PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VEXRX с VIGIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VEXRXVIGIX
Дох-ть с нач. г.16.73%32.01%
Дох-ть за 1 год36.42%42.56%
Дох-ть за 3 года-5.76%9.23%
Дох-ть за 5 лет4.79%19.50%
Дох-ть за 10 лет2.48%15.84%
Коэф-т Шарпа2.162.50
Коэф-т Сортино3.043.19
Коэф-т Омега1.381.46
Коэф-т Кальмара0.943.28
Коэф-т Мартина12.7012.95
Индекс Язвы2.87%3.28%
Дневная вол-ть16.88%16.98%
Макс. просадка-61.00%-57.17%
Текущая просадка-16.65%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между VEXRX и VIGIX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VEXRX и VIGIX

С начала года, VEXRX показывает доходность 16.73%, что значительно ниже, чем у VIGIX с доходностью 32.01%. За последние 10 лет акции VEXRX уступали акциям VIGIX по среднегодовой доходности: 2.48% против 15.84% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.84%
16.66%
VEXRX
VIGIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VEXRX и VIGIX

VEXRX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VIGIX в 0.04%.


VEXRX
Vanguard Explorer Fund Admiral Shares
График комиссии VEXRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%
График комиссии VIGIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VEXRX c VIGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Explorer Fund Admiral Shares (VEXRX) и Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VEXRX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VEXRX, с текущим значением в 2.16, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.16
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VEXRX, с текущим значением в 3.04, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.04
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VEXRX, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VEXRX, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.94
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VEXRX, с текущим значением в 12.70, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.70
VIGIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VIGIX, с текущим значением в 2.50, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.50
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VIGIX, с текущим значением в 3.19, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.19
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VIGIX, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.46
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VIGIX, с текущим значением в 3.28, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.28
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VIGIX, с текущим значением в 12.95, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.95

Сравнение коэффициента Шарпа VEXRX и VIGIX

Показатель коэффициента Шарпа VEXRX на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIGIX равному 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEXRX и VIGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.16
2.50
VEXRX
VIGIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEXRX и VIGIX

Дивидендная доходность VEXRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что больше доходности VIGIX в 0.48%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VEXRX
Vanguard Explorer Fund Admiral Shares
0.53%0.62%0.51%0.36%0.23%0.39%0.51%0.50%0.50%0.51%0.37%0.22%
VIGIX
Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares
0.48%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.15%1.40%1.31%1.22%1.20%

Просадки

Сравнение просадок VEXRX и VIGIX

Максимальная просадка VEXRX за все время составила -61.00%, что больше максимальной просадки VIGIX в -57.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEXRX и VIGIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-16.65%
0
VEXRX
VIGIX

Волатильность

Сравнение волатильности VEXRX и VIGIX

Vanguard Explorer Fund Admiral Shares (VEXRX) и Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX) имеют волатильность 5.24% и 5.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.24%
5.01%
VEXRX
VIGIX