PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VFEM.DE с SPDW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VFEM.DE и SPDW составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение VFEM.DE с SPDW

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Distributing (VFEM.DE) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW).

VFEM.DE и SPDW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VFEM.DE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 22 мая 2012 г.. SPDW - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Developed Ex-U.S. BMI Index. Фонд был запущен 26 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VFEM.DE или SPDW.

Доходность

Сравнение доходности VFEM.DE и SPDW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Distributing (VFEM.DE) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VFEM.DE:

0.40

SPDW:

0.84

Коэф-т Сортино

VFEM.DE:

0.80

SPDW:

1.19

Коэф-т Омега

VFEM.DE:

1.11

SPDW:

1.16

Коэф-т Кальмара

VFEM.DE:

0.48

SPDW:

0.98

Коэф-т Мартина

VFEM.DE:

1.73

SPDW:

3.01

Индекс Язвы

VFEM.DE:

5.12%

SPDW:

4.39%

Дневная вол-ть

VFEM.DE:

17.43%

SPDW:

17.15%

Макс. просадка

VFEM.DE:

-33.42%

SPDW:

-60.02%

Текущая просадка

VFEM.DE:

-7.21%

SPDW:

-0.43%

Доходность по периодам

С начала года, VFEM.DE показывает доходность -2.33%, что значительно ниже, чем у SPDW с доходностью 16.64%. За последние 10 лет акции VFEM.DE уступали акциям SPDW по среднегодовой доходности: 3.86% против 6.01% соответственно.

VFEM.DE

С начала года

-2.33%

1 месяц

3.86%

6 месяцев

-0.79%

1 год

8.84%

3 года

4.13%

5 лет

7.50%

10 лет

3.86%

SPDW

С начала года

16.64%

1 месяц

5.51%

6 месяцев

12.68%

1 год

13.19%

3 года

10.34%

5 лет

11.24%

10 лет

6.01%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Distributing

SPDR Portfolio World ex-US ETF

Сравнение комиссий VFEM.DE и SPDW

VFEM.DE берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии SPDW в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VFEM.DE
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Distributing
SPDW
SPDR Portfolio World ex-US ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VFEM.DE и SPDW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VFEM.DE
Ранг риск-скорректированной доходности VFEM.DE, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VFEM.DE, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFEM.DE, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFEM.DE, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFEM.DE, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFEM.DE, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
SPDW
Ранг риск-скорректированной доходности SPDW, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPDW, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPDW, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPDW, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPDW, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPDW, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VFEM.DE c SPDW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Distributing (VFEM.DE) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VFEM.DE на текущий момент составляет 0.40, что ниже коэффициента Шарпа SPDW равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFEM.DE и SPDW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFEM.DE и SPDW

Дивидендная доходность VFEM.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что меньше доходности SPDW в 2.74%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VFEM.DE
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Distributing		2.62%2.28%2.66%3.38%2.26%1.93%2.32%2.79%2.24%2.33%2.76%0.00%
SPDW
SPDR Portfolio World ex-US ETF		2.74%3.19%2.75%3.12%3.04%1.87%3.13%3.07%1.86%3.11%2.79%3.51%

Просадки

Сравнение просадок VFEM.DE и SPDW

Максимальная просадка VFEM.DE за все время составила -33.42%, что меньше максимальной просадки SPDW в -60.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFEM.DE и SPDW.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности VFEM.DE и SPDW

Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Distributing (VFEM.DE) имеет более высокую волатильность в 5.25% по сравнению с SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) с волатильностью 2.90%. Это указывает на то, что VFEM.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...