Сравнение VFC с VIG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о V.F. Corporation (VFC) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG).
VIG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность NASDAQ US Dividend Achievers Select Index. Фонд был запущен 21 апр. 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VFC или VIG.
Основные характеристики
| VFC | VIG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -33.35% | 3.17% |
| Дох-ть за 1 год | -42.92% | 13.20% |
| Дох-ть за 3 года | -45.71% | 6.65% |
| Дох-ть за 5 лет | -30.11% | 11.36% |
| Дох-ть за 10 лет | -11.71% | 10.95% |
| Коэф-т Шарпа | -0.77 | 1.35 |
| Дневная вол-ть | 57.76% | 9.85% |
| Макс. просадка | -85.88% | -46.81% |
| Current Drawdown | -85.47% | -4.32% |
Корреляция
Корреляция между VFC и VIG составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VFC и VIG
С начала года, VFC показывает доходность -33.35%, что значительно ниже, чем у VIG с доходностью 3.17%. За последние 10 лет акции VFC уступали акциям VIG по среднегодовой доходности: -11.71% против 10.95% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VFC c VIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для V.F. Corporation (VFC) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFC и VIG
Дивидендная доходность VFC за последние двенадцать месяцев составляет около 6.26%, что больше доходности VIG в 1.84%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFC V.F. Corporation | 6.26% | 5.27% | 7.28% | 2.69% | 2.26% | 1.91% | 2.65% | 2.32% | 2.87% | 2.14% | 1.48% | 1.47% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 1.84% | 1.88% | 1.96% | 1.55% | 1.63% | 1.71% | 2.08% | 1.88% | 2.14% | 2.34% | 1.95% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок VFC и VIG
Максимальная просадка VFC за все время составила -85.88%, что больше максимальной просадки VIG в -46.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFC и VIG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VFC и VIG
V.F. Corporation (VFC) имеет более высокую волатильность в 14.07% по сравнению с Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) с волатильностью 2.92%. Это указывает на то, что VFC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.