Сравнение VFEM.DE с SPDW
VFEM.DE (Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Distributing) and SPDW (SPDR Portfolio World ex-US ETF) are both exchange-traded funds - VFEM.DE is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI EM NR USD, while SPDW is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the S&P Developed Ex-U.S. BMI Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VFEM.DE returned 6.01%/yr vs 9.81%/yr for SPDW. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VFEM.DE charges 0.22%/yr vs 0.04%/yr for SPDW.
Доходность
Сравнение доходности VFEM.DE и SPDW
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VFEM.DE торгуется в EUR, в то время как SPDW торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPDW были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VFEM.DE показывает доходность 12.66%, а SPDW немного выше – 13.26%.
VFEM.DE
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 12.66%
- 6 месяцев
- 12.25%
- 1 год
- 26.20%
- 3 года*
- 15.05%
- 5 лет*
- 6.01%
- 10 лет*
- —
SPDW
- 1 день
- -2.94%
- 1 месяц
- -0.27%
- С начала года
- 13.26%
- 6 месяцев
- 14.81%
- 1 год
- 26.17%
- 3 года*
- 15.36%
- 5 лет*
- 9.81%
- 10 лет*
- 9.40%
Сравнение доходности по годам VFEM.DE и SPDW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFEM.DE Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Distributing | 12.66% | 11.40% | 19.82% | 3.29% | -11.02% | 6.34% | 3.56% | 23.57% | -9.32% | 1.86% |
SPDW SPDR Portfolio World ex-US ETF | 13.26% | 18.76% | 10.38% | 14.28% | -10.77% | 19.78% | 0.84% | 25.18% | -10.19% | 0.27% |
Correlation
The correlation between VFEM.DE and SPDW is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2017 г. | 0.57 |
The correlation between VFEM.DE and SPDW has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VFEM.DE vs. SPDW — Ранг доходности на риск
VFEM.DE
SPDW
Сравнение VFEM.DE c SPDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Distributing (VFEM.DE) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFEM.DE | SPDW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.36 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.11 | 2.70 | +0.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.36 | 11.33 | -0.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFEM.DE | SPDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.80 | 1.88 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.70 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.32 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок VFEM.DE и SPDW
Максимальная просадка VFEM.DE за все время составила -31.59%, что меньше максимальной просадки SPDW в -54.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFEM.DE и SPDW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VFEM.DE | SPDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.59% | -54.18% | +22.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.49% | -9.72% | +1.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.56% | -15.90% | -2.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.11% | -17.79% | -2.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.73% | -3.34% | +1.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.24% | -10.28% | +2.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.55% | 2.32% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFEM.DE и SPDW
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Distributing (VFEM.DE) имеет более высокую волатильность в 5.44% по сравнению с SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) с волатильностью 5.12%. Это указывает на то, что VFEM.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VFEM.DE | SPDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.44% | 5.12% | +0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.70% | 11.81% | -0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.69% | 14.00% | +0.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.93% | 14.06% | +1.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.20% | 16.03% | +2.17% |
Сравнение комиссий VFEM.DE и SPDW
VFEM.DE берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии SPDW в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFEM.DE и SPDW
Дивидендная доходность VFEM.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что меньше доходности SPDW в 2.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPDW SPDR Portfolio World ex-US ETF | 2.97% | 3.30% | 3.19% | 2.75% | 3.12% | 3.04% | 1.87% | 3.13% | 3.08% | 1.86% | 3.11% | 2.78% |
VFEM.DE Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Distributing | 2.04% | 2.39% | 2.28% | 2.66% | 3.38% | 2.26% | 1.93% | 2.32% | 2.79% | 0.20% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VFEM.DE and SPDW have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPDW is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPDW is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.22% for VFEM.DE.
VFEM.DE is categorized as Emerging Markets Equities, while SPDW is Foreign Large Cap Equities. VFEM.DE tracks MSCI EM NR USD, while SPDW tracks S&P Developed Ex-U.S. BMI Index. They also come from different issuers: Vanguard and State Street. Their fees differ too: 0.22% for VFEM.DE and 0.04% for SPDW.
Подберите оптимальное распределение для VFEM.DE и SPDW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор