37% | +3.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.93% | 13.75% | +2.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.20% | 16.16% | +2.04% |
Сравнение комиссий VFEM.DE и VWCE.DE
VFEM.DE берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии VWCE.DE в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFEM.DE и VWCE.DE
Дивидендная доходность VFEM.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, тогда как VWCE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFEM.DE Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Distributing | 2.04% | 2.39% | 2.28% | 2.66% | 3.38% | 2.26% | 1.93% | 2.32% | 2.79% | 0.20% |
VWCE.DE Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VFEM.DE and VWCE.DE have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VWCE.DE is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VWCE.DE is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.22% for VFEM.DE.
VFEM.DE is categorized as Emerging Markets Equities, while VWCE.DE is Global Equities. VFEM.DE tracks MSCI EM NR USD, while VWCE.DE tracks FTSE All-World Index. Their fees differ too: 0.22% for VFEM.DE and 0.19% for VWCE.DE.
Подберите оптимальное распределение для VFEM.DE и VWCE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор