PortfoliosLab logo
Сравнение VEXPX с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VEXPX и SCHD составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности VEXPX и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Explorer Fund Investor Shares (VEXPX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
55.06%
369.64%
VEXPX
SCHD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VEXPX:

-0.40

SCHD:

0.18

Коэф-т Сортино

VEXPX:

-0.42

SCHD:

0.35

Коэф-т Омега

VEXPX:

0.94

SCHD:

1.05

Коэф-т Кальмара

VEXPX:

-0.23

SCHD:

0.18

Коэф-т Мартина

VEXPX:

-0.92

SCHD:

0.64

Индекс Язвы

VEXPX:

10.07%

SCHD:

4.44%

Дневная вол-ть

VEXPX:

23.25%

SCHD:

15.99%

Макс. просадка

VEXPX:

-61.17%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

VEXPX:

-34.24%

SCHD:

-11.47%

Доходность по периодам

С начала года, VEXPX показывает доходность -11.21%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью -5.19%. За последние 10 лет акции VEXPX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 0.66% против 10.34% соответственно.


VEXPX

С начала года

-11.21%

1 месяц

-4.91%

6 месяцев

-15.96%

1 год

-9.46%

5 лет

3.40%

10 лет

0.66%

SCHD

С начала года

-5.19%

1 месяц

-7.50%

6 месяцев

-7.13%

1 год

3.21%

5 лет

12.75%

10 лет

10.34%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VEXPX и SCHD

VEXPX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.


График комиссии VEXPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VEXPX: 0.40%
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHD: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VEXPX и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VEXPX
Ранг риск-скорректированной доходности VEXPX, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VEXPX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEXPX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEXPX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEXPX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEXPX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина

SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VEXPX c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Explorer Fund Investor Shares (VEXPX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VEXPX, с текущим значением в -0.40, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VEXPX: -0.40
SCHD: 0.18
Коэффициент Сортино VEXPX, с текущим значением в -0.42, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VEXPX: -0.42
SCHD: 0.35
Коэффициент Омега VEXPX, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VEXPX: 0.94
SCHD: 1.05
Коэффициент Кальмара VEXPX, с текущим значением в -0.23, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VEXPX: -0.23
SCHD: 0.18
Коэффициент Мартина VEXPX, с текущим значением в -0.92, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VEXPX: -0.92
SCHD: 0.64

Показатель коэффициента Шарпа VEXPX на текущий момент составляет -0.40, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEXPX и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.40
0.18
VEXPX
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEXPX и SCHD

Дивидендная доходность VEXPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что меньше доходности SCHD в 4.05%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VEXPX
Vanguard Explorer Fund Investor Shares
0.48%0.42%0.52%0.39%0.22%0.12%0.28%0.34%0.50%0.37%0.34%0.16%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
4.05%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок VEXPX и SCHD

Максимальная просадка VEXPX за все время составила -61.17%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEXPX и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-34.24%
-11.47%
VEXPX
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности VEXPX и SCHD

Vanguard Explorer Fund Investor Shares (VEXPX) имеет более высокую волатильность в 14.98% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 11.20%. Это указывает на то, что VEXPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.98%
11.20%
VEXPX
SCHD