PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VEXRX с VIGIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VEXRX и VIGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Explorer Fund Admiral Shares (VEXRX) и Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.65%
14.44%
VEXRX
VIGIX

Доходность по периодам

С начала года, VEXRX показывает доходность 13.78%, что значительно ниже, чем у VIGIX с доходностью 30.39%. За последние 10 лет акции VEXRX уступали акциям VIGIX по среднегодовой доходности: 2.18% против 15.57% соответственно.


VEXRX

С начала года

13.78%

1 месяц

1.14%

6 месяцев

7.64%

1 год

26.42%

5 лет (среднегодовая)

4.17%

10 лет (среднегодовая)

2.18%

VIGIX

С начала года

30.39%

1 месяц

2.96%

6 месяцев

14.44%

1 год

36.08%

5 лет (среднегодовая)

19.12%

10 лет (среднегодовая)

15.57%

Основные характеристики


VEXRXVIGIX
Коэф-т Шарпа1.662.21
Коэф-т Сортино2.352.85
Коэф-т Омега1.291.41
Коэф-т Кальмара0.752.91
Коэф-т Мартина9.3711.45
Индекс Язвы2.91%3.29%
Дневная вол-ть16.47%17.05%
Макс. просадка-61.00%-57.17%
Текущая просадка-18.76%-1.22%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VEXRX и VIGIX

VEXRX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VIGIX в 0.04%.


VEXRX
Vanguard Explorer Fund Admiral Shares
График комиссии VEXRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%
График комиссии VIGIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между VEXRX и VIGIX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VEXRX c VIGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Explorer Fund Admiral Shares (VEXRX) и Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VEXRX, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.662.21
Коэффициент Сортино VEXRX, с текущим значением в 2.35, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.352.85
Коэффициент Омега VEXRX, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.291.41
Коэффициент Кальмара VEXRX, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.752.91
Коэффициент Мартина VEXRX, с текущим значением в 9.37, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.3711.45
VEXRX
VIGIX

Показатель коэффициента Шарпа VEXRX на текущий момент составляет 1.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIGIX равному 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEXRX и VIGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.66
2.21
VEXRX
VIGIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEXRX и VIGIX

Дивидендная доходность VEXRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что больше доходности VIGIX в 0.49%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VEXRX
Vanguard Explorer Fund Admiral Shares
0.54%0.62%0.51%0.36%0.23%0.39%0.51%0.50%0.50%0.51%0.37%0.22%
VIGIX
Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares
0.49%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.15%1.40%1.31%1.22%1.20%

Просадки

Сравнение просадок VEXRX и VIGIX

Максимальная просадка VEXRX за все время составила -61.00%, что больше максимальной просадки VIGIX в -57.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEXRX и VIGIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-18.76%
-1.22%
VEXRX
VIGIX

Волатильность

Сравнение волатильности VEXRX и VIGIX

Vanguard Explorer Fund Admiral Shares (VEXRX) и Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX) имеют волатильность 5.62% и 5.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.62%
5.50%
VEXRX
VIGIX