Сравнение VEXAX с TQSIX
VEXAX (Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares) and TQSIX (T. Rowe Price QM U.S. Small & Mid-Cap Core Equity Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, VEXAX returned 12.19%/yr vs 12.90%/yr for TQSIX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. VEXAX charges 0.06%/yr vs 0.68%/yr for TQSIX.
Доходность
Сравнение доходности VEXAX и TQSIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VEXAX показывает доходность 14.93%, а TQSIX немного выше – 15.29%. За последние 10 лет акции VEXAX уступали акциям TQSIX по среднегодовой доходности: 12.19% против 12.90% соответственно.
VEXAX
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- 5.80%
- С начала года
- 14.93%
- 6 месяцев
- 13.66%
- 1 год
- 30.14%
- 3 года*
- 20.14%
- 5 лет*
- 6.91%
- 10 лет*
- 12.19%
TQSIX
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- 3.95%
- С начала года
- 15.29%
- 6 месяцев
- 15.51%
- 1 год
- 30.73%
- 3 года*
- 20.39%
- 5 лет*
- 11.74%
- 10 лет*
- 12.90%
Сравнение доходности по годам VEXAX и TQSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEXAX Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares | 14.93% | 11.42% | 15.47% | 26.95% | -26.46% | 12.45% | 32.22% | 28.03% | -9.37% | 18.11% |
TQSIX T. Rowe Price QM U.S. Small & Mid-Cap Core Equity Fund | 15.29% | 12.94% | 16.54% | 21.99% | -12.97% | 22.12% | 11.92% | 30.43% | -10.78% | 15.52% |
Correlation
The correlation between VEXAX and TQSIX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2016 г. | 0.95 |
The correlation between VEXAX and TQSIX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VEXAX vs. TQSIX — Ранг доходности на риск
VEXAX
TQSIX
Сравнение VEXAX c TQSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares (VEXAX) и T. Rowe Price QM U.S. Small & Mid-Cap Core Equity Fund (TQSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VEXAX | TQSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.35 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.13 | 3.11 | +0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.08 | 12.50 | -1.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VEXAX | TQSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.87 | 1.98 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.60 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.64 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.68 | -0.31 |
Просадки
Сравнение просадок VEXAX и TQSIX
Максимальная просадка VEXAX за все время составила -58.08%, что больше максимальной просадки TQSIX в -40.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEXAX и TQSIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VEXAX | TQSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.08% | -40.65% | -17.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.25% | -10.41% | +0.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.84% | -23.76% | -3.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.33% | -23.76% | -12.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.62% | -40.65% | -0.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.07% | +0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.18% | -5.11% | -7.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.89% | 2.58% | +0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEXAX и TQSIX
Текущая волатильность для Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares (VEXAX) составляет 4.69%, в то время как у T. Rowe Price QM U.S. Small & Mid-Cap Core Equity Fund (TQSIX) волатильность равна 5.08%. Это указывает на то, что VEXAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VEXAX | TQSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.69% | 5.08% | -0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.46% | 12.61% | -0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.17% | 16.30% | +0.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.34% | 19.52% | +2.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.36% | 20.33% | +2.03% |
Сравнение комиссий VEXAX и TQSIX
VEXAX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии TQSIX в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEXAX и TQSIX
Дивидендная доходность VEXAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности TQSIX в 1.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TQSIX T. Rowe Price QM U.S. Small & Mid-Cap Core Equity Fund | 1.14% | 1.32% | 6.61% | 3.55% | 6.35% | 1.58% | 0.81% | 1.24% | 2.28% | 0.42% | 0.88% | 0.00% |
VEXAX Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares | 1.01% | 1.14% | 1.09% | 1.25% | 1.15% | 1.13% | 1.07% | 1.30% | 1.66% | 1.25% | 1.43% | 1.35% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, VEXAX and TQSIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
TQSIX has higher volatility (5.08%) compared to VEXAX (4.69%). In terms of maximum drawdown, VEXAX dropped -58.08% vs TQSIX's -40.65%.
TQSIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VEXAX и TQSIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор