Сравнение VEXPX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Explorer Fund Investor Shares (VEXPX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
VEXPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 11 дек. 1967 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VEXPX или SCHD.
Основные характеристики
| VEXPX | SCHD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.01% | 17.07% |
| Дох-ть за 1 год | 35.42% | 29.42% |
| Дох-ть за 3 года | -6.00% | 6.98% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.62% | 12.68% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.31% | 11.66% |
| Коэф-т Шарпа | 2.03 | 2.58 |
| Коэф-т Сортино | 2.88 | 3.73 |
| Коэф-т Омега | 1.35 | 1.46 |
| Коэф-т Кальмара | 0.86 | 2.70 |
| Коэф-т Мартина | 11.95 | 14.33 |
| Индекс Язвы | 2.88% | 2.04% |
| Дневная вол-ть | 16.96% | 11.31% |
| Макс. просадка | -61.17% | -33.37% |
| Текущая просадка | -17.32% | -0.45% |
Корреляция
Корреляция между VEXPX и SCHD составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VEXPX и SCHD
С начала года, VEXPX показывает доходность 16.01%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 17.07%. За последние 10 лет акции VEXPX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 2.31% против 11.66% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VEXPX и SCHD
VEXPX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VEXPX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Explorer Fund Investor Shares (VEXPX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEXPX и SCHD
Дивидендная доходность VEXPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности SCHD в 3.38%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEXPX Vanguard Explorer Fund Investor Shares | 0.45% | 0.52% | 0.39% | 0.22% | 0.12% | 0.28% | 0.34% | 0.50% | 0.37% | 0.34% | 0.16% | 0.04% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.38% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок VEXPX и SCHD
Максимальная просадка VEXPX за все время составила -61.17%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEXPX и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VEXPX и SCHD
Vanguard Explorer Fund Investor Shares (VEXPX) имеет более высокую волатильность в 5.23% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что VEXPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.