Сравнение VEXPX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Explorer Fund Investor Shares (VEXPX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
VEXPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 11 дек. 1967 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности VEXPX и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VEXPX и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEXPX Vanguard Explorer Fund Investor Shares | -0.11% | 7.08% | 17.25% | 19.78% | -23.32% | 15.96% | 31.36% | 31.27% | -2.46% | 22.49% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, VEXPX показывает доходность -0.11%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции VEXPX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 12.03% против 14.06% соответственно.
VEXPX
- 1 день
- 3.79%
- 1 месяц
- -5.78%
- С начала года
- -0.11%
- 6 месяцев
- 1.65%
- 1 год
- 17.03%
- 3 года*
- 11.98%
- 5 лет*
- 4.26%
- 10 лет*
- 12.03%
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VEXPX и SPY
VEXPX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Доходность на риск
VEXPX vs. SPY — Ранг доходности на риск
VEXPX
SPY
Сравнение VEXPX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Explorer Fund Investor Shares (VEXPX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VEXPX | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 0.96 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 1.49 | -0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.23 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 1.53 | -0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.02 | 7.27 | -2.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VEXPX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 0.96 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.70 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.79 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.56 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между VEXPX и SPY составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEXPX и SPY
Дивидендная доходность VEXPX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.39%, что больше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEXPX Vanguard Explorer Fund Investor Shares | 7.39% | 7.38% | 12.59% | 0.79% | 5.09% | 16.00% | 6.64% | 4.97% | 10.95% | 11.46% | 4.49% | 10.71% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок VEXPX и SPY
Максимальная просадка VEXPX за все время составила -57.40%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEXPX и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| VEXPX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.40% | -55.19% | -2.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.15% | -12.05% | -2.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.71% | -24.50% | -8.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.87% | -33.72% | -6.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.78% | -5.53% | -1.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.95% | -9.09% | -3.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.38% | 2.54% | +0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEXPX и SPY
Vanguard Explorer Fund Investor Shares (VEXPX) имеет более высокую волатильность в 7.50% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что VEXPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VEXPX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.50% | 5.35% | +2.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.17% | 9.50% | +3.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.25% | 19.06% | +3.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.32% | 17.06% | +4.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.81% | 17.92% | +3.89% |