Сравнение VFEM.DE с VPL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Distributing (VFEM.DE) и Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL).
VFEM.DE и VPL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VFEM.DE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 22 мая 2012 г.. VPL - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed Asia Pacific Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VFEM.DE или VPL.
Основные характеристики
| VFEM.DE | VPL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.22% | 2.94% |
| Дох-ть за 1 год | 20.05% | 10.16% |
| Дох-ть за 3 года | 1.18% | -0.58% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.75% | 3.89% |
| Коэф-т Шарпа | 1.53 | 0.84 |
| Коэф-т Сортино | 2.19 | 1.24 |
| Коэф-т Омега | 1.28 | 1.16 |
| Коэф-т Кальмара | 1.18 | 0.85 |
| Коэф-т Мартина | 8.52 | 4.07 |
| Индекс Язвы | 2.40% | 3.14% |
| Дневная вол-ть | 13.46% | 15.22% |
| Макс. просадка | -31.59% | -55.49% |
| Текущая просадка | -3.77% | -8.02% |
Корреляция
Корреляция между VFEM.DE и VPL составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VFEM.DE и VPL
С начала года, VFEM.DE показывает доходность 18.22%, что значительно выше, чем у VPL с доходностью 2.94%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFEM.DE и VPL
VFEM.DE берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии VPL в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VFEM.DE c VPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Distributing (VFEM.DE) и Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFEM.DE и VPL
Дивидендная доходность VFEM.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что меньше доходности VPL в 3.14%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFEM.DE Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Distributing | 2.31% | 2.66% | 3.38% | 2.26% | 1.93% | 2.32% | 2.79% | 0.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF | 3.14% | 3.12% | 2.75% | 3.19% | 1.81% | 2.85% | 3.06% | 2.57% | 2.65% | 2.43% | 2.69% | 2.49% |
Просадки
Сравнение просадок VFEM.DE и VPL
Максимальная просадка VFEM.DE за все время составила -31.59%, что меньше максимальной просадки VPL в -55.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFEM.DE и VPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VFEM.DE и VPL
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Distributing (VFEM.DE) имеет более высокую волатильность в 5.10% по сравнению с Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что VFEM.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.