Сравнение VFEA.DE с IQQ6.DE
VFEA.DE (Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc) and IQQ6.DE (iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF) are both exchange-traded funds - VFEA.DE is a Emerging Markets Equities fund tracking the FTSE Emerging, while IQQ6.DE is a REIT fund tracking the FTSE EPRA/NAREIT Developed Dividend+. Both are passively managed. Over the past 5 years, VFEA.DE returned 5.93%/yr vs 1.95%/yr for IQQ6.DE. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. VFEA.DE charges 0.22%/yr vs 0.59%/yr for IQQ6.DE.
Доходность
Сравнение доходности VFEA.DE и IQQ6.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VFEA.DE показывает доходность 12.59%, что значительно выше, чем у IQQ6.DE с доходностью 8.43%.
VFEA.DE
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- 12.59%
- 6 месяцев
- 12.22%
- 1 год
- 25.81%
- 3 года*
- 15.02%
- 5 лет*
- 5.93%
- 10 лет*
- —
IQQ6.DE
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -1.64%
- С начала года
- 8.43%
- 6 месяцев
- 8.59%
- 1 год
- 9.26%
- 3 года*
- 6.05%
- 5 лет*
- 1.95%
- 10 лет*
- 3.38%
Сравнение доходности по годам VFEA.DE и IQQ6.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFEA.DE Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc | 12.59% | 11.25% | 19.29% | 3.31% | -10.70% | 6.34% | 3.46% | 9.82% |
IQQ6.DE iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | 8.43% | -2.51% | 5.91% | 6.19% | -19.35% | 36.59% | -17.05% | -1.02% |
Correlation
The correlation between VFEA.DE and IQQ6.DE is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2019 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VFEA.DE vs. IQQ6.DE — Ранг доходности на риск
VFEA.DE
IQQ6.DE
Сравнение VFEA.DE c IQQ6.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc (VFEA.DE) и iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (IQQ6.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFEA.DE | IQQ6.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.15 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.17 | 1.20 | +1.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.71 | 3.63 | +7.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFEA.DE | IQQ6.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.82 | 0.83 | +0.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.13 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.21 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.22 | +0.21 |
Просадки
Сравнение просадок VFEA.DE и IQQ6.DE
Максимальная просадка VFEA.DE за все время составила -30.51%, что меньше максимальной просадки IQQ6.DE в -66.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFEA.DE и IQQ6.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VFEA.DE | IQQ6.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.51% | -66.50% | +35.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.44% | -7.63% | -0.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.97% | -19.92% | +0.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.99% | -29.62% | +9.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.85% | -5.68% | +3.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.59% | -14.00% | +5.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.50% | 2.54% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFEA.DE и IQQ6.DE
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc (VFEA.DE) имеет более высокую волатильность в 5.45% по сравнению с iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (IQQ6.DE) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что VFEA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IQQ6.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VFEA.DE | IQQ6.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.45% | 2.78% | +2.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.82% | 8.20% | +3.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.70% | 11.05% | +3.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.69% | 14.51% | +1.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.20% | 16.36% | +1.84% |
Сравнение комиссий VFEA.DE и IQQ6.DE
VFEA.DE берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии IQQ6.DE в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFEA.DE и IQQ6.DE
VFEA.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IQQ6.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQQ6.DE iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | 3.51% | 3.61% | 3.37% | 3.39% | 3.91% | 2.51% | 3.58% | 3.24% | 4.53% | 3.49% | 3.45% | 3.27% |
VFEA.DE Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VFEA.DE and IQQ6.DE have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VFEA.DE is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VFEA.DE is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.59% for IQQ6.DE.
VFEA.DE is categorized as Emerging Markets Equities, while IQQ6.DE is REIT. VFEA.DE tracks FTSE Emerging, while IQQ6.DE tracks FTSE EPRA/NAREIT Developed Dividend+. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.22% for VFEA.DE and 0.59% for IQQ6.DE.
Подберите оптимальное распределение для VFEA.DE и IQQ6.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор