PortfoliosLab logo
Сравнение VEXPX с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VEXPX и SPY составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности VEXPX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Explorer Fund Investor Shares (VEXPX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
342.97%
2,135.86%
VEXPX
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VEXPX:

-0.34

SPY:

0.54

Коэф-т Сортино

VEXPX:

-0.32

SPY:

0.89

Коэф-т Омега

VEXPX:

0.96

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

VEXPX:

-0.19

SPY:

0.58

Коэф-т Мартина

VEXPX:

-0.79

SPY:

2.39

Индекс Язвы

VEXPX:

9.97%

SPY:

4.51%

Дневная вол-ть

VEXPX:

23.25%

SPY:

20.07%

Макс. просадка

VEXPX:

-61.17%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

VEXPX:

-34.34%

SPY:

-10.54%

Доходность по периодам

С начала года, VEXPX показывает доходность -11.34%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -6.44%. За последние 10 лет акции VEXPX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 0.60% против 11.95% соответственно.


VEXPX

С начала года

-11.34%

1 месяц

-6.78%

6 месяцев

-16.22%

1 год

-9.22%

5 лет

4.05%

10 лет

0.60%

SPY

С начала года

-6.44%

1 месяц

-5.00%

6 месяцев

-5.02%

1 год

9.54%

5 лет

15.80%

10 лет

11.95%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VEXPX и SPY

VEXPX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.


График комиссии VEXPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VEXPX: 0.40%
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPY: 0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VEXPX и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VEXPX
Ранг риск-скорректированной доходности VEXPX, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VEXPX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEXPX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEXPX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEXPX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEXPX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VEXPX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Explorer Fund Investor Shares (VEXPX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VEXPX, с текущим значением в -0.34, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VEXPX: -0.34
SPY: 0.54
Коэффициент Сортино VEXPX, с текущим значением в -0.32, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VEXPX: -0.32
SPY: 0.89
Коэффициент Омега VEXPX, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VEXPX: 0.96
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара VEXPX, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VEXPX: -0.19
SPY: 0.58
Коэффициент Мартина VEXPX, с текущим значением в -0.79, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VEXPX: -0.79
SPY: 2.39

Показатель коэффициента Шарпа VEXPX на текущий момент составляет -0.34, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEXPX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.34
0.54
VEXPX
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEXPX и SPY

Дивидендная доходность VEXPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что меньше доходности SPY в 1.31%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VEXPX
Vanguard Explorer Fund Investor Shares
0.48%0.42%0.52%0.39%0.22%0.12%0.28%0.34%0.50%0.37%0.34%0.16%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.31%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок VEXPX и SPY

Максимальная просадка VEXPX за все время составила -61.17%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEXPX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-34.34%
-10.54%
VEXPX
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности VEXPX и SPY

Vanguard Explorer Fund Investor Shares (VEXPX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 15.00% и 15.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.00%
15.13%
VEXPX
SPY