PortfoliosLab logo
Сравнение VEXRX с VIGIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VEXRX и VIGIX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности VEXRX и VIGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Explorer Fund Admiral Shares (VEXRX) и Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
108.28%
867.42%
VEXRX
VIGIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VEXRX:

-0.40

VIGIX:

0.57

Коэф-т Сортино

VEXRX:

-0.41

VIGIX:

0.95

Коэф-т Омега

VEXRX:

0.94

VIGIX:

1.13

Коэф-т Кальмара

VEXRX:

-0.23

VIGIX:

0.62

Коэф-т Мартина

VEXRX:

-0.91

VIGIX:

2.24

Индекс Язвы

VEXRX:

10.06%

VIGIX:

6.42%

Дневная вол-ть

VEXRX:

23.24%

VIGIX:

25.34%

Макс. просадка

VEXRX:

-61.00%

VIGIX:

-57.17%

Текущая просадка

VEXRX:

-34.02%

VIGIX:

-11.79%

Доходность по периодам

С начала года, VEXRX показывает доходность -11.18%, что значительно ниже, чем у VIGIX с доходностью -8.09%. За последние 10 лет акции VEXRX уступали акциям VIGIX по среднегодовой доходности: 0.77% против 14.30% соответственно.


VEXRX

С начала года

-11.18%

1 месяц

-4.91%

6 месяцев

-15.92%

1 год

-9.37%

5 лет

3.49%

10 лет

0.77%

VIGIX

С начала года

-8.09%

1 месяц

-1.02%

6 месяцев

-3.80%

1 год

12.89%

5 лет

17.04%

10 лет

14.30%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VEXRX и VIGIX

VEXRX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VIGIX в 0.04%.


График комиссии VEXRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VEXRX: 0.29%
График комиссии VIGIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VIGIX: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VEXRX и VIGIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VEXRX
Ранг риск-скорректированной доходности VEXRX, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VEXRX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEXRX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEXRX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEXRX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEXRX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина

VIGIX
Ранг риск-скорректированной доходности VIGIX, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIGIX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIGIX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIGIX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIGIX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIGIX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VEXRX c VIGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Explorer Fund Admiral Shares (VEXRX) и Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VEXRX, с текущим значением в -0.40, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VEXRX: -0.40
VIGIX: 0.57
Коэффициент Сортино VEXRX, с текущим значением в -0.41, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VEXRX: -0.41
VIGIX: 0.95
Коэффициент Омега VEXRX, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VEXRX: 0.94
VIGIX: 1.13
Коэффициент Кальмара VEXRX, с текущим значением в -0.23, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VEXRX: -0.23
VIGIX: 0.62
Коэффициент Мартина VEXRX, с текущим значением в -0.91, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VEXRX: -0.91
VIGIX: 2.24

Показатель коэффициента Шарпа VEXRX на текущий момент составляет -0.40, что ниже коэффициента Шарпа VIGIX равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEXRX и VIGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.40
0.57
VEXRX
VIGIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEXRX и VIGIX

Дивидендная доходность VEXRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что больше доходности VIGIX в 0.52%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VEXRX
Vanguard Explorer Fund Admiral Shares
0.62%0.55%0.62%0.51%0.36%0.23%0.39%0.51%0.50%0.50%0.51%0.37%
VIGIX
Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares
0.52%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.15%1.40%1.31%1.22%

Просадки

Сравнение просадок VEXRX и VIGIX

Максимальная просадка VEXRX за все время составила -61.00%, что больше максимальной просадки VIGIX в -57.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEXRX и VIGIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-34.02%
-11.79%
VEXRX
VIGIX

Волатильность

Сравнение волатильности VEXRX и VIGIX

Текущая волатильность для Vanguard Explorer Fund Admiral Shares (VEXRX) составляет 14.97%, в то время как у Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX) волатильность равна 17.11%. Это указывает на то, что VEXRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.97%
17.11%
VEXRX
VIGIX