Сравнение VEVE.AS с VUAG.L
VEVE.AS (Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF) and VUAG.L (Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating) are both exchange-traded funds - VEVE.AS is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD, while VUAG.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VEVE.AS returned 13.13%/yr vs 14.78%/yr for VUAG.L. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. VEVE.AS charges 0.12%/yr vs 0.07%/yr for VUAG.L.
Доходность
Сравнение доходности VEVE.AS и VUAG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VEVE.AS торгуется в EUR, в то время как VUAG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VUAG.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VEVE.AS показывает доходность 12.81%, что значительно выше, чем у VUAG.L с доходностью 11.57%.
VEVE.AS
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 3.93%
- С начала года
- 12.81%
- 6 месяцев
- 12.85%
- 1 год
- 26.33%
- 3 года*
- 18.25%
- 5 лет*
- 13.13%
- 10 лет*
- 12.95%
VUAG.L
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 4.42%
- С начала года
- 11.57%
- 6 месяцев
- 10.95%
- 1 год
- 25.81%
- 3 года*
- 18.86%
- 5 лет*
- 14.78%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VEVE.AS и VUAG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEVE.AS Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF | 12.81% | 8.22% | 26.33% | 19.38% | -13.20% | 31.47% | 6.50% | 10.76% |
VUAG.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating | 11.57% | 3.66% | 33.47% | 22.20% | -13.58% | 39.49% | 184.70% | 12.82% |
Correlation
The correlation between VEVE.AS and VUAG.L is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мая 2019 г. | 0.89 |
The correlation between VEVE.AS and VUAG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VEVE.AS vs. VUAG.L — Ранг доходности на риск
VEVE.AS
VUAG.L
Сравнение VEVE.AS c VUAG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF (VEVE.AS) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating (VUAG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VEVE.AS | VUAG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.42 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.21 | 3.61 | +0.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.34 | 13.17 | +4.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VEVE.AS | VUAG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.35 | 2.27 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 | 0.98 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.89 | -0.54 |
Просадки
Сравнение просадок VEVE.AS и VUAG.L
Максимальная просадка VEVE.AS за все время составила -33.57%, примерно равная максимальной просадке VUAG.L в -33.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEVE.AS и VUAG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VEVE.AS | VUAG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.57% | -33.02% | -0.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.19% | -7.11% | +0.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.08% | -22.34% | +1.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.08% | -22.34% | +1.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.56% | -0.38% | -0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.76% | -4.14% | -2.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.51% | 1.95% | -0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEVE.AS и VUAG.L
Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF (VEVE.AS) имеет более высокую волатильность в 2.88% по сравнению с Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating (VUAG.L) с волатильностью 2.15%. Это указывает на то, что VEVE.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUAG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VEVE.AS | VUAG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.88% | 2.15% | +0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.89% | 7.44% | +0.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.08% | 11.31% | -0.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.90% | 15.10% | -1.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.61% | 36.41% | -18.80% |
Сравнение комиссий VEVE.AS и VUAG.L
VEVE.AS берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VUAG.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEVE.AS и VUAG.L
Дивидендная доходность VEVE.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, тогда как VUAG.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEVE.AS Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF | 1.23% | 1.41% | 1.46% | 1.73% | 2.04% | 1.43% | 1.61% | 1.89% | 2.28% | 1.97% | 1.98% | 2.05% |
VUAG.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 71.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, VEVE.AS and VUAG.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, VUAG.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VUAG.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.12% for VEVE.AS.
VEVE.AS is categorized as Global Equities, while VUAG.L is S&P 500. VEVE.AS tracks MSCI ACWI NR USD, while VUAG.L tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.12% for VEVE.AS and 0.07% for VUAG.L.
Подберите оптимальное распределение для VEVE.AS и VUAG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор