PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEXPX с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VEXPX с SPY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VEXPX (Vanguard Explorer Fund Investor Shares) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both funds - VEXPX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Vanguard, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, VEXPX returned 13.20%/yr vs 15.48%/yr for SPY. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. VEXPX charges 0.40%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности VEXPX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Explorer Fund Investor Shares (VEXPX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VEXPX показывает доходность 14.68%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 11.33%. За последние 10 лет акции VEXPX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 13.20% против 15.48% соответственно.

VEXPX

1 день
-0.50%
1 месяц
1.75%
С начала года
14.68%
6 месяцев
12.83%
1 год
27.88%
3 года*
17.13%
5 лет*
6.89%
10 лет*
13.20%

SPY

1 день
0.38%
1 месяц
4.60%
С начала года
11.33%
6 месяцев
11.25%
1 год
28.50%
3 года*
22.58%
5 лет*
13.91%
10 лет*
15.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VEXPX и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VEXPX
Vanguard Explorer Fund Investor Shares		14.68%7.08%17.25%19.78%-23.32%15.96%31.36%31.27%-2.46%22.49%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		11.33%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Correlation

The correlation between VEXPX and SPY is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 1993 г.

0.82

The correlation between VEXPX and SPY has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VEXPX и SPY

Секторы
VEXPX
SPY

Промышленность

21.9%
7.8%

Технологии

20.6%
35.9%

Здравоохранение

17.5%
8.4%

Потребительский циклический сектор

12.0%
10.3%

Финансовые услуги

11.2%
11.8%

Энергетика

4.5%
3.6%

Недвижимость

3.0%
1.9%

Сырьевые материалы

2.8%
1.8%

Потребительский защитный сектор

2.7%
4.8%

Коммуникационные услуги

2.2%
11.3%

Коммунальные услуги

1.6%
2.4%

Промышленность

VEXPX
21.9%
SPY
7.8%

Технологии

VEXPX
20.6%
SPY
35.9%

Здравоохранение

VEXPX
17.5%
SPY
8.4%

Потребительский циклический сектор

VEXPX
12.0%
SPY
10.3%

Финансовые услуги

VEXPX
11.2%
SPY
11.8%

Энергетика

VEXPX
4.5%
SPY
3.6%

Недвижимость

VEXPX
3.0%
SPY
1.9%

Сырьевые материалы

VEXPX
2.8%
SPY
1.8%

Потребительский защитный сектор

VEXPX
2.7%
SPY
4.8%

Коммуникационные услуги

VEXPX
2.2%
SPY
11.3%

Коммунальные услуги

VEXPX
1.6%
SPY
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Explorer Fund Investor Shares

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с VEXPX:
VEXPX с VOOVEXPX с VPMAXVEXPX с VTSAXVEXPX с VEIRXVEXPX с VOTVEXPX с VHCOXVEXPX с VUG
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

VEXPX vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEXPX
Ранг доходности на риск VEXPX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEXPX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEXPX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEXPX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEXPX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEXPX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEXPX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Explorer Fund Investor Shares (VEXPX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEXPXSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
2.42

-0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.38
3.29

-0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.44

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.78

3.22

-0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.83

14.99

-4.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEXPX vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEXPX на текущий момент составляет 1.67, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEXPX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEXPXSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

2.42

-0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.82

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.87

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.59

-0.07

Просадки

Сравнение просадок VEXPX и SPY

Максимальная просадка VEXPX за все время составила -57.40%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEXPX и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VEXPXSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.40%

-55.19%

-2.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.18%

-8.88%

-1.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.38%

-18.76%

-5.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.71%

-24.50%

-8.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.87%

-33.72%

-6.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.50%

-0.33%

-0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.90%

-9.05%

-3.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

1.91%

+0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности VEXPX и SPY

Vanguard Explorer Fund Investor Shares (VEXPX) имеет более высокую волатильность в 4.61% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 2.79%. Это указывает на то, что VEXPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VEXPXSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.61%

2.79%

+1.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.64%

8.91%

+3.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.03%

11.82%

+5.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.31%

17.05%

+4.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.83%

17.93%

+3.90%

Сравнение комиссий VEXPX и SPY

VEXPX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEXPX и SPY

Дивидендная доходность VEXPX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.44%, что больше доходности SPY в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		0.98%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%
VEXPX
Vanguard Explorer Fund Investor Shares		6.44%7.38%12.59%0.79%5.09%16.00%6.64%4.97%10.95%11.46%4.49%10.71%

Часто задаваемые вопросы

VEXPX and SPY have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VEXPX has higher volatility (4.61%) compared to SPY (2.79%). In terms of maximum drawdown, VEXPX dropped -57.40% vs SPY's -55.19%.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VEXPX и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор