Сравнение VFEM.DE с SPDW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Distributing (VFEM.DE) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW).
VFEM.DE и SPDW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VFEM.DE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 22 мая 2012 г.. SPDW - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Developed Ex-U.S. BMI Index. Фонд был запущен 26 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VFEM.DE или SPDW.
Основные характеристики
| VFEM.DE | SPDW | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.69% | 7.10% |
| Дох-ть за 1 год | 22.40% | 19.05% |
| Дох-ть за 3 года | 2.50% | 1.28% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.65% | 6.06% |
| Коэф-т Шарпа | 1.60 | 1.47 |
| Коэф-т Сортино | 2.27 | 2.08 |
| Коэф-т Омега | 1.29 | 1.26 |
| Коэф-т Кальмара | 1.24 | 1.42 |
| Коэф-т Мартина | 8.97 | 8.20 |
| Индекс Язвы | 2.40% | 2.32% |
| Дневная вол-ть | 13.40% | 12.94% |
| Макс. просадка | -31.59% | -60.02% |
| Текущая просадка | -2.58% | -5.72% |
Корреляция
Корреляция между VFEM.DE и SPDW составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VFEM.DE и SPDW
С начала года, VFEM.DE показывает доходность 19.69%, что значительно выше, чем у SPDW с доходностью 7.10%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFEM.DE и SPDW
VFEM.DE берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии SPDW в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VFEM.DE c SPDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Distributing (VFEM.DE) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFEM.DE и SPDW
Дивидендная доходность VFEM.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что меньше доходности SPDW в 2.70%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFEM.DE Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Distributing | 2.28% | 2.66% | 3.38% | 2.26% | 1.93% | 2.32% | 2.79% | 0.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPDW SPDR Portfolio World ex-US ETF | 2.70% | 2.75% | 3.12% | 3.04% | 1.87% | 3.13% | 3.08% | 1.86% | 3.11% | 2.79% | 3.51% | 2.37% |
Просадки
Сравнение просадок VFEM.DE и SPDW
Максимальная просадка VFEM.DE за все время составила -31.59%, что меньше максимальной просадки SPDW в -60.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFEM.DE и SPDW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VFEM.DE и SPDW
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Distributing (VFEM.DE) имеет более высокую волатильность в 5.18% по сравнению с SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что VFEM.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.