Сравнение VEURX с VOE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard European Stock Index Fund (VEURX) и Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE).
VEURX управляется Vanguard. Фонд был запущен 17 июн. 1990 г.. VOE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Mid Cap Value Index. Фонд был запущен 17 авг. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности VEURX и VOE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VEURX и VOE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEURX Vanguard European Stock Index Fund | -1.03% | 35.20% | 1.88% | 19.83% | -16.16% | 16.14% | 6.29% | 24.02% | -14.88% | 26.81% |
VOE Vanguard Mid-Cap Value ETF | 4.67% | 12.08% | 14.00% | 9.85% | -7.97% | 28.78% | 2.65% | 27.85% | -12.48% | 17.07% |
Доходность по периодам
С начала года, VEURX показывает доходность -1.03%, что значительно ниже, чем у VOE с доходностью 4.67%. За последние 10 лет акции VEURX уступали акциям VOE по среднегодовой доходности: 8.76% против 10.23% соответственно.
VEURX
- 1 день
- 2.98%
- 1 месяц
- -6.27%
- С начала года
- -1.03%
- 6 месяцев
- 3.38%
- 1 год
- 20.61%
- 3 года*
- 14.09%
- 5 лет*
- 8.53%
- 10 лет*
- 8.76%
VOE
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- 4.67%
- 6 месяцев
- 7.17%
- 1 год
- 17.39%
- 3 года*
- 13.81%
- 5 лет*
- 8.66%
- 10 лет*
- 10.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VEURX и VOE
VEURX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VOE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VEURX vs. VOE — Ранг доходности на риск
VEURX
VOE
Сравнение VEURX c VOE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard European Stock Index Fund (VEURX) и Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VEURX | VOE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 1.06 | +0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.72 | 1.55 | +0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.22 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 1.41 | +0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.24 | 6.51 | -0.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VEURX | VOE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 1.06 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.54 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.54 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.43 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между VEURX и VOE составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEURX и VOE
Дивидендная доходность VEURX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что больше доходности VOE в 1.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEURX Vanguard European Stock Index Fund | 2.83% | 2.70% | 3.44% | 3.00% | 3.07% | 2.90% | 1.97% | 3.14% | 3.77% | 2.55% | 3.35% | 3.09% |
VOE Vanguard Mid-Cap Value ETF | 1.99% | 2.10% | 2.11% | 2.27% | 2.27% | 1.78% | 2.36% | 2.05% | 2.75% | 1.86% | 1.92% | 2.05% |
Просадки
Сравнение просадок VEURX и VOE
Максимальная просадка VEURX за все время составила -63.33%, примерно равная максимальной просадке VOE в -61.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEURX и VOE.
Загрузка...
Показатели просадок
| VEURX | VOE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.33% | -61.50% | -1.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.97% | -12.42% | +0.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.81% | -19.70% | -13.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.03% | -43.18% | +6.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.63% | -4.54% | -4.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.72% | -8.41% | -4.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.13% | 2.68% | +0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEURX и VOE
Vanguard European Stock Index Fund (VEURX) имеет более высокую волатильность в 7.46% по сравнению с Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) с волатильностью 4.01%. Это указывает на то, что VEURX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VEURX | VOE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.46% | 4.01% | +3.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.97% | 8.77% | +2.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.92% | 16.46% | +0.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.20% | 16.11% | +1.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.14% | 18.84% | -0.70% |