PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VEXPX с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VEXPX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Explorer Fund Investor Shares (VEXPX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.42%
13.49%
VEXPX
SPY

Доходность по периодам

С начала года, VEXPX показывает доходность 17.58%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 26.90%. За последние 10 лет акции VEXPX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 2.40% против 13.18% соответственно.


VEXPX

С начала года

17.58%

1 месяц

7.09%

6 месяцев

12.05%

1 год

30.02%

5 лет (среднегодовая)

4.11%

10 лет (среднегодовая)

2.40%

SPY

С начала года

26.90%

1 месяц

3.19%

6 месяцев

13.57%

1 год

33.01%

5 лет (среднегодовая)

15.45%

10 лет (среднегодовая)

13.18%

Основные характеристики


VEXPXSPY
Коэф-т Шарпа1.812.72
Коэф-т Сортино2.553.62
Коэф-т Омега1.311.51
Коэф-т Кальмара0.833.93
Коэф-т Мартина10.2417.66
Индекс Язвы2.93%1.87%
Дневная вол-ть16.56%12.14%
Макс. просадка-61.17%-55.19%
Текущая просадка-16.21%-0.21%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VEXPX и SPY

VEXPX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.


VEXPX
Vanguard Explorer Fund Investor Shares
График комиссии VEXPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Корреляция

Корреляция между VEXPX и SPY составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VEXPX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Explorer Fund Investor Shares (VEXPX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VEXPX, с текущим значением в 1.81, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.812.72
Коэффициент Сортино VEXPX, с текущим значением в 2.55, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.553.62
Коэффициент Омега VEXPX, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.311.51
Коэффициент Кальмара VEXPX, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.833.93
Коэффициент Мартина VEXPX, с текущим значением в 10.24, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.2417.66
VEXPX
SPY

Показатель коэффициента Шарпа VEXPX на текущий момент составляет 1.81, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 2.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEXPX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.81
2.72
VEXPX
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEXPX и SPY

Дивидендная доходность VEXPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что меньше доходности SPY в 1.17%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VEXPX
Vanguard Explorer Fund Investor Shares
0.44%0.52%0.39%0.22%0.12%0.28%0.34%0.50%0.37%0.34%0.16%0.04%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.17%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%1.81%

Просадки

Сравнение просадок VEXPX и SPY

Максимальная просадка VEXPX за все время составила -61.17%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEXPX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-16.21%
-0.21%
VEXPX
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности VEXPX и SPY

Vanguard Explorer Fund Investor Shares (VEXPX) имеет более высокую волатильность в 5.76% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что VEXPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.76%
3.99%
VEXPX
SPY
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab