Сравнение VFC с VIG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о V.F. Corporation (VFC) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG).
VIG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность NASDAQ US Dividend Achievers Select Index. Фонд был запущен 21 апр. 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VFC или VIG.
Доходность
Сравнение доходности VFC и VIG
Доходность по периодам
С начала года, VFC показывает доходность 6.84%, что значительно ниже, чем у VIG с доходностью 20.41%. За последние 10 лет акции VFC уступали акциям VIG по среднегодовой доходности: -9.27% против 11.75% соответственно.
VFC
6.84%
14.77%
61.86%
21.02%
-23.00%
-9.27%
VIG
20.41%
2.00%
12.50%
26.08%
12.93%
11.75%
Основные характеристики
| VFC | VIG | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.36 | 2.61 |
| Коэф-т Сортино | 1.04 | 3.67 |
| Коэф-т Омега | 1.12 | 1.48 |
| Коэф-т Кальмара | 0.24 | 5.13 |
| Коэф-т Мартина | 0.91 | 16.83 |
| Индекс Язвы | 23.20% | 1.55% |
| Дневная вол-ть | 58.54% | 10.00% |
| Макс. просадка | -86.04% | -46.81% |
| Текущая просадка | -76.71% | -0.30% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между VFC и VIG составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VFC c VIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для V.F. Corporation (VFC) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFC и VIG
Дивидендная доходность VFC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что больше доходности VIG в 1.69%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFC V.F. Corporation | 1.82% | 5.27% | 7.28% | 2.69% | 2.26% | 1.91% | 2.65% | 2.33% | 2.87% | 2.14% | 1.48% | 1.47% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 1.69% | 1.88% | 1.96% | 1.55% | 1.63% | 1.71% | 2.08% | 1.88% | 2.14% | 2.34% | 1.95% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок VFC и VIG
Максимальная просадка VFC за все время составила -86.04%, что больше максимальной просадки VIG в -46.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFC и VIG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VFC и VIG
V.F. Corporation (VFC) имеет более высокую волатильность в 27.45% по сравнению с Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) с волатильностью 3.74%. Это указывает на то, что VFC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.